证券投资风险分析

目 录

目录................................................................1

内容摘要............................................................2

一、引言.............................................................3

二、证券投资风险分类及原因..........................................3

 (一)证券投资风险分类............................................3

 (二)系统性风险产生的原因........................................4

 (三)非系统性风险产生的原因......................................5

三、证券投资风险分析理论.............................................6

（一）基本分析理论...............................................6

 （二）技术分析理论...............................................9四、降低证券投资风险分析案例.......................................14

（一)基本分析方法量化选股案例..................................14

（二)技术分析方法程序化交易案例................................16五、证券投资风险防范建议........................................... 19

（一)证券投资系统性风险风险防范建议............................19

（二）证券投资非系统性风险防范建议..............................20

六、结束语..........................................................21

参考文献...........................................................22

内容摘要

 摘要：我国改革开放35年以来，我国GDP保持了中高速增长，居民收入大幅度增加，居民的证券投资理财意识逐步增强，资金进入证券市场的需求增大。但是我国证券市场依旧处于新兴加转轨的阶段，从上市发行、交易、信息披露、投资者权益保障、监管、杠杆等方面还存在一些制度缺陷和操作风险，虽然我国的证券市场现阶段充满了挑战和风险，但证券市场同样也孕育着机会。本文采用证券分析理论中具有代表性的基本分析和技术分析方法来确定证券投资研究和交易的方向，解决投资者如何采用基本分析和技术分析方法、如何构建基本定量选股和构建量化交易策略进一步降低投资者投资过程的操作风险等问题。本文通过基本分析和技术分析的因子，运用定量分析方法，构建相应的策略，对证券投资的风险与收益特征进行分析，探索降低证券投资风险的方法和途径。

关键词：证券投资风险 基本分析 技术分析 定量分析 量化交易