论银行业风险管控

摘要

    风险是我国当前商业银行面临的主要风险之一，银行的风险管理跟银行的生存和发展密切相关，而其中的风险度量又是风险管理的一项重要内容。因为现在还没有准确的计量风险值的方法，这对于风险管理来说是一大问题。本文通过对比研究各种风险计量方法，选取比较适合我国银行业情况的收入模型，对我国两家商业银行的风险进行实证分析，并对收入模型进行简单评价，最后提出一些操作风险防范措施。

关键词：商业银行；风险管理；计量模型；收入模型

目录

摘要 I

目录 2

引  言 3

1.  研究背景和意义 3

一、商业银行操作风险度量方法 5

1. CAMP模型 5

2.基本指标法 5

3.波动率模型 6

（二）由下至上模型 6

1. 统计模型 6

2.校准模型 7

3.过程模拟模型 8

二、商业银行操作风险的实证分析 8

（一） VaR方法介绍 8

（二）度量模型选取 9

（三）数据选取 11

（四）OLS实证分析 14

1. 简单线性回归模型 14

2.多元线性回归模型 17

3.对实证结果进行评价 18

三、商业银行操作风险防范措施 19

四、结束语 20

参考文献 22

致谢 24