我国商业银行信贷风险控制研究

摘要

伴随着国际金融业不断蓬勃发展，风险管理能力也越发的成为商业银行发展前景的重要竞争力。而我们国家商业银行的风险管理机制对比国际上的先进的商业银行就显得极为落后。尤其在加入世贸组织多年后的今天，我国的商业银行一直面临着国际金融的极大竞争。同时，各类股份制银行和商业银行也都纷纷在海内海外融资上市，这对我们国家的商业银行风险管理机制和风险控制能力再度提出了新的挑战。而关于巴塞尔新资本协议是一个好机会，如何按照该协议的要求尽早实行内部评级法是当前国内商业银行所面临的主要任务。

据此，本文从金融安全的大局出发，以嘉兴商业银行为例，在内部控制、金融监管、市 场约束三个方面分析嘉兴商业银行信贷风险控制中存在的问题并提出对策。综合运用 了理论分析和实证分析方法；范文依照具体问题兵体分析的原则，针对性地从内 部控制，金融监管，市场约束等各种内外制约因素出发，发现嘉兴商业银行信贷风险 控制问题的外部原因主要有产权制度不明、融资制度落后、金融制度环境不健全、 金融监管不到位及信息披露不足等；内部原因主要有公司治理结构部合理、内部控制制度健全、信贷风险权责不明、激励约束机制不完善等。最后提出：商业银行加强信贷风险控制，必须从公司治理结构、内部控制制度激励约束机制及风险 预警体系等方面着手加强商业银行内部环境建设；必须从产权制度、融资制度、 金融制度环境、金融监管及信息披露等方面着手加强外部环境建设。

关键词　商业银行；信贷风险；风险控制

目录

摘要 I

一、 理论借鉴 3

（一）不对称信息经济理论 3

（二） 巴塞尔新协议 3

1.内部风险控制 3

2.外部风险控制 5

3.信息的披露 6

二、嘉兴商业银行信贷风险控制问题及影响 7

（一）内部问题及影响 7

1.信贷风险控制缺陷 7

2.不良信贷资产 7

（二）内部问题及影响 8

1.信贷风险集中 8

2.宏观政策影响 9

三、嘉兴商业银行信贷风险控制问题的成因分析 10

（一）内部原因 10

1.银行内部道德风险 10

2.银行经营风险倾向性 10

3.内部控制制度不健全 11

（二）外部原因 12

1.借款人逆向选择和道德风险 12

2.银行产权制度不清晰 12

3.市场融资制度落后 13

4.相关法律制度不完善 13

（三）信贷流程风险管理存在的问题 14

1.信贷管理手段存在行政化倾向 14

2.信用评级手段粗糙 15

3.信用风险分析机制不合理 15

4.资产投资方式不科学 15

四、 完善嘉兴商业银行信贷风险控制的对策 16

（一）内部环境建设 16

1完善嘉兴商业银行治理结构 16

2.健全内部控制制度，控制信贷流程 16

3.明确信贷责权，完善激励约束机制 17

4.建立风险预警体系 18

（二）外部环境建设 18

1.创新融资制度 18

2.完善金融制度环境 19

3.实施有效金融监管，加强信息披露 20

（三）信贷流程风险管理的改进措施 21

1.采取银行信贷流程市场化取向 21

2.建立信贷信用评级体系 21

3.完善信贷风险分析机制 22

4.推行信贷组合的多元化 22

参考文献 23

致谢 24