证券投资风险的分析

内 容 摘 要2

证券投资风险的分析3

一、概述3

二、系统风险和非系统风险的比较4

三、证券投资风险的度量4

（一）、风险的相对意义上度量5

（二）、风险的绝对意义上度量5

（1）、方差法5

（2）、资本资产定价模型6

（3）、风险值分析法（VAR）7

四、违约风险8

（一）、违约风险的定义8

（二）、违约风险产生的原因8

（三）、违约风险的规避8

（四）、违约风险的实例分析10

（1）、实例110

（2）、实例211

六、结束语13

七、参 考 文 献15

内 容 摘 要

中文摘要: 证券市场是商品经济高度发展的产物，由于证券市场运作的复杂性和证券价格具有很大的波动性、不确定性，所以证券市场是高风险的市场。存在投资就会存在风险，风险和收益总是相伴而生的，因而风险分析与控制也就成为了金融投资领域所关注的两大主题。证券市场是金融市场的重要组成部分，它不但有金融市场的特征，而且也有自身的特点。证券投资风险源于市场内外各种因素的不确定性和价格的波动性，直接影响了证券投资的最终收益。因此，进行证券投资风险分析和控制，有着重要的现实意义。

关键词：高风险、证券投资风险、分析和控制