券投资组合分析

目   录

内 容 摘 要3

一、绪论4

（一）、研究思路4

（二）、研究方法5

（三）、研究定义5

二、金融工具6

（一）、金融工具的含义6

（二）、常见的金融工具6

三、现代投资组合理论发展综述8

（一）、研究的意义8

（二）、证券投资组合的产生8

四、 证券投资组合基本理论10

（一）、有关概念的界定10

（二）、模型解说11

（三）、有效边界和最优投资组合14

（四）、创新与不足14

四、总结15

参 考 文 献15

内 容 摘 要

    证券投资组合是指投资者根据证券的风险高低和年获利能力大小，按一定原则选择恰当的投资组合，是一种低风险的投资策略。证券投资的目的是获得收益与规避风险，因为证券投资同时也是一项收益伴随风险的游戏。收益和风险是证券投资的两个核心问题。证券投资的最简单的原则就是投资者的意愿，一味的寻求收益的最大化和控制风险的最小化，使得证券收益和风险可以相互克制，并且在相互矛盾的体系中追求各自的临界点。证券投资的核心和关键是有效地进行分散投资，通过分散投资，来分散风险，以降低总风险。

关键词：组合投资；线性规划；半绝对离差；收益；风险