股票投资组合案例分析

目录

一、 引言 1

二、 股票投资组合概述 1

（一） 股票投资组合的风险 1

（二） 股票投资组合的规则、策略、方法 2

三、 十支股票投资组合实证分析 3

（一） 股票投资组合指标选取 3

（二） 十支股票的具体分析 4

四、 结论 7

参考文献 7

股票投资组合案例分析

摘要：在股票的市场前景飞速发展下，投资者也日渐增多，在投资过程中大多数投资者都会面临选股的各种关于风险程度、获利能力等方面因素的问题，而股票投资组合是指投资者在进行股票投资时，根据各种股票的风险程度、获利能力等方面的因素，按照一定的规律和原则进行股票的选择、搭配以降低投资风险的一种方法。本文的目的主要是通过对十支股票方差、协方差、β系数、预期收益率的计算和分析，通过分析选出六只非系统风险较大的股票并合成一个有效的投资组合。

关键词：非系统风险；方差；协方差；β系数

引言