基于因子分析对个股基本面分析投资策略——“一带一路”板块为例

基于因子分析对个股基本面分析投资策略

----“一带一路”板块个股为例

摘要：本文对个股基本面进行因子分析选出投资标的，在通过技术分析选择投资时机进行投资组合操作。以我国“一带一路”概念板块为选股板块，基于“一带一路”概念板块个股基本面分析中的财务状况分析，将选取各股的总股本、资产总计、利润总额等14个财务指标通过SPSS.20进行因子分析，构建出公司规模、盈利能力、偿债能力、运营能力四大公因子评价体系并以此得出“一带一路”概念板块个股综合得分以及排名，对综合得分前20只个股组成投资组合，并设置股票买入时机选择、股票卖出时机选择、止盈点和只亏点等技术分析严格进行投资组合操作，最后通过实操证明投资组合的有效性。

关键词：基本面选股；技术面选时；因子分析；财务指标；投资策略

1投资策略理论概述