基于MT4交易平台的外汇程序化交易策略研究

摘要

随着计算机和网络技术的迅速发展，程序化交易因具有快速，客观，全时响应等优势也得到了快速的发展。以前，计算机程序化交易系统只有大型金融机构所在使用，现在普通的金融交易者中也逐渐流行了起来，甚至很多金融经纪机构为了争取更多的投资交易客户，采取给投资者提供程序化交易软件的方式招揽顾客，可以提供程序化交易软件的金融经纪机构更加受到投资者的欢迎。程序化交易具有交易快捷、低成本、简单易行的特点，这些特点为中小投资者的交易提供了很多便利，因此，也被越来越多中小投资者所喜欢。

本文从外汇基本理论入手，详细介绍了外汇市场，外汇保证金交易，程序化交易系统的基本概念，MetaTrader 4交易平台和平台内置的MetaQuotes Language 4（MQL4）语言的用法，以及如何使用MetaQuotes Language 4（MQL4）语言编写Expert Advisor(EA)。范文以作者自主研发的MG智能交易系统作为实例，通过MT4 平台中的Strategy Tester 功能对MG智能交易系统进行历史数据测试，以收益水平为衡量标准，寻求较好的参数配比。实验选取EUR/USD货币对进行研究，选取2016年5月1日至2017年5月1日的每日价格数据作为测试数据，取得了良好的盈利结果。证明了程序化交易的可行性及具有盈利能力的优点。

关键词　外汇保证金 程序化交易 MT4平台 智能交易

          

目录

摘要 I

一、绪论 1

（一）研究背景 1

（二）研究的目的和意义 2

（三）范文的内容及思路 3

二、外汇和外汇保证金交易 5

（一）外汇市场概述 5

（二）外汇保证金交易 5

（三）外汇保证金交易在国内外的发展历程 6

（四）外汇保证金交易的发展前景 7

三、程序化交易 8

（一）程序化交易的概念 8

（二）程序化交易在国内外的发展历程 8

（三）程序化交易的发展前景 9

四、MT4交易平台 10

（一）MT4交易平台概述 10

（二）MQL4和MetaEditor 4 10

（三）EA的概念及运行原理 11

（四）程序化交易策略的种类 12

五、程序化交易策略实例的设计与实现 13

（一）理论分析与设计思路 13

1.理论分析 13

2.设计思路 13

（二）资金和风险管理体系 15

1.资金和风险管理体系概述 15

2.资金和风险管理的方法 16

3. MG系统的资金和风险管理 17

（三）MG系统的源代码和参数详解 17

1.源代码详解 17

2.参数详解 17

（四）历史回测 19

（五）参数优化 20

（六）难点和不足分析 21

六、总结与展望 23

参考文献 24

致谢 25