A银行线上供应链金融信用风险管理研究

摘  要

中小企业是我国经济增长的重要力量，但融资难的问题一直是其发展的绊脚石。随着“十四五”规划的推进，解决中小企业融资困难问题成了重中之重。供应链金融的出现给中小企业开辟了新的融资渠道与模式，目前供应链金融结合了互联网技术的发展，使其业务从线下演变到了线上，实现了“商-物-资金-信息”四流的在线整合，达到了多方共赢的状态。但其发展和创新的过程中，线上供应链金融的信用风险问题也越来越突出，因此对银行而言，如何管控线上供应链金融信用风险成为其重点研究的问题。

本文在对传统金融模式与线上供应链金融模式进行界定的基础上，通过对比分析发现线上模式具有独特优势。基于供应链风险管理理论、系统论，分析核心企业、融资企业与供应链的三方面的风险，进而筛选指标，建立起A银行线上供应链金融信用风险评价模型。利用Logistic回归对所选的48家建材企业进行分析，得出了核心企业、融资企业自身实力与交易记录、供应链交易活跃度是其信用风险的重要影响因素。针对以上因素，本文从审慎选择核心企业、加强对中小企业的监督、加强对供应链信用风险控制三方面提出建议，为A银行乃至其他商业银行线上供应链金融的信用风险管理提供借鉴意义。

关键词：商业银行；供应链金融；信用风险；线上供应链金融；Logistic回归分析

目  录

一、 绪论 1

（一） 研究背景 1

（二） 研究目的与意义 2

（三） 国内外研究现状分析 3

（四） 研究内容 3

（五） 主要研究方法 4

二、 理论背景 4

（一） 供应链金融 4

（二） 线上供应链金融 5

（三） 信用风险的相关理论 6

（四） 本章小结 9

三、 A银行线上供应链金融信用风险分析 9

（一） A银行供应链金融服务的基本现状 9

（二） A银行线上供应链金融模式及风险管理 13

（三） 本章小结 14

四、 A银行线上供应链金融信用风险评估 14

（一） 指标选取的原则 14

（二） 指标的选择 14

（三） A银行线上供应链金融信用风险模型构建与检验 15

（四） A银行线上供应链金融信用风险实证分析 16

（五） 本章小结 19

五、 A银行线上供应链金融信用风险的防范对策 19

（一） 审慎选择核心企业 19

（二） 加强对中小企业的监督 20

（三） 加强对供应链信用风险的控制 20

（四） 本章小结 21

六、 结论 21

参考文献 23