基于区块链的资产证券化信用风险控制研究——以度小满金融ABS为例

基于区块链的资产证券化信用风险控制研究 ——以度小满金融ABS为例

内容摘要

资产证券化是在2005年启动的。直至2014，我国的资产证券化业务出现了显著的发展势头，其种类和数目也在不断增多。由于ABS的产品组合比较复杂，且市场参与方间的信息公开程度较高，因此目前国内还没有形成一套全面的资产证券化定价体系。另外，我国银行业的风险控制体系尚不完善，难以有效地为银行及投资人提供有效的风险控制服务。为了解决上述问题，采用了区块链技术，将交易的数据进行了详细的记录和保存，有效地解决了由于信息不对称所带来的高融资成本和信贷危机。

本范文以度小满发行的产品百新2018-2 作为出发点，从ABS的角度来探讨其在ABS中的应用。本文首先阐述了应用区块链进行资产证券化的背景与意义，并对国内外学者的观点进行了归纳，并对本文的结构与思路进行了梳理。其次，对区块链技术的特征及目前在我国的应用状况进行了简要的阐述，并对其运作过程进行了简要的分析。本文认为，将区块链技术应用于资产证券化，能有效地减少交易中的信用风险，保证交易的安全性和有效性。

关键词：资产证券化，区块链，信用风险管理

目       录

1.绪论1

1.1选题背景1

1.2选题意义2

2.度小满资产证券化案介绍2

2.1度小满ABS简述2

2.2度小满金融资产证券化基本情况3

2.2.1基础资产池分析3

2.2.2度小满金融ABS交易结构7

2.2.3度小满金融ABS业务框架7

2.3度小满资产证券化信用风险8

2.3.1度小满金融ABS信用风险成因8

2.3.2区块链下度小满资产证券化信用风险的控制9

3.区块链对度小满金融ABS信用风险控制的效果分析11

3.1区块链应用优势分析11

3.1.1联盟链模式分析11

3.1.2基础资产管理分析12

3.1.3项目交易结构创新分析13

3.2区块链应用效果分析14

3.2.1打破交易过程中的信息不对称14

3.2.2防篡改保证交易安全性14

3.2.3加强监管，有效防范信用风险15

3.3区块链应用局限性分析15

3.3.1区块链的存储能力存在局限15

3.3.2区块链的纠错能力存在局限16

3.3.3区块链的应用安全存在潜在风险16

4.结论与建议16

4.1结论16

4.2建议17

4.2.1完善区块链技术信息管理系统17

4.2.2将区块链技术同样应用于监管系统17

4.2.3探索区块链去中心化新模式18

文献