商业银行利率互换风险管理现状

内 容 摘 要

现阶段，我国市场中的金融行业发展速率较快，利率互换这类新型业务流程出现。因此中国金融体系在国际上所饰演的角色获得不断突破，金融行业和公司就必须对利率互换进行一系列的管理，其中最为主要的就是对安全风险管理。只有建立健全利率互换相关风险的管理制度，成为当下金融行业比较炽热的话题。

本文从三个方面进行布局。第一个板块就是对利率互换产品的由来进行介绍，且将利率互换产品所涵盖的风险系统进行阐述；第二个板块就是对商业银行在利率互换业务当中所涵盖到的风险以及对这些风险进行有效的预测的相关体制，还包括了这些体制所存在的不足；第三个板块就是对风险管理体制的弊端，提出自己的见解以及相应的措施。

最后得出结论：商业银行在进行利率互换互换业务的时候，应当格外注重风险管理体制的运行，如果发现该管理体制存在多方面的不足，就应该加强力度对其进行完善。因为良好的风险管理体制是商业银行进行有效运行的基础保障，只有当这个体制得到足够的完善时，该商业银行才具有核心竞争力来进行高效的发展。

关键词：商业银行；利率互换；风险管理

目      录

第一章  绪论4

1.1 选题的意义、目的及措施4

1.2 利率互换概念和风险概念4

1.2.1 利率互换的概念4

1.2.2 利率互换的分类5

1.2.3 利率互换的风险概念和分类5

第二章  商业银行利率互换风险制度的发展形势7

2.1 现行利率互换风险管理机制7

2.1.1 市场风险管理7

2.1.2 营运风险管理7

2.1.3 信用风险掌控7

2.2 商业银行利率互换风险评估8

第三章  商业银行利率互换现存风险问题分析9

3.1 市场风险板块9

3.2 营运管理方面10

3.2.1 风险管理组织架构不关联10

3.2.2 风险控制事宜还丞待完善10

3.3 信用风险方面11

第四章  应对商业银行利率互换所产生风险的措施11

4.1 对于营运风险管理相关对策11

4.1.1 完善衍生品交易的架构体系12

4.1.2 风险预警机制进行完善12

4.1.3 使得风险管理队伍更加专业12

4.1.4 升级自身的风险管理系统13

4.2 信用风险管理相应的措施13

4.2.1 进行风险限额管理的模式13

4.2.2 将制度更加完善14

4.2.3 将风险报告制度进行完善15

4.2.4 更加关注企业财务状况15

4.3 对资源配置进行优化15

结 论16

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