我国商业银行信用风险成因及管理研究——以哈尔滨银行为例

内 容 摘 要

改革的走向一直影响着我国的金融市场，在我国大陆商业银行也在搏击风浪中实现了进一步发展，并且在市场中发挥着日益重要的作用。然而面对商业银行竞争对手不断增加，面对客户需求日益增加，面对国外银行对中国市场的份额虎视眈眈，面对利率管制逐步放松，银行领域遭遇的各类风险将会进一步增多。目前，我国商业银行所遭遇的风险中，主要是信用方面、市场方面、操作方面及流动性方面的实际风险，其中以银行业遭遇的信用风险危害最大。哈尔滨银行是一家地方性金融机构，在黑龙江境内它的业务实现了大规模的发展，它同样遭遇着潜在的信用风险。

本文首先阐述了国内外主要的研究成果，介绍了商业银行信用风险的含义特征和根源。并对哈尔滨银行的基本情况和现阶段信用风险状况进行介绍分析，得出了现阶段存在不良贷款比重偏高,信贷风险集中度高，拨备覆盖率下降的结论，分析出了哈尔滨银行信用风险的成因：外部监管存在缺陷，信用风险量化技术落后，内部管理体系仍然不够完善，自己掌握的信息资源质量不高,最后笔者综合上述分析并对我国商业银行进一步提升自身的信用风险管理能力提出了建议。

[关键词]：商业银行；哈尔滨银行；信用风险

目       录

1  前言4

1.1 本研究的目的与意义4

1.1.1 本研究的目的4

1.1.2 本研究的意义4

1.2 国内外研究综述5

1.2.1 国外研究文献综述5

1.2.2 国内研究文献综述6

1.3 本研究的主要内容8

2 商业银行信用风险概述9

2.1 商业银行信用风险的含义9

2.2 商业银行信用风险特征9

2.2.1 客观性9

2.2.2 不确定性9

2.2.3 隐藏性和量的叠加性10

2.2.4 可控性10

2.2.5 两面性10

2.2.6 概率分布具有不对称性10

2.2.7 信息非对称性10

2.3 商业银行信用风险的根源11

3 哈尔滨银行信用风险管理现状分析12

3.1 哈尔滨银行基本情况12

3.2 哈尔滨银行现阶段的信用风险状况13

3.2.1 不良贷款比重偏高13

3.2.2  信用风险集中度高14

3.2.3 拨备覆盖率降低15

4 哈尔滨银行信用风险管理存在的问题16

4.1 外部监管存在缺陷16

4.2 信用风险量化技术落后16

4.3 内部评级体系不完善17

4.4 数据质量不高17

5 加强我国商业银行信用风险管理的对策18

5.1 打造完善的信用风险外部监管体系18

5.2 信用风险度量模型的建立要贴合我国国情18

5.3 完善内部评级制度18

5.4 完善数据库19

结论20

参考文献21

致  谢23