浅谈中小商业银行流动性管理

摘    要

流动性风险一直是商业银行风险管理的重要内容。中国银行业的全面对外开放，标致着国内银行业进入一个全新的发展阶段，我国的商业银行面临更激烈的竞争和更大的风险。尤其进入后金融危机时代，国际金融环境动荡，市场形势变化莫测，为应对各国央行采取量化宽松货币政策所带来的市场流动性过剩，我国中央银行从去年初连续几次上调准备金率以收缩市场流动性，在短短的两年多时间里，中央银行的货币政策方向发生重大变化，商业银行的流动性风险也会增加。因此，对我国中小商业银行流动性风险研究具有重大的意义。

本文是基于金融改革环境下，在流动性风险管理一般原理和方法的基础上，以中小商业银行流动性风险为主线，梳理了流动性风险产生的原因，重点运用描述性统计评价我国商业银行流动性风险状况，并且对我国国有商业银行和中小商业银行流动性风险进行比较分析,结合我国中小商业银行流动性风险现状和流动性管理现状，通过对中小商业银行流动性风险的成因和管理办法进行探讨，为我国中小商业银行流动性风管理和应对金融危机提出可行性的管理措施。一是增强商业银行风险管理意识，健全流动性风险内控机制；二是中小商业银行对流动性风险应制定对应的流动性计划；三是优化储备资产结构，提高银行的资产管理水平；四是重视中间业务的发展；五是改善商业银行流动性管理的外部环境。

关键词：流动性风险； 流动性管理； 中小商业银行

目    录

一、引言………………………………………………………………………………1

(一) 研究背景和意义 ………………………………………………………………1

(二) 文献综述 ………………………………………………………………………1

(三) 研究思路与方法 ………………………………………………………………2

二、我国中小商业银行流动性风险的现状及问题…………………………………4

(一) 我国中小商业银行流动性风险的变化状况……………………………………4

(二) 我国中小商业银行流动性风险存在的问题……………………………………6

三、我国中小商业银行流动性的现状风险的成因……………………………………8

(一) 我国宏观经济增长由快转慢，经济形势不确定性增加…………………………8

(二)集中提取存款等因素造形成流动性风险…………………………………………9

(三) 资产负债的流动性水平恶化等因素形成的流动性风险…………………………9

(四) 现代金融信息技术以及电子化建设水平对流动性风险的影响…………………9

四、 我国中小商业银行流动性管理的不足 ………………………………………10

(一) 流动性风险意识薄弱 …………………………………………………………10

(二) 缺乏对流动性风险的动态监控和预警机制 …………………………………10

(三) 流动性风险管理组织架构不合理 ……………………………………………11

(四) 流动性管理的技术手段落后，风险决策战略和程序不完善 ………………11

五、提高资产流动性管理具体策略与方法…………………………………………11

(一) 增强商业银行风险管理意识，健全流动性风险内控机制 …………………11

(二) 对流动性风险应制定对应的流动性计划 ……………………………………12

(三) 优化储备资产结构，提高银行的资产管理水平 ……………………………12

(四) 重视中间业务的发展 …………………………………………………………12

(五) 改善商业银行流动性管理的外部环境 ………………………………………13

六、结论………………………………………………………………………………14

参考文献………………………………………………………………………………16