商业银行操作风险管理问题研究

摘要.....................................................3

关键词...................................................3

前言.....................................................4

商业银行操作风险管理概述............................4

商业银行操作风险概念...........................4

操作风险的计量方法.............................5

我国商业银行操作风险的现状..........................5

我国商业银行操作风险管理的缺陷.................5

我国商业银行操作风险产生的原因.................6

操作风险案例比较....................................7

巴林银行破产与金融衍生品的操作风险.............7

法国兴业银行内部欺诈案.........................8

摩根大通巨亏事件..............................9

我国商业银行操作风险管理的对策......................11

健全管理体系..................................11

优化流程设计..................................11

提高制度可执行性..............................11

结束语..................................................11

参考文献................................................13

内 容 摘 要

近年来，操作风险给银行带来的巨大损失以及给社会金融经济造成的巨大影响，已经得到了世界各国银行业及其监管局的重视。1998年，巴塞尔银行监管委员会发布了名为《操作风险管理》的咨询文件，从此之后操作风险作为一个单独的风险概念引起人们的重视。巴塞尔委员会在2004年发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，在风险监管范围内加入了操作风险，并为其设定了最低资本要求。操作风险现已与市场风险、信用风险并列为银行的三大风险。

本文结合《巴塞尔新资本协议》的内容，通过对巴林银行、法国兴业银行、摩根大通银行等国际商行操作风险案例的比较，简述了操作风险的定义，并提出如何防范操作风险，从中获取商业银行操作风险管理启示。

关键词：操作风险；巴塞尔新资产协议；风险转移；操作风险管理体系