利率市场化下商业银行信贷风险的形成及控制研究

摘要3

第1章 绪论4

1.1 研究背景及意义4

1.1.1 研究背景4

1.1.2 研究意义4

1.2 文献综述5

1.2.1 利率市场化发展及影响的文献综述6

1.2.2 商业银行信贷风险管理的文献综述8

1.2.3 利率市场化对商业银行风险影响的文献综述12

1.3 研究内容与思路15

第2章 利率市场化下我国商业银行信贷风险机理分析17

2.1 利率市场化发展进程17

2.2 利率市场化下商业银行信贷风险的成因及现状分析17

2.2.1 信贷风险的分类17

2.2.2 信贷风险的成因19

2.2.3 信贷风险管理现状20

2.2.4 信贷风险管理存在的问题21

2.3 利率市场化对商业银行信贷风险的影响22

2.3.1 利率市场化将改变企业借款行为22

2.3.2 商业银行内部操作风险形成渠道增多23

2.3.3 利率风险成为信贷业务主要风险之一23

第3章 研究假设与指标体系构建25

3.1 研究假设25

3.2 指标体系构建原则25

3.3 指标设计25

3.2.1 被解释变量26

3.2.2 解释变量26

3.2.3 主要变量定义汇总表26

3.4 数据来源26

第4章 实证分析28

4.1 Panel Data模型的设定28

4.2 描述性统计分析28

4.3 实证检验29

4.4 回归结果30

4.5 结论31

第5章 利率市场化下商业银行信贷风险控制的政策建议32

5.1 强化商业银行信贷风险的内部控制机制32

5.1.1 完善利率风险内控机制32

5.1.2 注重信贷风险控制专业人才的培养32

5.1.3 建立科学有效的信贷风险控制体系32

5.1.4 建立合理的金融产品定价体系32

5.2 创造良好的外部金融环境33

5.2.1 加快金融市场建设，营造良好利率市场化环境33

5.2.2 强化金融监管职能，完善金融法制体系建设33

5.2.3 提高人民银行调控能力33

参考文献34

摘要

我国目前正处于金融深化改革的大背景下，经济发展迅速，金融市场不断完善，利率市场化的不断推进都将会给商业银行带来很大的影响。利率市场化既会带来机遇，同时也使得我国商业银行面临越发复杂的经济环境以及更加激烈的竞争氛围，还会同时使我国商业银行的商业行为和风险状况发生变化。商业银行能否尽快适应利率市场化，加强信贷风险管理，完善信贷风险控制机制，将会影响到整个金融体系的稳定，因此十分有必要在利率市场化这个背景下对我国商业银行的信贷行为、风险控制问题及对策进行研究和分析。

在本文的研究当中，主要采用了面板回归分析的方法，将理论分析和实证分析相结合起来，力求做到整体上的逻辑清晰和论述严谨。在理论分析部分，首先从整体上了解我国利率市场化的历程当中所发生的事件以及相关部门做出的努力，同时分析整理利率市场化的背景下，我国商业银行信贷风险的变化，我国又是如何对商业银行信贷风险进行管理的，及在管理中存在的问题等。在实证分析部分，以我国截至2014年年底在沪深两市上市的16家上市商业银行为研究对象，主要采用Panel Date模型对2006-2014年的面板数据进行了回归分析，通过分析数据结果发现，利率市场化的结果是会使得我国商业银行信贷风险的进一步增加。在本文的最后，通过前面理论部分内容以及回归模型的实证分析，联系目前我国的国情以及所面临的经济形势，在我国利率市场化逐步发展的前提下，对于我国商业银行的信贷风险控制给出一些建议和意见，以期能够使得银行等金融机构为我国社会主义经济建设添砖加瓦做出些许贡献。

关键词：利率市场化，商业银行，信贷风险