基于风险补偿机制的信贷模型分析

引言3

1.建立信贷风险决策模型的原则                                           3

1.1综合清偿能力原则                                               3

1.2银行真实损益原则                                               4

2.信贷风险决策的决策准则                                                4

2.1贷款风险补偿准则                                               4

2.2风险报酬最大准则                                               5

2.3综合风险衡量准则                                               5

2.4单位风险溢酬最大准则                                           6

3.信贷风险决策模型                                                      6

3.1几个典型的决策备选方案                                         6

3.1.1信用贷款备选方案                                           6

3.1.2抵押贷款备选方案                                           7

3.1.3投资国债备选方案                                           8

3.2贷款综合清偿能力的期望值模型                                   8

3.2.1绘制反映综合清偿能力的决策树                               8

3.2.2计算综合清偿能力的期望值                                   9

3.2.3方案的选择                                                 9

3.3风险报酬决策分析模型                                           9

3.4贷款的综合风险分析模型                                        10

3.4.1求出损益的概率分布                                        10

3.4.2计算综合清偿能力的标准差                                     10

3.4.3计算综合风险度                                            10

3.4.4决策方案的选择                                            11

3.5单位风险的溢酬分析模型                                        11

4.结论11

内 容 摘 要

摘要：信贷风险事关银行业的生存和社会的稳定，已引起有关各方的广泛关注。本文分析国内外现有信贷风险决策理论和方法的弊端；探讨了建立信贷风险决策模型的综合清偿能力原则和银行真实损益原则；提出了贷款风险补偿、风险报酬最大、综合风险衡量和单位风险溢酬最大等决策准则；建立了贷款综合清偿能力的期望值模型，风险报酬决策分析模型，贷款的综合风险分析模型和单位风险的溢酬分析模型；为银行信贷风险管理提供了科学的决策理论和方法。

关键词：模型  分析  风险补偿  风险报酬  综合风险衡量  单位风险溢酬  贷款综合清偿能力