论文编号:JR504 论文字数:12795VaR风险模型在金融市场风险管理中的应用研究摘 要金融机构每天都必须对自己的风险敞口进行计量,VaR试图为高级管理人员提供一个囊括所有资产的全部风险,已经成为一种既有效又经济的测量和管理金融机构市场风险的方法。目前,包括巴塞尔委员会、美联储银行、美国证券交易委员会和欧盟银行监..
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