答辩问题
问题1、大数据管理如何应用在金融风险监管中？请尽量举例进行说明。
答：金融行业由于具有数据量大的优势，成为大数据应用的重要领域，具体主要包括大数据风控和大数据征信两大方面：
大数据风控
金融是经营风险的行业，风险控制能力是金融机构的核心竞争力。金融机构通过信用评分模型来定量计算贷款违约的可能性，确定违约的损失分布，以规避风险损失，并根据预测的风险水平进行利率定价。
大数据风控是基于互联网大数据，将数据挖掘、机器学习等大数据建模方法运用到贷前信用评审、反欺诈等风控管理环节。
大数据风控有三个基本特征：一是处理的数据种类多，更加多维度。大数据风控模型除了重视传统的信贷变量之外，还纳入了社交网络信息等信息，为信贷记录缺失的群体获取基本金融服务提供了可能性。比如，ZsetFinance 的数据来源非常广泛，既包括传统的信贷记录等金融机构搜集的结构化数据，也包括法律记录、交易信息、电子商务、社交信息等非传统的数据和非结构化数据。
二是关注行为数据，而不仅仅是历史财务数据。传统的信用评分模型变量均与反映被评价主体债务状况和资金延付状况等资金活动相关，但大数据信用评估更关注被评价主体的行为数据，在互联网大数据时代，电子商务、社交网络和用户的搜索行为等大数据都映射着经济主体的教育背景、工作经历、社交圈子，这些信息与信用水平可能存在某种联系。大数据技术是在充分考察借款人借款行为背后的线索和线索间的关联性基础上进行数据分析，降低贷款违约率。
三是模型的建立是不断迭代和动态调整的结果。大数据风控模型的输入端是成千上万的原始数据，然后基于机器学习等技术进行大数据挖掘，寻找数据间的关联性，在关联性基础上将变量进行整合，转换成测量指标，每一种指标反映借款人某一方面的特点，比如诈骗概率、信用风险、偿还能力等。
再将这些指标输入不同的模型中，最后将模型结果按一定的权重加总，最终输出的就是信用评分。在整个过程中，原始数据转换成指标需要进行不断的迭代，不同模型的权重值可以根据样本进行动态调整。
越来越多的互联网金融公司，特别是网络借贷、互联网消费金融等领域的公司开始利用大数据风控技术。2016 年 1 月 12 日，美国的一家网贷平台 SOFI 声明不再将 FICO 评分纳入信贷审批决策，另外一家为消费企业提供贷款的美国公司 Kabbage 则将亚马逊、ebay 等电子商务网站数据和 Facebook、Twitter 等社交网站数据纳入风险评估模型之中，新兴的互联网金融公司 ZestFinance 声称一切数据皆信用。
大数据征信
风控与征信都是管理风险的活动，不同的是，风控一般是某一公司依靠企业自身的数据和资源进行风险管理，而征信是第三方机构 " 依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他组织的信用信息，并对外提供信用报告、信用评估、信用信息咨询等服务，帮助客户判断、控制信用风险，进行信用管理的活动 "。
中国的征信机构由中国人民银行征信中心和其他民营征信机构组成。在互联网时代，大数据在征信行业的应用带来了大数据征信，就是指通过采集个人或企业在互联网交易、从事互联网业务以及使用互联网服务过程中留存下来的信息数据，并结合线下渠道采集的相关信息，利用云计算等技术手段进行信用评估和评价的活动。
国内从事大数据征信的机构主要由四类：一是电商类平台，将平台上积累的用户行为数据进行采集、整理和加工，并经过深度挖掘和评估，为合作的金融机构信贷审批提供风险定价服务；
二是 P2P 网络借贷类，通过自建客户信用系统，用于自身平台撮合的投融资业务；
三是以网络金融征信系统、小额信贷行业信用信息共享服务平台为代表的同业信息数据库，通过采集 P2P 平台借贷两端客户的个人基本信息、贷款申请及还款等信息，向加入该数据库的 P2P 机构提供查询服务；
四是互联网大数据公司，通过收集、整理、保存来源于第三方的互联网数据，运用分析模型和信用评分技术，形成符合客户需要的征信报告、评级报告等产品，提供给第三方客户。 大数据征信在我国有很大的发展潜力，一方面，中国的征信体系覆盖面仍然有限。据波士顿咨询公司测算，截至 2015 年底，中国个人征信的覆盖率只有 35%，与美国个人征信体系 92% 的覆盖率相差甚远。另一方面，中国的互联网尤其是移动互联网发展迅速，移动终端累积了海量的用户行为数据，这些网络交易和社交平台积累的数据为弥补信用记录空白主体的信用评估数据非常重要。
问题2、请问风险评级指标体系对于互联网金融风险是否有积极作用？你认为评级指标中哪些项目最需要被监管层考虑？
答：近年来，大数据的越炒越热加快了互联网金融的发展。然而，互联网金融带来便利的同时增加了融资的风险。互联网金融带来了诸如基于信息技术导致的平台风险、系统性风险、信用风险等与传统金融风险有所区别的风险。互联网金融风险诱因更加复杂，且由于互联网的运作，使得风险的传播更加迅速。因而，风险评级指标体系对于互联网金融的发展变得尤为重要。
资产充足性指标资本资产比率，资本充足率，核心资本充足率反映平台风险。
管理状况评价董事会和管理层对公司经营活动的重视程度，对未知风险的防范能力，风险控制政策的有效度反映操作风险和平台风险。因此加强互联网金融平台的风险管理水平非常重要。
