住房抵押贷款的提前偿付风险及其管理研究

目       录

一、住房抵押贷款提前偿付风险理论基础…………………………………………3

（一）住房抵押贷款的内涵及特点…………………………………………………3

（二）提前偿付的风险及识别………………………………………………………3

（三）提前偿付行为的影响因素……………………………………………………3

二、提前偿付行为的衡量指标………………………………………………………4

（一）提前偿付行为的衡量指标……………………………………………………4

（二）提前偿付预测模型……………………………………………………………5

三、我国住房抵押贷款提前偿付风险分析及管理…………………………………7

（一）我国住房抵押贷款提前偿付风险分析………………………………………7

（二）住房抵押贷款提前偿付风险的管理…………………………………………8

结束语………………………………………………………………………………11

参考文献……………………………………………………………………………12

内 容 摘 要

 目前，中国住房抵押贷款主要是可变利率贷款，利率的变化将影响借款人的贷款成本。利率上调增加借款人的利息成本，理性的借款人可能选择提前还款。自从2004年的首次加息后，加息越发频繁，直到2007年达到高峰，在2011年在这短短的不到一年时间里，加息次数竞高达3次。在这样的货币紧缩政策的大背景下，提前偿付率陡然提高，高比例的提前偿付行为所带来的负面影响严重困扰着商业银行，给他们的日常经营管理带来了很大的困难。提前偿付行为的影响因素、其对各方面产生的影响和提前偿付风险管理等都是急待解决的问题。 住房抵押贷款在国内银行的资产中正占据着越来越重要的地位。于是强化管理，防范风险将成为住房抵押贷款业务持续发展的重要课题。其中由于借款人提前偿付行为的存在，由此而来的提前偿付风险会导致现金流量不稳定，给住房抵押贷款证券化的评价过程带来极大的困难性与复杂性，所以探讨提前偿付行为，预测提前偿付率，构造提前偿付行为的预测模型成为研究住房抵押贷款提前偿付风险的焦点。

关键词：住房  贷款   提前偿付