论文编号:XXLW092论文字数:8383,页数:22
摘 要
ARCH模型是一种动态非线性的时间序列模型,它反映了经济变量之间的特殊的不确定形式:方差随时间变化而变化。作为一种全新的理论,ARCH模型在近年来取得了极为迅速的发展,已被广泛应用于经济金融领域。具有GARCH类的单位根过程对常规ADF检验临界值的影响程度如何,是进行A..
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点击查看关于 具有 EGARCH 误差 项和 NGARCH 时序 单位 检验 的相关论文题目 | 2011-04-04 12:26:54【返回顶部】 |