XCLW6642 基于GARCH模型的深圳成份指数的实证分析 (字数：9242)摘要本文将计量经济模型中的理论运用到股市研究之中。选取深圳成份指数作为研究对象，通过运用广义自回归条件异方差模型来研究股指的演变规律，考察股指自身变动，并根据所得模型进行预测。关键词 GARCH模型；预测；残差波动；目录摘要I1 引言IV1.1 研究的..
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XCLW6642 基于GARCH模型的深圳成份指数的实证分析 (字数：9242) 摘要 本文将计量经济模型中的理论运用到股市研究之中。选取深圳成份指数作为研究对象，通过运用广义自回归条件异方差模型来研究股指的演变规律，考察股指自身变动，并根据所得模型进行预测。 关键词 GARCH模型；预测；残差波动； 目录 摘要 I 1 引言 IV 1.1 研究的背景和意义 IV 1.2 国内外研究进展 IV 1.3 文章结构安排 VI 2 相关的理论 VII 2.1 模型理论基础 VII 2.2 有效市场假说 VII 2.3 模型 VII 2.4 效应检验 VIII 2.5 模型 VIII 2.6 赤池信息准则和施瓦茨准则 IX 2.7 拟合优度检验与方程总体显著性检验 IX 3 实证分析 X 3.1 数据来源 X 3.2 描述性统计分析 X 3.3 实证分析 XI 3.3.1 平稳性检验 XI 3.3.2 自相关性检验 XII 3.3.3 异方差性检验 XII 3.3.4 模型 XIII 3.3.5 模型预测 XV 3.4 本章小结 XVI 4 总结分析 XVII 4.1 全文总结 XVII 4.2 模型的不足 XVII 4.3 政策建议 XVII 参考文献 XIX 致 谢 XX 附 录 XXI
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