XCLW158342 券投资组合分析一、内容摘要4二、股票组合51.贵州茅台51.1 选股原因51.2月度收益率的图示和证券与指数的散点图与证券特征线61.3证券特征线的统计量61.4阿尔法和贝塔的调整72 九芝堂72.1选股原因72.2月度收益率的图示和证券与指数的散点图与证券特征线82.3证券特征线的统计量82.4阿尔法和贝塔的调整83.雅戈尔9..
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XCLW158342 券投资组合分析 一、内容摘要4 二、股票组合5 1.贵州茅台5 1.1 选股原因5 1.2月度收益率的图示和证券与指数的散点图与证券特征线6 1.3证券特征线的统计量6 1.4阿尔法和贝塔的调整7 2 九芝堂7 2.1选股原因7 2.2月度收益率的图示和证券与指数的散点图与证券特征线8 2.3证券特征线的统计量8 2.4阿尔法和贝塔的调整8 3.雅戈尔9 3.1选股原因9 3.2月度收益率的图示和证券与指数的散点图与证券特征线9 3.3证券特征线的统计量10 3.4阿尔法和贝塔的调整11 4复星医药11 4.1选股原因11 4.2月度收益率的图示和证券与指数的散点图与证券特征线12 4.3证券特征线的统计量13 4.4阿尔法和贝塔的调整14 5张江高科14 5.1选股原因14 5.2月度收益率的图示和证券与指数的散点图与证券特征线15 5.3证券特征线的统计量15 5.4阿尔法和贝塔的调整16 三、投资组合的构建............................................... 17 四、参考文献.......................................................18 内 容 摘 要 摘要 ：股票的收益率的实际分部有尖峰厚尾有偏的特性，而传统的正态分部不能很好的拟合这一特性。对股票进行投资组合是现今的必然趋势。本文基于β 系数风险量度的基础，通过搜集深证A 股市场数据，运用基于β 值的证券组合投资模型 关键字：收益率 股票组合 β系数
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