论我国商业银行贷款风险管理制度

一、商业银行信用风险及其管理的概述

1、商业银行信用风险及其特征

2、商业银行贷款风险管理的控制过程

二、国有商业银行风险管理现状分析

1、资本管理水平较低

2、业务决策支持体系不完善

三、国有商业银行贷款信用风险管理制度存在的缺陷

1、委托---代理链过长导致的贷款风险控制弱化

2、注重短期激励缺乏长期的激励机制

3、贷款审批流程长产生的效率低下和职责不清

4、贷款信用风险预警评估制度不完善

5、缺乏科学的贷款评审决策机制和责任追究制度

四、构建信贷风险管理体系，防范和化解信贷风险

1、建立和完善信贷风险测评体系

（1）完善客户信用评级

（2）完善贷款五级分类

2、建立和强化信贷风险预警体系

（1）注重信贷政策与产业政策的协调配合

（2）建立有效的风险预警控制机制

（3）强调对系统性风险的预警分析

3、建立信贷风险内部控制体系

（1）完善信贷风险内控环境

（2）完善信贷风险组织体系

4、建立信贷风险化解体系

（1）建立信贷风险分散、转移体系

（2）建立信贷风险补偿处理体系

5、加强和完善信贷风险外部监管与市场约束体系

内 容 摘 要

商业银行经营货币的特殊性，决定了其这种以让渡资金的使用权获取收益的经济行为的高风险性。银行作为一种经营货币的特殊行业，在经营各种业务的同时，也在经营各种风险。作为金融中介组织，商业银行自有资本占比低，这一特点决定了其本身具有较强的内在风险特性。

信贷业务是我国国有商业银行最主要的业务，贷款是在银行生产和出售的产品中最重要的金融服务，也是风险最高的银行资产，因此信贷质量的优劣，银行信贷资产所面临风险的大小，对银行的经营成果乃至生存发展有着至关重要的影响。长期以来，我国银行业注重传统的资产、负债管理而疏于整体上的风险管理，风险意识薄弱，管理水平低下，呈现出高不良资产率与低资本充足率并存的现象。因此，加强对信贷风险管理对于我国商业银行来说具有非常重要的意义。

随着我国金融市场的全面开放，我国商业银行正面临着激烈的国际竞争，拥有雄厚资本实力的西方商业银行在带来先进风险度量与管理理念的同时，也对我国商业银行的生存与发展提出了挑战。目前国外发达国家对信贷风险的识别、度量与控制的研究日臻成熟，而国内商业银行在信贷风险管理在理念、制度、方法等方面都处在相对落后的状态，这无疑增加了我国商业银行构建和完善信贷风险管理体系的紧迫性。为积极应对“入世”后外资银行的挑战，增强抵御风险的能力和竞争能力，国有商业银行急需完善贷款信用风险管理。因此，若不能迅速提高信贷风险管理水平，提升信贷资产质量，将极有可能在残酷的竞争中遭淘汰。

因此，本文正是在这样一个现实背景下，通过借鉴国际银行业在信贷风险管理制度和方法方面的研究成果，根据我国国有商业银行风险管理的实际，选择了对国民经济影响很大的贷款信用风险作为研究的主题。通过综合分析国有商业银行贷款信用风险的成因，提出按照巴塞尔协议要求加强风险管理和内部控制，建立和完善贷款信用风险预警系统等系列对策。对我国商业银行信贷风险管理进行了一些前瞻性的探讨，以期为我国商业银行提高防范和化解信贷风险的能力，增强我国商业银行的竞争力提供理论参考。