新协议所反 映出的现代风险管理和监管技术和体系的复杂性，对合格风险管理专业人才的需求 日益令人关注。拥有一定数量高素质的金融人才是银行提供高质量金融服务的基本所在。这需要加大对现有风险管理人员的培训力度，不断提高风险管理人员的素质和工作能力，研究、探索进一步健全、深化风险管理职能的途径。为此，一方面要对现有的风险管理人员通过定期培训、在职学习、院校进修、专题研讨等形式，不断更新他们的专业知识结构，提高风险管理的整体水平。另一方面，在积极引进人才的同时，眼睛向内，注重培养自己的专家队伍。选拔优秀人才出国进修现代商业银行风险管理技术，将国外银行的先进管理技术和经验引入我国银行的实践操作中。同时，还可通过聘任制的形式，与高等院校、研究机构等外部金融专家保持联系，形成一个高效率的智力资源网络，合力提升银行风险管理能力。
（二）建立有效的风险管理甄别机制
风险识别是风险管理的第一步，它为以后的风险衡量、风险监督和风险控制确定了方向和范围。因此，风险甄别机制的建立能够有效地帮助商业银行进行下一步的工作。
1.要加快建设基础数据库
当前我国商业银行的数据储备严重不足，质量不高，规范性不强，成为银行建设内部评级系统的最大障碍。因此，我国商业银行必须尽快建立统一的数据仓库和管理信息系统，从而保证包括风险评级在内所有风险管理工具的数据需要。根据商业银行风险管理的特点，要求所开发的风险管理信息系统。
2.建立适合中国银行业特点的风险评级模型
目前，国外许多科学的数学模型在全球银行业受到普遍认同和广泛应用，在防范风险中发挥了重要的作用。但是，在推进我国利率市场化进程的过程中，由于在企业财务欺诈现象严重、数据积累量不足、金融产品发展不充分、区域风险差别显著、道德风险异常严重等因素影响下，许多数学模型一时在我国银行业风险管理中还难以发挥其功效。如何深刻理解中国的金融风险，建立起有效的风险评级模型，这里重要的一点就是要在学习借鉴国外模型的理论基础、方法论和设计结构的基础上，紧密结合本国银行系统的业务特点和管理现状，研究设计自己的模型框架和参数体系，为建立风险甄别机制奠定基础。
3.加快建立风险甄别机制
在银行内部成立专业化机构，组织调配各类有效资源，持续和深入开展内部评级(IRB)体系的研究、设计和开发工作，并对相关的业务流程和决策机制进行必要的改造和完善，使之更加适应现代化风险管理的需要。同时，还要注重开发和使用市场风险管理系统。市场风险管理系统建设需要关注三个方面的问题，一是要多渠道收集和积累各项业务交易数据;二是引入先进的分析方法，如动态敏感度分析、蒙特卡洛模拟以及系统仿真等技术;三是提供风险管理的依据，如设定风险限额。另外，还需加强对操作风险的识别和评估。研究高级计量法，争取尽快达到符合标准法的要求，努力提高操作风险计量能力，以加快风险甄别机制的建设步伐。
（二）加强研究开发，不断完善商业银行风险管理的方法
首先要加快风险管理的信息化建设。商业银行要充分利用现有客户资源、历史数据和市场信息，借鉴国际商业银行风险管理信息系统的经验，着力构建涵盖风险监测、风险分析和不良资产处置等环节的风险管理信息系统，全面提升风险管理能力。
其次，在风险管理信息系统的基础上，做好商业银行的内部评级。银行内部信用风险计量依据的是对借款人和特定交易类型风险特征的评估，一个或一组借款人的违约概率是内部评级法可计量的核心，但要全面反映银行潜在的信贷损失，还必须衡量违约损失率、违约风险值以及某些情况下的期限。
因此，商业银行应以改造和完善资产评级制度，特别是改造和完善贷款风险分类制度为切入点，逐步建立起以客户为中心的风险识别管理体系。再次，在风险管理定量分析方面，重点考虑以下两方面的突破：市场风险测量方法——风险价值法和作为银行业绩衡量与资本配置方法的风险调整的资本收益率。最后，针对目前国内信用环境较差的实际，研究、开发一套具有反欺诈功能的风险监测系统。通过量化和建模的方法，甄别虚假财务数据，从源头扼制风险的发生。
（三）明确目标，建立符合中国国情的风险监管机制
银监会对我国商业银行发挥着重要的管理作用。银监会的设立，表明中国监管当局已经充分认识到国内商业银行所潜伏的巨大金融风险，开始重视对银行也的专门监管，此决定具有划时代的意义。由于金融风险造成的经济调整的代价十分昂贵，因此，寻求能够作为风险早期预警信号的经济变量则是非常有必要的。但事实上又不可能找到这种指标，因为这样会改变预测和公众的预期，其结果是决策者采取行动防止危机的发生，或者是共总为减少损失，采取行动而引发危机提前发生。这样，任何有意义的预警体系的设立都只是对特定危机的预警，不可能持续预测任何危机。有效的银监会监管，应从结构性监管向行为监管转变，前者主要包括市场准入与退出限制、金融机构的业务限制等;后者主要包括:最低资本充足率要求、准备金要求、资产质量标准、流动性标准、贷款期限和结构的限制、存款保险制度等。其监管应从以下方面入手:(1)放松利率监管。(2)建立对商业银行的风险评估系统。(3)实施修订完善银行监管法律。(4)建立金融市场的准入和退出标准。(5)构筑金融监管体系。
（四）完善风险内控机制，构建全面风险管理的组织体系
健全的风险管理组织体系是实现全方位、全过程风险管理的组织保障，也是完备的风险管理制度和科学的风险管理流程的基础载体，还是风险管理水平的重要标志。为此，第一，整合商业银行后台管理部门，构建现代意义上的风险管理委员会。通过对全行风险内控管理政策、制度、程序的集中统一管理，实现风险管理从事后处置向前期控制转变，从风险资产的管理向资产风险的管理转变。第二，在主要业务部门推行风险经理制，对本部门经营管理中的各类风险分别进行日常监测、评估、管理和报告。由于风险经理根据银行风险管理的需要，进行客户的风险识别，最终决定贷款的授信、发放等，所以要建立相关的考核和选拔“准入”制度，严格界定风险经理和客户经理之间的职责划分，力求做到责、权、利相统一。第三，建立风险管理评价体系，对各级机构的风险管理工作进行动态考评。在目前情况下，评价体系要以资产质量和资本回报率为主要内容，降低不良资产比率，提高资本回报率。同时，对风险管理政策、风险决策过程进行“回头看”，总结经验教训，并据以完善政策，改进流程，加强管理。
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