答辩问题
1、商业银行信贷风险管理的程序及主要方法有哪些？
答：程序：
（1）规范管理制度化 风险控制常规化
（2）建立客户信用评级 加大信贷结构调整
（3）动态量化授权管理 实施资源合理配置
（4）建立独立评审制度 实行专业化审贷
贷与管并重 提高风险控制能力
主要方法：
（1）、建立健全银行信贷风险管理的组织机构和信贷管理机制
（2）、建立良好的企业文化，提高员工的综合素质
（3）、建立信贷风险预警体系及企业信用风险等级评价模型
（4）、实施贷款定价管理
（5）、建立符合我国国情及财务制度的企业违约分析模型和破产预测模型，加强对贷款企业经营状况和发展前景的分析和监测，建立贷款企业资料数据库，加强企业违约、破产的预测、预报。
（6）、运用资产组合管理法，降低和分散信贷风险
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贷款证券化对银行有哪些好处？存在哪些风险？
答：银行积极地推进信贷资产证券化对商业银行有着多方面的好处。 （1） 以银行再融资为例，再融资是由于银行不能达到监管层资本充足率标准而实施 的，如果商业银行使用信贷贷款证券化这个工具的话，就能够把多种贷款进行打包证券化，把长期贷款换成流动资金，这样既解决了资产充足率的问题，又能够使不良贷款下降，也能够优化资产，还能够把风险转移到更多的金融市场的参与者中。 （2）银行的传统业务是存贷款，而中间业务发展也很快，但是量还是很小。商业银行推行贷款证券化，会使商业银行的信贷存量减少，而会增加中间业务量。
（3）针对美国次贷危机所显现出的贷款证券化带来的风险，美国的次贷危机正是由于两房使用信用资质不良的房屋抵押贷款进行证券化，并且证券化的链条比较长，在某些证券化的链条中是处于三不管的地带，进而使风险包装得很精美，使投资者看晕了眼。
存在的风险：
贷款证券化的主要风险存在着可将流动性较差的抵押贷款变现等诸多优点,但由于其交易主体众多,交易结构复杂,风险隐蔽性强,一处理不当,就会对金融系统的稳定性造成潜在风险。美国的次级债危机,对贷款证券化刚刚起步的中国来说是非常值得借鉴和参考的。存在的风险主要为利率风险、违约风险、提前还款风险、再投资风险、流动性风险以及交易结构风险等,这些风险中,在我国表现最突出的就是提前还款风险和违约风险,近一年以来,由于通货膨胀的压力加大,利率风险也日趋突出。
3、如何测算贷款的违约损失率？
答：①市场价值法。通过市场上类似资产的信用价差（Credit Spread）和违约概率推算违约损失率，其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。
②回收现金法。根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD＝1－回收率＝1－（回收金额－回收成本）/违约风险暴露。
