网站地图
范文同学网


自动化 模具 机械 电子 通信 动画 英语范文 工程管理 金融范文 旅游管理 工业工程 生物工程 给排水范文 西门子PLC 历史学 三菱PLC
单片机 财务 会计 法律 行政 物理 物流范文 电子商务 制药工程 包装工程 土木工程 材料科学 汉语言范文 欧姆龙PLC 电压表 松下PLC
计算机 化工 数电 工商 食品 德语 国贸范文 人力资源 教育管理 交通工程 市场营销 印刷工程 机电一体化 数控范文 变电站 文化产业

  • 网站首页|
  • 文档范文|
  • 人工降重|
  • 职称文章发表|
  • 合作期刊|
  • 范文下载|
  • 计算机范文|
  • 外文翻译|
  • 免费范文|
  • 原创范文|
  • 开题报告

联系方式

当前位置:范文同学网 -> 范文下载 -> 信息计算科学 -> PTA期货价格成因及GARCH预测模型初探
·电气自动化原创文章范文 ·学前教育专业原创文章范文 ·国际经济贸易原创文章范文 ·药学专业原创文章范文 ·英语专业原创文章范文 ·公共事业管理原创文章范文
·金融专业原创文章范文 ·广播电视编导原创文章范文 ·电子商务专业原创文章范文 ·法律专业原创文章范文 ·工商管理原创文章范文 ·汉语言文学原创文章范文
·人力资源管理原创文章范文 ·摄影专业原创文章范文 ·心理学专业原创文章范文 ·教育管理原创文章范文 ·市场营销原创文章范文 ·计算机专业原创文章范文
·物流管理专业原创文章范文 ·小学教育专业原创文章范文 ·行政管理专业原创文章范文 ·土木工程管理原创文章范文 ·财务会计专业原创文章范文 ·信息管理信息系统原创范文
·新闻学专业原创文章范文 ·眼视光技术原创文章范文 ·播音与主持原创文章范文 ·广告学专业原创文章范文 ·表演专业原创文章范文 ·动画专业原创文章范文
·视觉传达设计原创文章范文 ·数控技术专业原创文章范文 ·录音艺术原创文章范文 ·光机电应用技术原创范文 ·机电一体化原创文章范文 ·印刷技术专业原创文章范文
·动漫设计与制作原创范文 ·软件技术专业原创文章范文 ·书法学专业原创文章范文 ·应用电子技术原创文章范文 ·电子信息工程技术原创范文 ·机械专业原创文章范文
·酒店管理专业原创文章范文 ·旅游管理专业原创文章范文 ·文化产业管理专业原创范文 ·体育教育专业原创文章范文 ·通信工程专业原创文章范文 ·护理专业原创文章范文

现成文档范文点击进入 → 信息与计算科学专业文档范文

PTA期货价格成因及GARCH预测模型初探

本文ID:LW17674 字数:7227,页数:17 ¥128
范文编号:XXLW027范文字数:7227,页数:17 摘 要 PTA(聚酯乙烯)作为一个较新的期货产品,其交易市场是否规范值得研究。本文以郑州交易所2007年5月1日至2008年4月18日的每周PTA期货收盘价格为研究样本,通过ADF检验和JJ协整分析发现郑州期货交易市场运行有效,具备价格发现以及套期保值的能力。通过Granger因果关系检验..

范文编号:XXLW027 范文字数:7227,页数:17

摘  要
    PTA(聚酯乙烯)作为一个较新的期货产品,其交易市场是否规范值得研究。本文以郑州交易所2007年5月1日至2008年4月18日的每周PTA期货收盘价格为研究样本,通过ADF检验和JJ协整分析发现郑州期货交易市场运行有效,具备价格发现以及套期保值的能力。通过Granger因果关系检验,发现1周滞后周期内期货价格引导现货价格,2周之后周期内现货价格引导期货价格。在GED分布假设下,估计GARCH(1,1)模型的参数,通过与多元线性回归模型的对比,发现GARCH(1,1)模型在2周的滞后周期内拟合程度优于多元线性回归模型,且误差率不超过0.5%。
关键词:价格发现  ADF检验  JJ协整分析  Granger因果分析  GARCH(1,1)模型

Abstract
   As a new futures product, whether the market of PTA is reliable is worth to study on. In this paper we use the data from Zhengzhou futures market from May 1st, 2007 to April 18th,2008 as study sample. After using ADF test and Johansen Co-integration variance test we find that the PTA market of Zhengzhou futures is steady and predictable. Through Granger causality test we find the relations between PTA futures price and spot price, in one week, futures price guided spot price, in two weeks, spot price guided futures price. We use GED Distribution hypothesis in CARCH(1,1) model to predict futures price, comparing with Multiple linear regression, the result of GARCH model is far more better when predicting in two weeks, and the error rate is less than 0.5%.
Keywords: Price Discovery, ADF test, Johansen Co-integration variance, Granger causality, GARCH(1,1) model

目  录
中文摘要.   I
英文摘要 II
目录 III
PTA期货价格成因及GARCH预测模型初探 I
第一章  背景介绍 1
第二章  文献回顾 1
第三章  模型与计算方法 4
3.1  ADF检验(Augment Dickey-Fuller) 4
3.2  Johansen协整检验(Johansen Co-integration Test) 4
3.3  Granger因果关系检验 5
3.4  GARCH(1,1) 模型 6
第四章  实证运算结果 6
4.1  ADF检验 6
4.2  JJ协整检验 6
4.3  Granger因果关系 7
4.4  GARCH预测模型 7
4.4.1 GARCH模型拟合结果 7
4.4.2期货价格预测及对比 8
第五章  结论 10
致谢 11
参考文献 12
附录 13


下载地址 《PTA期货价格成因及GARCH预测模型初探》WORD格式全文下载链接

PTA期货价格成因及GARCH预测模型初探相关范文
上一篇:基于MATLAB的大学生月消费灰色预测 下一篇:某大型餐厅就餐满意度评价模型及..
点击查看关于 PTA 期货 价格 成因 GARCH 预测 模型 初探 的相关范文题目 【返回顶部】
电气工程自动化原创范文  电子商务原创文章范文
人力资源专业原创文章范文 土木工程原创文章范文
工商管理专业原创范文    药学专业原创范文
汉语言文学专业原创范文  会计专业原创文章范文
计算机技术原创文章范文  金融学原创文章范文
法学专业原创文章范文   市场营销专业原创范文
信息管理专业原创文章范文 学前教育专业原创范文
公共事业管理专业原创范文 英语专业原创范文
教育管理专业原创范文   行政管理专业原创范文

关于我们 | 联系方式 | 范文说明 | 网站地图 | 免费获取 | 钻石会员 | 硕士文章范文


范文同学网提供文档范文,原创文章范文,网站永久域名www.lunwentongxue.com ,lunwentongxue-范文同学网拼音首字母组合

本站部分文章来自网友投稿上传,如发现侵犯了您的版权,请联系指出,本站及时确认并删除  E-mail: 17304545@qq.com

Copyright@ 2009-2024 范文同学网 版权所有