我国小额贷款公司信用风险管理研究_开题报告

（一）国内研究现状

小额信贷作为一种新型商业化小额贷款组织,我国小额贷款公司迅速发展的过程中,信用风险管理问题日益突出,严重地影响着机构可持续性发展和金融市场稳定。

朱乾宇(2010)指出,抵押担保替代方式的创新之处在于不是考虑出售抵押资产所得到的价值而是考虑丧失抵押资产给借款者带来的损失,在不发达的贫困地区,虽然市场化的落后限制了抵押资产的处理,但仍然促进了信贷合约的执行从而提高了贷款的质量,降低了小额信贷机构的运营成本。

杜晓山(2010) 在对江苏省小额贷款公司进行调研时发现,江苏省小额贷款公司创造性地开发了一些新的放款方式。东海水晶之都小额贷款公司针对养殖业客户的特征,将目标锁定在参加了专业协会的农户。采取了“小额贷款公司+协会+农户”的方式。小额贷款公司的信贷经理人通过与当地的专业协会合作,掌握了合作组织成员经营状况的一手资料,再通过协会介入发放小额贷款,要求协会组织对于小额贷款提供担保。这样,使得信贷发放的风险得到有效控制。

仲彬、刘念(2002)指出,金融风险预警系统的运作机制是通过输入一组预警指标,经过预警处理后输出真实、有效的预警信号,然后对小额贷款公司体系健康状况进行预测,以便决策者及时采取适当的风险防范对策。

原销(2009)根据自身经验,设计出小额贷款公司信贷风险控制体系,主要包括四个方面:做好放贷审查,严控关联企业贷款,加强贷后管理和建立风险转移机制。何康(2010)提出小额贷款公司信贷风险分别从建立有效的预警机制,加强小额贷款公司信贷风险的规避,加强对小额贷款公司自身的管理,建立高效完善的风险监测体系,加强放贷后资金的监控四方面进行控制。

景小娟(2011)从村镇银行风险理论出发,通过对甘肃汇通村镇银行面临的现实风险和控制机制的探讨和研究,建立了一套以风险控制为特征的运行机制,预防风险的产生。同时对影响村镇银行内部控制系统效果的因素进行研究,最后针对内部制度的缺陷提出了改进方法。

（二）国外研究现状

KlausDeininger、YanyanLiu(2009)研究认为，相比于一般贷款，小额贷款面临着较大的信贷风险，但是风险并不是给定的，而是信贷机构所使用的信贷技术的函数，通过采取恰当的规则和管理方式，即便是风险较高的客户其贷款风险也是可控的，小额贷款风险管理很好的借鉴了非正规金融的经验。 

Kranhnen、Schmidt(1994)研究认为非正规金融促进偿付的机制包括两种:一是合约各方关系的约束;二是同伴的监督。Impavid(1998)指出，在不存在实物担保的情况下，团体贷款中的“社会制裁”可以起到担保物的作用。小组联保贷款的连带责任机制可以同时起到监督和“社会制裁”的作用。Stiglitz1990)和Varian(1990)认为连带责任机制可以促使各个小组成员利用他们之间相互的信息，对借款人贷款后的行为进行监督，以影响借款人不去从事高风险的投机性项目，减少了事后的道德风险；Besley、coate(1995)则讨论连带责任对借款人还款积极性的影响，以及借款人通过何种方式，对小组中出现债务拖欠的成员施加“同伴压力”。Montgomery(1996)把社会资本的概念引入小额贷款领域，他认为，借款人的故意赖账行为会因为损害小组中的其他成员的利益及其在周围社区中的声誉和信用度，从而大大减少他个人的社会资本。如果借款人认为赖账的收益不足于弥补由于赖账而造成的自己社会资本的损失，那他就不会故意不归还贷款。此外，Ghatak(1999;2000)研究了连带责任贷款小组自愿组成所带来的正向的分类配对效应，他认为小组成员之间的博弈行为最终导致同一类型的借款人组成小组，小组成员实现同质化。

在孟加拉小组联保贷款运行模式中，除了连带责任以外，次序贷款以及累进贷款也是很重要的贷款技术，在理范文献中，将次序贷款与累进贷款技术体现的激励机制称为“动态激励”(聂强，2010)。Chowdhury(2005;2007)基于不完全信息动态博弈模型，研究了小额信贷采用动态激励机制化解项目选择风险的绩效。此外，Morduch(1999)，Jain，Mansuri(2003)对分期还款技术进行了研究。Devereux、Fish(1993)，Wydick(2001)研究了小组基金的担保作用。 

ThierryvanBasteher(20O0)研究认为信贷员保持与客户的关系也是贷款偿还的重要保障因素，这种关系的建立依赖于贷款制度的可预测性和透明性。这充分说明了信贷员在个人贷款模式中重要的作用，信贷员必须通过“频繁地访问”客户来获取大量的软信息，严格地监控客户以降低违约贷款率。Berger、Udell、Stein(2005)等学者的研究进一步说明软信息难以在各层级之间进行有效、无失真的传递，而在规模较小，管理层次较少的银行中，关系融资能够发挥更大的作用;因此层级扁平化、贷款权限的下放，有利于软信息的搜集，从而提高贷款决策的效率。

二、范文提纲

引言

一、小额贷款及小额贷款公司现状概述 

（一）小额贷款

（二）小额贷款公司及其发展现状

二、小额贷款公司信用风险产生的原因

（一）小额贷款公司信用风险的界定

（二） 小额贷款公司信用风险成因分析

三、小额贷款公司信用风险管理的基本框架

（一）小额贷款公司与其他小额贷款机构的分析比较

（二）小额贷款公司信用风险有效管理的基本框架

四、小额贷款公司信用风险的控制 

（一）完善小额信贷征信体系 

（二）优化小额信贷评级制度

（三）通过银保合作等措施建立小额贷款公司信用风险的分担补偿和转移机制

（四）加强小额信贷运行的信用风险监测

（五）健全法规和信用奖惩机制 

（六）加强客户诚信培养,改善金融生态环境

五、总结

三、参考文献

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