商业银行流动性风险管理及分析——以交通银行杭州分行为例_开题报告

（一）国内研究现状

在国内，商业银行流动性风险管理已经成为相关监管部门的首要工作。由于国内商业银行和国外商业银行在很多的性质上都存在着巨大的差异，所以，在我国不能仅单单照搬国外关于流动性风险管理的一些经验和理论，而是务必要结合中国商业银行的特殊的经营模式和结构来进行较为深入的定量研究。正因如此，我们首先要能够对我国商业银行流动性风险的包括成因、评测以及管理等做出精确的认识，并且准确把握住控制和预防流动性风险的关键因素，使商业银行流动性风险的爆发概率能够有所下降。随着我国金融领域发展的日趋成熟和稳定，我国商业银行也越来越积极的参与到全球金融活动中去。

与之相应，国际经济金融形势对我国商业银行的影响也愈来愈大。在最近的几年里，国内商业银行之间相互拆借和市场回购融资已经成为国内商业银行控制流动性风险的一种方式，金融市场融资和拆借频率与日俱增，商业银行面临着更为严峻的流行性风险挑战。所以，在我国商业银行的管理中心，对于流动性发现的把控已经是核心任务。除了银监会要对控制流动性风险进行负责之外，银行内部也应该加强组织建设和对流动性风险的把控，而压力测试就是银行控制流动性风险的一个常用的手段。但是在目前压力测试的发展来看，由于缺少技术水平和实践经验，其测试结果数据的准确性和有效性还比较低。所以在这样的情况下，应该从理论基础出发，为我国商业银行探寻更加有效的压力测试的方法已经是当务之急。

葛奇等人（2005）将商业银行流动性风险定义为：不能满足客户需求并以合理的价格随时筹集到足够的资金。廖崛(2013)认为，流动性风险是一些当商业银行在面对部分个人客户或企业客户的取（贷）款业务上，没有足够的资产满足客户的业务需求而带来的风险，或者是商业银行和其他金融机构的一些融资到期的业务款项自身没有足够的资金来进行偿还而带来的风险。在本文中认为，当一些存款人存款到期、或者一些债务到期、或者一些贷款人借款需求时，而银行不能拿出足够的资金来满足这些业务需要的时候，这就是银行的流动性风险。也就是说，流动性资金的来源资金小于流动性资金的运用资金的时候，即是银行资金链断掉的时候，不能提供足够的资金满足当下的业务需求的时候，就是银行出现流动性风险的时候。

（二）国外研究现状

Schwartz (1993)将流动性定义成一种不存在操作性强而且不受任何异议的一种特性；Grossman和Miller (1996 )指出流动性是一个非常复杂的概念，很难有一个较为完备的规范性描述去对其进行定义。本文将流动性定义为是一种状态概念，具体而言就是指将某一种特定资产兑现（即是用现金来兑换）的容易程度，在流动性很强的时候资产一般很容易被兑换成现金，这种情况是一种比较好的状态。但是如果一种资产在兑现过程中很容易，并且在其价值上也没有太大的损失或者有收益，那么便可以将这种资产定义为流动性资产。一般来讲，流动性资产的收益性都比较低，因而银行在经营中容易权衡失策，一些冒险的经营者会一定程度上减少流动性资产的持有量，从而在危机中难以满足客户的提现要求，导致银行信誉受到极大打击，甚至走上破产的道路。

21世纪初，次贷危机在美国爆发，美国的不少商业银行面临着流动性短缺的严重问题，有些商业银行在这次危机中相继倒闭。次贷危机迅速蔓延致使全球，各国商业银行面临着流动性风险的巨大挑战，并最终衍生为一场全球性质的金融风暴。

Schwartz(1993)将流动性定义成一种不存在操作性强而且不受任何异议的一种特性；Grossman和Miller(1996)指出流动性是一个非常复杂的概念，很难有一个较为完备的规范性描述去对其进行定义。

综上所述，相关的前人学者从上世纪九十年代就开始针对商业银行的流动性风险问题进行研究，从前人的研究成果中我们不难发现，商业银行的流动风险时常发生，基于此背景下，本文将流动性定义为是一种状态概念，具体而言就是指将某一种特定资产兑现（即是用现金来兑换）的容易程度，在流动性很强的时候资产一般很容易被兑换成现金，这种情况是一种比较好的状态。但是如果一种资产在兑现过程中很容易，并且在其价值上也没有太大的损失或者有收益，那么便可以将这种资产定义为流动性资产。一般来讲，流动性资产的收益性都比较低，因而银行在经营中容易权衡失策，一些冒险的经营者会一定程度上减少流动性资产的持有量，从而在危机中难以满足客户的提现要求，导致银行信誉受到极大打击，甚至走上破产的道路。

^范文提纲

引言

一、商业银行流动性风险概述

（一）商业银行流动性风险的相关定义

（二）商业银行流动性风险生成机制

（三）商业银行流动性风险管理理论

二、交通银行杭州市分行

（一）发展历程

（二）业务状况

三、商业银行流动性风险分析

（一）商业银行流动性潜在风险识别

（二）国内银行业流动性风险的态势

1.交通银行杭州市分行流动性状况调查案例分析

2.交通银行杭州市分行金融案件分析

（三）交通银行杭州市分行流动性风险的产生原因

1.流动性风险管理意识较弱

2.流动性风险管理内控机制缺失

3.流动性风险管理监测指标有待完善

4.流动性管理手段不足

四、对我国银行业流动性风险管理对策

（一）国内银行业流动性风险的新趋势

（二）对我国商业银行流动性风险管理现状提出建议

（三）我国银行业流动性风险监管的改进建议

五、结论与展望

参考文献

三、参考文献

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