对广西金融投资集团有限公司个人综合消费贷款的调查分析_开题报告

（一）国外研究现状

国外学者对消费贷款的研究，主要在两个领域内展开：一是在实践运作层面，对消费贷款业务操作实践的深化改良，二是在理论研究层面，对消费贷款业务理论进行探索、研讨。消费贷款业务的操作实践在不同地区会有较大的差异性，主要是受到属地经济发展水平、居民消费习惯、消费市场结构特征、监管宗旨和监管工具、市场国际化开放程度等方面因素的影响，而具有较为明显的区域性特征，因此本文对于国外金融机构在消费贷款操作实践层面的研究不做过多介绍，而是对国外学者的理论研究成果进行借鉴。

在消费贷款的研究方面，L C Thomas（2015）研究表明消费贷款已经成为金融行业的最重要领域之一，这是因为借出的钱的数量以及这些消费贷款实现了对全球经济的影响。Thomas回顾了以信用评分方法评估消费贷款风险的发展过程。同时概述了消费贷款业务面临的10个挑战，其中涉及到发展和健全风险评估系统及处理贷款人风险。

1957年，美国著名经济学家密尔顿·弗里德曼发展了消费函数理论，提出了著名的“持久收入”假说，是从短期收入与消费、持久收入与消费的角度阐述了收入消费的长期均衡和短期波动的关系。按照弗里德曼的解释，在任何一个时期内，个体的持久收入与当年的现行收入并不一致，而是取决于该个体一生中可以获取收入的数学期望值。

Jonathan Crook和John Banasik（2016）通过测试协整关系，估计了短期内误差修正模型，发现消费者贷款拖欠行为主要受到消费者投资组合的影响，尤其是住房贷款。例如不合理的借款和意想不到的冲击家庭纯收入水平的事情被认为会引起消费贷款尤其是住房贷款的拖欠。

Amir E. Khandania，Adlar J. Kima，and Andrew W. Loa（2014）采用机器学习技术，构造了非线性消费贷款风险的非参数预测模型。并通过一个商业银行的客户交易和信用局的数据，对样本进行了预测，结果证明使用机器学习预测为基础的消费贷款额度可以削减成本，大约可以节省6%至25%的总损失。此外，该模型还说明聚合消费贷款风险分析预测可能对分析系统性风险有重要的作用。

Malik，M和Thomas，L C（2015）加入了消费者特定的评级并在Cox比例风险模型框架中加入了宏观经济因素，研究结果表明，消费者默认的强度有明显的宏观因素的影响。这一模型可以作为模拟估计消费贷款组合风险的基础。

（二）国内研究现状

我国对个人综合消费贷款的研究也始于世纪90年代后期，1999年中国人民银行总行发布了旨在推动个人综合消费贷款的《关于开展个人综合消费贷指导意见》，自此，关于个人综合消费贷款的研究也渐渐较多起来。但是由于当时居民收入有限，宏观经济环境和政策还有待改进，使得早期的个人综合消费贷款发展缓慢。

王九龙（2015）应用统计方法中生存分析、Logistic回归及判别分析等方法来构建个人信用风险评估模型，并通过模型间变量作用的差别比较，找出影响个人综合消费贷款风险的主要因素，有：收入水平的高低、一个人的职业及其稳定程度、个人的道德水准及财产状况、年龄、婚姻状况；个人所处社会环境、信用履历等。并为个人综合消费贷款风险管理提供了可行建议：加强数据信息库建设；加强个人信用模型相关技术的研究；加强消费贷款专业队伍建设。

曾令华，蔡洋萍（2016）以湖南为例就消费贷结构对经济增长的效应进行了研究，分析主要消费贷品种对经济增长的影响程度。通过协整检验，分析表明个人综合消费贷与经济增长有长期的正向关系，但是各消费贷品种对经济增长的影响程度差异较大，其中住房信贷对经济增长的影响最大，而助学贷款则影响非常小，各消费贷产品之间发展不协调。最后指出要开发多元化的消费贷产品、平衡各消费贷产品之间的发展等建议从而在最大程度发挥个人综合消费贷对经济增长的促进作用。

曹鹏（2017）利用真实的个人综合消费贷数据，选择适合的字段作为指标变量并进行归一化处理，选择BP神经网络算法建立了个人信用评分模型。再经过实证检验表明该模型预测精确度较高，具有较强的判别预测能力，但稳健性却不是很理想；适用于样本分布不断变化或数据结构不太清楚的情况，但却存在过度拟合的问题。

刘俊伟（2016）构建了基于Logistic的个人信用评分模型，并运用该模型进行了检测。最终提出了商业银行住房消费贷风险控制体系构建及对策：对借款人进行严格的贷前管理;加强个人住房贷款的贷后管理;建立住房抵押贷款证券化和二级市场。

在对国内外研究回顾的过程中可以发现，现有研究主要有以下特点：

（1）国内个人综合消费贷的研究不是很多，且多主观分析为主，多指出我国个人综合消费贷发展中存在的问题，分析我国综合消费贷的环境并提出相关建议，观点往往大同小异。较少利用数量模型对相关观点进行实证分析检验。

（2）在风险控制方面往往选取其中一个方面如个人信用评价，尚无形成系统全面整体的研究框架。

（3）关于金融公司信贷风险管理的理论研究较多，但对个人综合消费贷的理论解释不够充分，没有形成个人综合消费贷的完整的理论指导和清晰的分析框架。

二、^范文提纲

一、前言

二、广西金融投资集团有限公司个人综合消费贷款发展现状

（一）广西金融投资集团有限公司介绍

（二）个人综合消费贷款发展现状

三、广西金融投资集团有限公司个人综合消费贷款所面临的问题

（一）个人综合消费贷款总量仍然较低

（二）产品结构不够均衡，房产抵押类贷款比重较大

（三）市场拓展迅速，管理水平亚待迅速提升

（四）客户贡献度单一，产品盈利水平仍有上升空间

（五）专职消费贷款管理团队尚未建立，从业人员专业水准参差不齐

四、对个人综合消费贷款的对策

（一）完善个人信用系统，加强贷后检测与检查

（二）对不同商品和不同消费群体的特点，创新消费信贷品利

（三）加强内部制度建设，健全风险约束机制

（四）加大宣传力度，运用营销策略增大客户量

（五）要加大人员培训力度，并建立有效的考核机制

总结

参考文献

致谢

三、参考文献

[1] LYN C. THOMAS. Modelling the credit risk for portfolios of consumer loans：Analogies with corporate loan models, Mathematics and Computers in Simulation[J]，2015

[2]JONATHAN CROOK. Forecasting and explaining aggregate consumer credit Delinque-ncy[J]. International Journal of Forecasting，2016

[3]米尔顿·弗里德曼.消费函数理论.[M].普林斯顿大学出版社，2016

[4]AMIR E. KHANDANIA, ADLAR J. KIMA AND ANDREW W. LOcredit-risk models via machine-learning algorithms Consumer credit-riskmachine-learning algorithms Journal of Banking&Finance[J]，2014

[5]R T STEWART. A profit-based scoring system in consumer credit：making acquisitiondecisions for credit cards， Journal of the Operational Research Society，2015

[6]王九龙.消费贷款中信用风险的评估研究[D].四川:四川农业大学，2015

[7]曾令华，蔡洋萍.消费贷款结构对经济增长的效应分析—基于湖南的实证[J].消费经济，2016

[8]曹鹏.商业银行个人消费贷款风险的分析与识别[J].黑龙江金融.2017(10)

[9]陈翊.我国个人消费贷款发展中存在的障碍与对策[J].江苏商论.2016(06)

[10]刘俊伟.基于个人消费贷款的银行风险管理体系的研究[D].江苏:江南大学，2016.

[11]张成虎，李育林.基于神经网络的个人信用评分模型研究[J].云南师范大学学报，2015

[12]陈翊.我国个人消费贷款发展中存在的障碍与对策[J].江苏商论.2016(06)

[13]李丽.信息不对称条件下的个人消费贷款风险管理[J].发展.2016(09)

[14]宋晓新.个人消费贷款业务的问题与建议[J].新疆金融.2016(09)

[15]许清.如何防范个人住房消费贷款风险[J].金融教学与研究.2016(05)