我国商业银行不良贷款影响因素研究_开题报告

一、国内研究现状

1、商业银行不良贷款原因研究

对于商业银行不良贷款原因研究中，邓勇(2007) 认为，商业银行不良贷款形成的原因划分为行业原因，债务人经营不当、管理不善，银行信贷管理失误和欺诈等原因。张晓梅(2008) 认为，我国商业银行不良贷款形成的原因有外部环境因素和内部环境因素两方面。

尹璐认(2008) 为我国国有商业银行不良贷款的成因分为两方面。一方面是银行内部原因，有银行趋利目标，银行之间的竞争，困境银行特殊行为以及国有商业银行经营管理决策失误；另一方面是银行外部原因，有金融体系改革滞后，制度不健全，政府的行政干预，各权力集团的利益纠葛，法制不健全，司法不力，央行金融监管不力，信息不对称，预算软约束以及经济周期等因素。

屠德俊(2009) 认为国有商业银行不良贷款的主要原因在于经济体制转轨过程所引起的银行业经营环境的变化和自身产权约束的缺位，而股份制商业银行不良贷款产生的原因同样主要归因于制度性因素，技术性因素仍旧是出于次要位置的。而针对这些问题，商业银行应采取成立清收不良贷款的组织机构;补充法定代表人保证控制新增不良贷款;加强贷后管理控制新增不良贷款等措施来化解不良贷款。

赵洪丹、丁志国(2010)认为形成不良贷款的主要原因是，政府干预银行信贷工作，加大了银行经营的政策风险;银行与企业之间信息不对称，难以提高信贷质量;商业银行内部控制不足，发放贷款过于随意。

2、商业银行不良贷款的措施研究

对于商业银行化解不良贷款的措施研究中，张士明(2005)认为对不良贷款风险的化解应该“防”与“治”相结合，应采取自身特点来采取相应措施，提出按不良贷款的严重程度，选择银行破产清盘或银行资产重组模式。

黄中文、戴博琦(2005) 等人根据国外商业银行不良贷款处理方式，并分析研究国内商业银行不良贷款的现状，得出我国国有商业银行处理不良贷款的方式。他认为政府应充分发挥其只能协调促进金融机构的发展，发挥政府进行选择性控制的补充性功能，避免产生不利于社会大众的道德危害。

宋继水、刘博(2008) 认为处置不良贷款与防范风险的建议为，一是建立科学的信贷风险管理体系；二是加强对抵押、担保贷款的管理;三是多方联动，加强金融生态环境建设。

王恒(2009) 认为化解不良贷款应从管理商业银行授信风险着手。赵洪丹，丁志国(2010) 认为商业银行需要推进产权制度改革，完善商业银行内部控制机制，政府完善法制建设和改善社会信用环境。

二、国外研究现状

国外金融业的发展历史较长，对不良贷款的研究也较早。并且西方还经历过经济周期波动下不良贷款所引发的经济危机，因此关于商业银行不良贷款在实践和理论方面都有较好的发展。

对于不良贷款的成因，Minsky（1995）发现，随着经济的不断繁荣，借款人为了获得更大利益会不断使用扩大再生产的方法，因而，银行借贷就会增加；在进入经济衰退期时，借款人由于缺乏资金而难以偿还贷款，从而形成不良贷款。Salas、Saurina（2002）通过分析 1984 年至2004 年西班牙商业银行的不良贷款率数据，得出了银行规模、经济政策、自身的资本比率和市场影响力等非系统性因素也对不良贷款率有影响。Simon H.Kwan对七个亚洲国家银行业务数据的运营业绩分析发现，银行运营成本与不良贷款率密切相关。De Bock和Demyanets(2012)以25个新兴发展国家为样本，发现宏观经济下滑会导致不良贷款额的增加。

对不良贷款的处置方式，国外也有所研究。Clark（1988）认为，建立科学的风险预警系统可以有效减少不良贷款的产生[5]。Allen N.Berger、Richard J. Herring和Giorgo P. Szego（1995）运用MM理论证明商业银行自身资本充足能够有效降低银行的信贷风险和不良贷款率。Steave Cheol（2002）认为采用证券化以及打包出售的方法来处理不良资产，通过盘活不良资产降低不良贷款率。Weston(2013)认为实行贷款保险制度可以减少不良贷款的产生，由于第三方保险机构会对借款人进一步调查其信用，从而在源头上杜绝了借款人的道德风险，降低不良贷款的产生。

B. ^范文提纲格式

引言

一、不良贷款相关概念与理论

（一）不良贷款概述

（二）不良贷款相关理论概述

二、我国商业银行不良贷款的现状及成因分析

（一）我国商业银行不良贷款的现状

（二）我国商业银行不良贷款的成因分析

三、我国商业银行不良贷款影响因素分析

1、GDP增长率对工商银行不良贷款的影响

2、广义货币供应量M2增长率对工商银行不良贷款的影响

3、拨备覆盖率对工商银行不良贷款的影响

4、采购经理人指数PMI对工商银行不良贷款的影响

四、我国商业银行不良贷款防范建议

（一）工商银行不良贷款管理的启示与借鉴意义

1、工商银行应当改善信贷结构

2、工商银行应当建立有效的风险预警及管理机制

（二）关于我国商业银行不良贷款的对策建议

1、政府角度

2、银行角度

3、贷款企业角度

C. 参考文献

[1]Minsky P. Hyman. Longer waves in financial relations：financial factors in the more severe depressions II[J]．Journal of Economic Issues,1995(3):83-96

[2] Vicente Salas, Jesus Saurina. Credit risk in two institutional regimes：Spanish commercial and savings bank[J].Journal of financial services research,2002(3):24-25

[3]Simon H.Kwan.Operating performance of banks among Asian economies: An international and time series comparison[J]．Journal of Banking & Finance,2003(9):65-67

[4]于为群.中国金融不良资产的制度因素影响[J].经济纵横,2000(05):37-41.

[5]施华强.中国国有商业银行不良贷款内生性:一个基于双重软预算约束的分析框架[J].金融研究,2004(06):1-16.

[6]谢冰.商业银行不良贷款的宏观经济影响因素分析[J].财经理论与实践,2009,30(06):22-25.

[7]李麟,索彦峰.经济波动、不良贷款与银行业系统性风险[J].国际金融研究,2009(06):55-63.

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[9]孙光林,王海军,王雪标.经济波动、产能过剩与商业银行不良贷款基于PVAR模型的实证分析[J].经济问题探索,2017(06):138-145.

[10]崔傅成,陶浩.经济新常态下我国商业银行不良贷款的成因及对策[J].经济体制改革,2018(04):139-145.