我国商业银行个人信贷业务潜在风险研究_开题报告

文献综述

国内研究现状

由于国内在银行业信贷风险管理理论上的研究起步较晚，并没有强有力的理论基础。个人信贷业务开始于20世纪80年代，对该业务所呈现的风险研究至今也不过几十年，不够系统，大多各成一家并没有形成完整的体系，可查阅的文献也不多，更多的是对国外理论的本土化处理。但随着国内个人信贷业务方面风险的不断暴露，引起国家各方金融界及银行业高层重视，导致许多金融学者加入到对其研究中来，这一现象带来的成果不容小觑。

蒋放鸣通过对国内现代商业银行信贷进行“风险管理与信贷风险的内在机理分析”，指出国内个人信贷业务风险的产生是由于信贷文化缺失、风险管理模式落后、信贷审查监控漏洞三个原因造成。要想解决这一现象，要做到塑造良好的风险文化意识、加强信贷风险管理，健全风险管理模式、完善管理制度，再造监控流程、修补监控漏洞：借鉴先进技术、提升风险管理能力。

杨俊红、唐耀东（2004）在其发表于武汉金融的《论信息不对称与银行信贷风险》一文中，论述了信贷市场中所固有的信息不对称问题，包括借贷双方之间的信息不对称，也论证了金融机构（银行）内部经营管理中存在的诸多信息不对称问题，系统分析了不同类型、不同邻域信息不对称导致的风险后果，最后结合信息不对称理论，给出了减少或者消除信息不对称，有效降低商业银行信贷业务运行中的风险因素建议。

辛树森在《个人信贷》一书中，在界定商业银行个人信贷业务的基本内涵和外延的基础上，系统介绍了个人信贷业务的具体操作实务，也涉及到了个人信贷业务风险防范问题，主要包括个人信贷业务概述、个人信贷产品、个人信贷产品渠道管理、个人信贷业务流程、风险管理、个人信用与个人信贷业务、资产证券化、个人信贷业务的科技应用及个人信贷的发展趋势。

卢隽在《我国商业银行个人信贷信用风险管理研究》（2006）一文中，对中国的商业银行中的个人信贷业务当下的发展现状做出了归纳总结。利用案例分析法将国内个人信贷风险存在的主要成因进行了总结，最终使个人的信用体系和个人信贷保险机制得到具体化的完善，也提出有关内部制度体系更规范等的建议。

毛捷、张学勇针对银行贷款利润浮动较为随意的情况，将期权思想引入贷款定价领域，建立了一个基于亚式期权定价方法的内生违约贷款定价模型，并通过一个贷款企业实例验证定价模型的有效性。

尹志超和甘犁利用线性概率模型、非线性Logit模型，对银行信贷市场的信息不对称和贷款违约进行了实证研究，研究结果表明，抵押对贷款违约率句有显著的正向影响，符合道德风险模型的预测，但由于企业的异质性，抵押对违约的影响就不同的。

孙悦雯在《关于完善个人信贷风险防控机制的思考》（2011）一文中，论述了个人信贷业务作为具有长期盈利能力与核心竞争的资产业务，对银行业的长远发展起着十分重要的作用。针对目前个人信贷业务面临信用、担保、法律、操作风险，建议采取一系列行之有效的风险防范措施，来完善个人信贷风险管理体制。

二、国外研究现状

由于国外西方发达国家具备高度市场化竞争体系，因而其经济产业发展下的银行业的市场化水平同样较高，国外研究学者的商业银行信贷业务风险管理研究以及商业银行实业界的风险管理实践发展水平决定其信贷业务风险控制理论与实践的高度水平。目前世界范围的银行及金融机构所使用的信贷管理理论，大多是国外的研究发现，因为国外就此方面的研究起步较早，实践成果丰富，更具有借鉴意义。

    二十世纪七十年代，美国三位经济学家Joseph Eugene“Joe”Stiglitz、George A.Akerlof和A.Michael Spence提出了信息不对称理论。Stiglitz是首位把信息不对称理论引入个人信贷风险管理的人。通过研究。他发现降低利息率会导致商业银行利润率的提高，这似乎是个悖论，利润率提高的原因不是依据需求的价格弹性理论，而是当利息率降低以后，低风险的借款人数量会增加，利息率的降低会在一定程度上减少由于信息不对称而引发的“逆向选择风险”。低风险借款人在所有借款人中的比例增加，信贷资金的安全性得到提升，银行收益自然会增加，他探讨这一问题的出发点是信息经济学中的信息不对称理论。

Yener Altunbas,MingHau liu,Philip Molyneux,Rama Seth.(2000)在《日本银行业的效率和风险（Efficiency and Risk in Japanese Banking）》一文中，论述了日本银行业中的个人信贷业务等零售业务的发展阶段及不同阶段的风险防范。

Robert M.Townsend&Jacob Yaron (2011)在《信贷风险——一个亚洲发展银行的应急系统（The Credit Risk-Contingency System of an Asia Development Bank）》一文中，对个人信贷业务的偶发事件进行了分析论述，提出了规避和转移个人信贷业务个性风险的建议和措施。

^范文提纲格式

引言：

一、商业银行个人业务风险概述与理论基础

（一）、个人信贷业务的定义及分类

（二）、个人信贷业务存在的主要风险

（三）、个人信贷风险基础理论

二、我国商业银行个人信贷业务风险管理现状与问题

（一）、我国商业银行个人信贷业务现状

（二）、我国商业银行个人信贷成因

（三）、我国商业银行个人信贷业务风险管理中存在的问题

三、我国商业银行个人信贷风险管理案例分析

案例一、法律法规不完善造成的贷款风险

案例二、商业银行风险管理制度不完善造成的贷款风险

案例三、个人信用体系不完善造成的贷款风险

四、我国商业银行个人信贷风险防控的对策

（一）、我国商业银行信贷业务风险预控系统设计

（二）、我国商业银行信贷业务风险控制机制构建

C. 参考文献

[1]蒋放鸣 ，现代商业银行全面信贷风险管理研究[J] 系统工程，2003（5）：88-93

[2]杨俊红、唐耀东.论信息不对称与银行信贷风险[J].武汉金融，2004（10）：12-15.

[3]辛树森，个人信贷[M].北京：中国金融出版社 2007.1

[4]卢隽，我国商业银行个人信贷风险管理研究[D].华东师范大学，2006.

[5]毛捷、张学勇，基于亚式期权型的贷款定价研究——来自中国的经验事实与理论模型，金融研究，2009，05：71-83

[6]尹志超、甘犁，信息不对称，企业异质性与信贷风险，经济研究，2011，09：121-132

[7]孙悦雯，关于完善个人信贷风险防控机制的思考[J] 理论观察，2011.

[8]Joseph Stiglitz,Asymmetric information theory[J].Mc Grwa-Hill Companaies.1997

[9]Yener Altunbas,MingHau liu,Philip Molyneux,Rama Seth，Efficinency and risk in Japanese banking[J].Journal of Banking&Finance24. 2000. 

[10]Robert M.Townsend&Jacob Yaron.The Credit Risk-Contingency System of an Asia Development Bank[J].Economic Perspectives.2001,3Q:31-48