商业银行信用风险转移策略研究_开题报告

刘涓（2018）在《商业银行信用风险管理问题研究》中提到当今社会对金融风险管理的重视度逐渐提高，风险的管理成为了银行等金融行业的竞争方向。但由于我国资本市场体系还不够健全，使得商业银行信用风险面临更为严峻的挑战，作者主要从以下三个方面对商业银行信用风险的管理提出了解决方案：第一，有效改善信用风险管理的方法；第二，创设全面有效的内部控制机制；第三，健全金融监管法律体系。

王守芳（2015）在《商业银行信用风险转移及其传染性影响研究》中提出，对于未来的商业银行管理模式，要加强对信用风险转移市场的监督管理，防止信用事件发生时风险之间相互传染，主要从内部控制和外部监管两个部分进行分析。内部控制方面，首先对金融机构内部控制加强管理，强化内部风险管理；其次对金融衍生工具积极合理地运用，分散风险；最后对商业银行的发展模式进行战略转型。外部监管方面，第一，对商业银行加强监督；第二，对信息披露制度进行完善；第三，规范银行间市场秩序，加强市场准入的审核，改善银行的国际运行环境和市场监管。

殷晨曦、李云燕（2017）在《绿色信贷信用风险转移模型构建与路径选择分析》中提出：商业银行通过将绿色信贷信用风险转移到非银行类金融机构的方法可以大幅增强其自身稳定性，减少因绿色信贷而承担的信用风险。与绿色信贷信用风险在商业银行之间转移相比，更能达到风险对冲和分散的效果，最大限度地实现信用风险的有效转移，并提出改进策略：第一，引入绿色贷款信用保险，使信用风险能够有效转移；第二，健全绿色信贷法制化体系，加快建立专业担保机制；第三，重审批严把关，在源头管控信用风险。

二、国外研究现状

Stefan Arping（2014）在《信贷保护和贷款关系》中讨论了信用违约互换（Credit Defauit Swap，CDS）对借贷关系和效率的影响。一方面，CDS能够保护银行免受借款人违约和清算产生损失的影响，另一方面，银行也可能滥用他们不断增强的议价能力在债务重新谈判中获得额外的收益。若是这种滥用变得严重，借款人将不愿意对没有CDS保护的债务期限设计或者控制权进行转移。CDS市场的引入可能最终会收紧信贷约束并且对整体福利不利。

Mehdi Beyhaghi，Nadia Massoud，Anthony Saunders（2014）在《银行为何以及如何消除信贷风险？在保留、出售贷款和信用违约互换之间的选择》中分析了银行使用不同的信用风险转移（Credit Risk Transfer，CRT）工具进行贷款信用风险的对冲的原因。借款人的信用质量、银行资本充足率和流动性约束、事前关系和声誉问题都有可能影响CRT工具的选择。通过研究，发现具有资本和流动性约束的银行更有可能使用CRT工具；关联银行更可能持有资产负债表中的贷款，而大银行更可能使用CRT工具。最后还发现在CRT市场中存在一个均衡现象，贷款给事前风险较高的借款人的贷款更可能在次级市场进行出售，而风险安全的借款人的贷款则更可能进行CDS的对冲。

Mehdi Beyhaghi，Iftekhar Hasan，Nadia Massoud，Anthony Saunders and Deming Wu(2015)在《信用违约掉期和银行贷款销售：银行银团贷款的证据》中分析银行的CDS用途与信贷削减之间的关系，发现在CDS交易市场中银行更倾向于运用CDS对冲和贷款销售，并且银行不太可能会削减信贷质量高、股票收益高、边际利润高的公司的信贷。相反，银行更可能会减小信息透明或者信贷质量恶化的公司的信贷规模。同时，银行更有可能降低资本比率低或者依赖于大规模融资的公司的信贷规模.

B. ^范文提纲格式

一、引言

二、信用风险及转移相关理论概述

（一）商业银行信用风险概述

1、商业银行信用风险的概念

2、商业银行信用风险的成因

（二）商业银行信用风险转移概述

1、商业银行信用风险转移的概念

2、商业银行信用风险转移的目的

三、商业银行信用风险转移现状及问题分析

（一）转移市场现状分析

1、市场主体进一步扩大

2、交易集中度较高

（二）转移工具现状分析

1、传统的信用风险转移产品

2、资产证券化产品

3、信用衍生产品

（三）监管机制现状分析

1、监管的主体

2、监管的方式

四、信用风险转移现状存在的问题

（一）转移市场存在的问题

（二）转移工具存在的问题

（三）监管存在的问题

五、我国商业银行信用风险转移的改进对策

（一）转移市场的改进对策

1、提高银行业的风险管理和技术水平

2、培育信用评级机构

3、完善基础数据库建设

（二）转移工具的改进与创新对策

1、转移工具的改进对策

2、转移工具的创新对策

（三）监管机制的改进对策

1、银行内部方面

2、市场环境方面

结束语

C. 参考文献

[1] 万刚.蒙东协合新能源企业财务风险管理研究[D].沈阳大学,2018,05

[2] 郑金玲.交通银行苏州分行贷后信用风险预警研究[D].南京理工大学,2016,03

[3] 陈洁颖.商业银行视角下的战略性新兴产业上市公司信用风险度量[D].东华大学,2015,07

[4] 王润玺.商业银行非金融企业债务融资工具承销业务风险管理[D].山东财经大学,2015,12

[5] 韦起.商业银行信用风险转移对金融系统风险的影响研究[D].湖南大学,2014,04

[6] 方芳.我国A股上市公司企业资产证券化短期财富效应研究[D].南京大学,2017,02

[7] 毛皎晖.我国外汇衍生品的发展对货币政策传导效果的影响研究[D].安徽财经大学,2018,10

[8] 王莉.2009-2013年我国商业银行效率的实证研究[D].外交学院,2015,11

[9] 王守芳.商业银行信用风险转移及其传染性影响研究[D].东华大学,2015,10

[10] 刘涓.商业银行信用风险管理问题研究[J].金融经济,2018,22(9): 127-284

[11] 殷晨曦.绿色信贷信用风险转移模型构建与路径选择分析[J].中央财经大学学报,2017,11(49): 125-249

[12] 殷孟波.信用风险转移创新是否改变了银行风险承担行为[J].国际金融研究,2014,07(37): 721-847