我国信用卡业务发展的风险问题及对策_开题报告

文献综述

一、国内研究现状

自我国1985年发行第一张信用卡以来，信用卡在我国已经发展了三十多年。这三十年以来银行信用卡发行主要以粗放型发展为主，在信用卡大量发行的同时，信用卡业务存在的信用风险也在不断加大。信用卡风险管理随着信用卡的发展也在不断的变化。

宋清华（1996）较早从贷款人的角度将银行的风险管理策略划分为风险回避、风险分散、风险转嫁、风险控制、风险自留等五大策略。从风险管理的技术上对风险进行管理。

周德勇（2005）提出简化发卡手续是信用卡客户营销的关键手段，而信用累进制是发卡行降低风险、扩大消费信贷的核心所在。信用累进制根据客户持卡消费的情况来动态调整信用额度，在无不良记录和异常表现的情况下，随时间和消费额的增长而增加信用额度。这是一种过程监控，即是对客户消费情况对监控，也是对客户个人背景资料对动态监控。

乔渝燕（2007）认为信用卡风险由于粗放型竞争导致给客户授权了过高的信用额度，客户一旦过度消费收入无法跟上便有无法偿还的风险。银行应该加大客户额度总额度控制，拒绝信用额度过高的客户。另外信用卡审核环节的问题，银行无法辨别客户资料真伪，导致部分不达标客户被通过审核。加强审核环节把控，拒绝评分不高的客户降低风险。

赵鑫（2015）建立成熟完善的个人征信体系，普及信用交易、管理信用卡风险提供信息基础，技术手段和制度保障。建立信用评分模型，对客户信用历史记录，行为记录，交易记录等数据进行系统分析。挖掘数据中蕴含等行为模式、信用特征、捕捉历史信息与未来信用之间等关系，发展出预测模型。以信用评分来综合评估客户未来的信用表现。

综上所述我国信用卡发展过程中，风险控制的方法逐渐从出现风险再控制，逐步走向利用数据模型和信用评分分析进行风险的控制。

二、国外研究现状

20世纪50年代美国Bill Fair 和数学家Earl Isaac 创建了FICO模型，提供了信用评分的方法，为信用卡风险控制奠定基础；随后经济学家开始运用微观经济学理论、博弈论、不完全合同理论等来研究银行信用风险等实质、风险等原因分析、风险识别以及风险防范途径。

Altman四较早开始定量研究应用风险等学者，他提出了Z分数等一系列方法理论。违约率是[0%,100%]连续区间上等一个百分比，通常通过一套内部映射程序在连续等级和离散级别之间建立关系。大多时候连续等级被评为几个分值段或者直接与内部评级等级对应。但是只有违约率和内部评级等时间可比时，这种违约率和内部评级之间的映射关系才有意义。

沙萨(Chassang)和德·瑟维吉尼(De Servigny ) (2012)提出一套从财务数据中提炼出来的周期违约信息的方法。他们认为当历史数据的短期违约概率信息非常充足时，依据一套基于违约概率的期望值、方差和偏度定义合适的评级，就可以从短期的违约概率中获得等价的周期评级信息。他所依据的是：周期评级是即期违约信息和一系列随时间变化的轨迹的组合，并且对每个特定等级来说这些轨迹都是有代表性对。

Elizabeth Langwith (2005) 指出生产信用风险的部分成因是还贷利率过高而导致的，他通过对大量信用卡使用者的调查发现要降低信用卡风险，除率发卡银行必须管理好银行内部操作风险以外，还应酌情降低还款利率。另外处理呆帐可以借助专业的催帐公司来管理。

综上所述，国外的研究主要是利用微观经济学和统计学的方法对风险对生成、识别和防范进行理论分析，并建立数学模型，利用数学方法预测、度量风险。国外研究在长期对探索过程中，建立了很多模型，为定量研究提供了工具。

引言：我国信用卡业务发展的风险问题和对策

一、信用卡风险的概述

（一）信用卡风险的定义

（二）信用卡风险的特点

（三）信用卡风险的类型

二、我国信用卡业务的风险现状

（一）我国信用卡业务的风险显现

（二）我国信用卡市场风险产生的原因

三、信用卡业务风险管理对策探讨

（一）建立我国信用卡安全制度体系

（二）完善个人信用评估系统和数据共享

（三）信用卡发卡机构从业人员的把关

（四）加强对信用卡产业知识的宣传

四、总结

参考文献

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