区域金融改革之区域性金融风险_开题报告

  

一、文献综述

（一）国内研究现状

薛峰认为对我国商业银行信用风险的分析必须将经济主体的研究作为研究的基础。传统的经济体制下，由于经济发展的战略目标以重工业为主的计划经济模式，因此在体制上以集中权利指令经济运行机制来保证这种战略的实现，也因此传统体制下我国的银行信用风险具有高度集中、主体错位、累积性等特点，根本原因在于金融体制中产权安排和资源配置行政化，但在传统体制下，这些风险被掩盖，得不到相应的重视。我国是计划机制和市场机制并存的形式下，产生了体制上的漏洞成为信用风险的直接来源，导致金融寻租行为的产生。另外，只是片面的强调银行的调控作用是造成我国银行信用风险增大的重大原因。刘锡良、罗德志提出银行信用风险的原因是：由于我国企业的融资渠道比较单一，从而银行融资导致信用关系变得单一，其他信用关系同时也受到了影响，风险集中在了银行，这便是银行信用抑制何风险转嫁机制，另外则是信贷交易内部性的上升。由于缺乏信用观念、银行客户质量下降、在通货紧缩环境下无法退出信贷市场以及总分行制度的代理成本等，导致银行内部性的上升。潘蔚琳在引进国外的风险计量方法的基础上，提出以VaR方法来计算商业银行的信用风险。李震认为完善银行内部控制制度，有效防范信贷风险，主要从以下的方面着手：组织结构调整，完善银行信贷风险管理制度

（二）国外研究现状

信用风险分析和管理方法上的一个大突破是以美国为代表的西方发达国家开发出来的一系列测定和管理信用风险的模型，以使金融机构的信用风险测定和管理实现了定性分析和定量分析的结合。彼握在1967年提出了构筑多变量的信用风险预测法。美国纽约大学斯特商学院教授阿尔曼特1968年提出了著名的Z评分模型。这是一种多变量式的分辨模型，主要是依据数理统计中的辨别分析技术。默顿利用期权定价理论为固定收益工具的违约风险差价进行定价，提出了利率风险结构。传统的资产负载管理过分依赖于金融机构的报表分析，缺乏时效性，资产定价模型（CAPM）无法柔和新的金融衍生产品，用方差β系数来度量风险只反映了市场（或资产）的波动幅度。这些传统方法很难准确定义和度量金融机构存在的金融风险

二、^范文提纲

1区域性商业银行风险的概念

1.1区域性商业银行

1.2商业银行风险的定义

2浙江省内区域性商业银行的风险现状

2.1近年来区域性商业银行风险状况

2.2浙江省区域性商业银行在金融危机中存在的风险

3浙江省区域性商业银行风险控制中存在的问题

4对浙江省区域性商业银行风险控制的建议

三、参考文献

[1]戴荷娣.区域性商业银行的市场定位与战略选择[J].银行家2006（8）

[2]薛峰.银行信用风险分析[C].北京：中国经济出版社，1995.

[3]刘锡良，罗德志.论我国不良资产的根源闭[J].金融研究，2001（10）

[4]潘蔚琳.商业银行信用风险[J].经济导刊，2002（6）

[5]李震.完善内部控制制度、有效防范银行信贷风险[J].经济师，2002（02）

[6]马蔚华.构建与国际接轨的现代商业银行风险管理体系[J].中国金融家，2004（12）

[7]顾苏爆.商业银行经营风险及应对策略研究[D].长沙：湖南科技大学2009

[8]谢建坡.区域性商业银行的企业社会责任研究[D].广州暨南大学2009

[9]Hennie van Greuning,Sonja Brajovic Bratanovie.Analyzing Banking Risk[J].World Bank Washington,1999(11)

[10]Hussein A.Hassan  Al-Tamini,Faris  Mohammed Al-Mazrooei. Banks’ risk management:a comarison study of UAE national and foreign banks [J].The journal of Risk Finance ,2004（7）