基于因子分析对个股基本面分析投资策略——“一带一路”板块为例-开题报告

一、^范文选题

基于因子分析对个股基本面分析投资策略----“一带一路”板块个股为例

二、^范文选题依据

“一带一路”战略是中国最重要的战略，决解中国过剩产能的市场资源的获取、战略纵深地开拓和国家安全化三个重要的战略问题。“一带一路”战略将是我国未来十年的重大政府红利，初期大规模基础设施建设，紧接着资源能源开发利用 ，随后全方位贸易服务往来，带来多产业链、多行业的投资机会。基本面分析是股票市场基础分析的侧重点，基本面分析则是对基本面因素：企业偿债能力，企业经营能力，财务状况等对公司进行研究与分析，从公司角度找出股票的“内在价值”，从而与股票市场价值进行比较，挑选出最具投资价值的股票。在基本面分析上，公司财务分析是最重要的。

因子分析模型是利用降维思维，由研究原始变量相关矩阵内部的依关系出发，把一些具有错综复杂关系的变量总结为少数几个综合因子的一种多变量统计分析方法。在中国股市中，多数散户投资者在基本面财务分析中，以个股的每股收益、净利润等经济指标用主观赋权法单方面判断好坏从而进行股票操作，但这分析法对于成长股、科技股并不是完全适用，每一个行业或者板块的经济指标判断都不一样比如：科技行业的每股收益普遍偏低。因此以行业或者板块为单位，将行业或者板块个股为样本，通过因子分析法在许多变量中找出隐藏的具有代表性的因子，将共同本质的变量归入一个因子，减少变量数目，准确快速找出该行业或板块最重要经济指标并进行股票操作。

三、^范文选题的现实价值与意义

本次投资策略特点在于选股方法，通过因子分析方法对个股基本面分析进行选股。将“一带一路”板块作为分析样本，运用资产总计、每股收益、净利润等多个指标进行因子分析，将原来多个指标降维少数公因子，然后以各因子方差贡献率占少数总方差贡献率比重作为权重进行加权汇总，得出每只股票的综合得分并排名，选出得分最高作为投资股票。散户投资者可以根据此方法对自己看好的行业或者板块进行基本面分析，找到股票的“内在价值”，从而与股票市场价值进行比较，挑选出最具投资价值的股票。