证券投资基金资产配置策略实证分析-开题报告

一、^范文选题

证券投资基金资产配置策略实证分析

二、^范文选题依据

证券投资基金是全球机构投资的主流形式之一,存在己有八十多年历史。目前在国际上方兴未艾,逐渐成为一支重要的金融力量。基金作为一种重要的现代金融工具,对金融结构的形成和金融体系的发展,对经济组织和大众的投资管理,以及养老保险体系等许多方面产生了极大的影响。在基金公司的所有经营管理环节中,资产配置是公司决策的核心环节,是决定基金收益性、流动性和安全性的最重要因素。如何通过资产配置来防范基金的流动性风险显得具有重要性。因此，本文对于证券投资基金资产配置问题的研究对于基金公司和机构投资者防范风险和提高收益率具有很强的理论价值和现实意义。

三、^范文选题的现实价值与意义

中国证券市场作为全球新兴的资本市场，发展证券投资基金时间较短，在中

国证券投资基金实际的投资管理过程中，由于资产配置政策和风险管理方法和手段缺乏，常常导致在市场风险较大的情况下，所获得投资回报缺乏稳定性，甚至损失巨大。从这几年的中国证券投资基金的业绩表现上看，中国证券投资基金的规模效应并不明显，收益风险的不均衡，业绩缺乏持续性，也就是说没有建立稳定的资产配置政策，资产配置体系缺乏风险分散功能，政策和市场的系统性风险对基金业绩影响较大。

投资最先需要解决的问题就是资产在股票、债券和现金等各大类资产中的配置比例问题。而资产配置可以帮助降低资产价格波动对组合的影响，适应投资者的风险偏好并实现其长期投资目标。随着基金投资领域的不断扩大，从单一资产扩展到多资产类型，从国内市场扩展到国际市场，资产配置的重要作用和意义日益凸显出来。

本文对证券投资基金的资产配置策略进行实证分析，并结合当前我国基金的发展现状和前景，进一步说明构建有效的资产组合策略可以达到降低风险提高收益的作。