商业银行投资理财的效益与风险分析_开题报告

（1）国外研究现状

Jack R.kappor(1991)[1]著的Personal Financial《个人理财》从各方面详细介绍了个人理财的基础知识。包括了规划个人理财、管理个人金融、购买决策、保障资源、金融资源投资、掌握理财未来。本文的特点主要体现在理财技术创新、实践理财决策、专家理财建议等方面。

Kwok Ho和Chris Robinson(2004)[2]著的Personal Financial Planning《个人理财策划》一书中包括了货币的时间价值、预算、目标设定、风险管理、税收筹划、保险、抵押融资、债务管理、投资原则和实践、退休计划、职业道德等。既有一定的理论深度，又有较强的实践操作价值。

彼得S.罗斯（Peter S.Rose）在《商业银行管理》中，通过对各国商业银行个人理财业务的研究，论述了商业银行的管理成本和产品开发成本，指出金融创新，特别是产品创新是商业银行长期繁荣是商业银行长期繁荣发展的关键以及未来各家商业银行在市场竞争中赢得胜利的根本。

约翰.赫尔(2009)[7]在《期权、期货及其他衍生品》一书中给出一般金融产品及金融衍生品的定价方法对金融衍生品市场中期权与期货的基本理论进行了系统阐述。

Burth,Kraus和Wohlwend(2001)是将产品的收益与其挂钩的基础资产价格构造函数进行的分析，他们将这个函数分为收益为凸的函数和收益为凹的函数。用收益为凸的函数表示的产品指在产品到期后，发行者承诺有最低的支付金额，而且存在一个更高的潜在收益。

（2）国内研究

     近年来，我国有许多关于银行理财产品的研究，但将理财产品的收益与风险结合起来详细分析的文章并不多。

     郑峤（2009）[9]的《商业银行理财产品的实际收益研究》还有崔蕾（2001）《我国商业银行理财产品收益研究》，分析商业银行理财产品的设计特点和实际收益率的影响因素。主要研究了商业银行理财产品的设计特点和实际收益的影响因素。并研究理财产品实际收益率的综合表现。

     庄毓敏[12]主编的《商业银行业务与经营》介绍了各银行理财业务不能局限于仅向客户提供某种单一的金融产品，而应该针对投资者的综合需求进行有针对性的选择金融服务组合。

谢怀筑（2004）[13]在《个人理财》一书中提出:商业银行理财业务不能局限于仅向客户提供某种单一的金融产品，而应该针对投资者的综合需求进行有针对性的选择金融服务组合。

     孙悦（2013）[18]《我国理财产品分析报告》介绍目前我国理财产品产生的原因、发展历程以及目前国内理财产品的种类。

     赵婷婷（2014）[19]的商业银行个人理财业务风险控制研究》中对商业银行个人理财业务进行概述，揭示其在发展过程中可能出现各种风险因素，并提出相应措施以加强和完善商业银行个人理财业务的风险控制。

综上所述，关于商业银行理财产品收益与风险的详细分析与结合对比并不多，对此研究是很有必要的。

二、^范文提纲

第一章导论

1.1研究背景与意义

   1.1.1研究背景

   1.1.2研究意义

1.2国内外的研究状况

   1.2.1国外研究状况

   1.2.2国内研究状况

1.3研究内容与方法

1.4主要创新与不足

第二章商业银行理财产品概述

2.1商业银行理财产品及相关概念

2.2商业银行理财产品的特征及分类

  2.2.1按收益类分类

  2.2.2按是否结构化

  2.2.3信托型理财产品

2.3商业银行理财产品的发展与现状

  2.3.1商业银行理财产品的发展过程

  2.3.2商业银行理财产品的现状

第三章商业银行理财产品的收益与风险分类

3.1银行理财产品的收益分析

  3.1.1银行理财产品收益率的三种不同表示

  3.1.2信托型银行理财产品的收益特征分析

  3.1.3挂钩型银行理财产品组合投资模式的收益特征分析

第四章我国各大银行理财产品对比分析

4.1国有独资商业银行

4.2股份制商业银行

4.3城市合作银行

4.4对比分析

第五章投资者投资银行理财产品最优选择分析

5.1个人理财投资银行组合模型的构建

5.2利用VAR约束的均值-方差优化模型确定投资组合

5.3个人理财客户最优投资组合的选择

第六章结论

6.1结论

三、参考文献

 [1] Jack R.kappor，Personal Financial《个人理财》,1991.

[2]Kwok Ho,Chris Robinson,Personal Financial Planning《个人理财策划》,2004.

[3]Joseph Ksinkey,Commercial Bank Financial Management.2005

[4]S.I.Greenbaum and C.F.Haywood,Secular Change in the Financial Services Industry,Journal of Money,Commercial Banking,1971.

[5] Wiley, Dr.Johnathan Mun,Modeling Risk:Applying Monte Carlo Simulation,Real Oprions,Forecasting,and Optimization.2006

[6]Perry H.Beaumount, Financial Engineering Principles:A Unified Theory for Financial Prouduct Analysis and Valuation.2007.

[7][美]约翰.赫尔著，张陶伟译，《期权、期货和其他衍生产品》，华夏出版社，2000.

[8]江华峰，姜志敏，李玉娥.我国商业银行人民币理财产品的消费者行为分析[J].商场现代.

[9]郑峤.商业银行理财产品的实际收益研究[D].上海交通大学，2009（1）.

[10]郑龙.我国商业银行理财产品研究[D].江西财经大学，2012(06).

[11] 庄毓敏著.《商业银行业务与经营》，中国人民大学出版社，2005

[12]谢怀筑著.《个人理财》，中信出版股份有限公司，2004（10）

[13]吴雪，温涛.我国商业银行人民币理财产品的消费者行为分析[J].全国商情（经济理论研究），2007（8）

[14]宋军，吴冲锋.我国银行理财产品的期望收益、实际收益和风险的实证研究，中国金融评，2008

[15]孙悦.我国银行理财产品分析报告[D].西南财经大学，2013（3）

[16]赵婷婷.商业银行个人理财业务风险控制研究[D].西南大学，2014（5）

[17]吴世亮.制约中国商业银行个人理财业务发展的十大因素[J].企业技术开发，2008（9）.

[18]张影.我国商业银行理财产品收益研究[D].河北大学，2014（6）

[19]乔嘉麒.商业银行理财产品收益风险比较研究[D].上海：复旦大学，2009

[20]吴雪.我国商业银行个人理财业务的思考[J].全国商情，2007（8） 

[21]文平.我国商业银行理财产品风险研究[D].安徽大学，2013（5）

[22]刘怡庆.金融调控与银行个人理财产品[J].南方金融，2006（5）：54-56.

[23]姜晓兵，罗剑朝，温小霓.个人理财业务的发展现状、前景与策略分析[J].生产力研究，2007（02）

[24]陈艳.我国国有商业银行个人理财产品收益的比较研究[D].西南财经大学，2012(03).

[25]顾晓敏.我国商业银行效率与风险的相关性研究[D].东华大学，2013（1）.

[26]杨轶雯.商业银行理财产品的创新与收益研究[D].上海：上海交通大学，2008.

[27]杨如意.信贷类理财产品分析[J].商业现代化，2010（7）.

[28]李博.银行理财产品运行模式与风险收益分析[D].长春理工大学，2012（03）.

[29]刘楹，杜胜，谢丽娟.国内银行理财产品市场的发展状况与趋势[J].营销策略，2007（6）.