答辩问题
1、贷款风险的定义及其与信用风险的区别？
答：贷款风险通常是对贷款人而言的。从贷款人角度来考察，贷款风险是指贷款人在经营贷款业务过程中面临的各种损失发生的可能性。贷款风险是可以度量的，贷款风险具有可测性，可以通过综合考察一些因素，在贷款发放之前或之后，测算出贷款本息按期收回的概率。所谓贷款风险度就是指衡量贷款风险程度大小的尺度，贷款风险度是一个可以测算出来的具体的量化指标，它通常大于零小于1，贷款风险度越大，说明贷款本息按期收回的可能性越小，反之，贷款风险度越小，说明贷款本息按期收回的可能性越大。信贷风险在银行业务层面的语境中，是对信贷业务各类风险的统称，包信用风险、操作风险、法律风险、道德风险等风险类别；信用风险就信贷业务而言，专指借款人违约或信用等价下降的风险。当然，除了信贷业务有信用风险，资金业务，证券交易都存在信用风险。因此，信贷风险和信用风险是从不同角度对特定类别风险的称谓，二者有交叉也有区别。但遗憾的是，在中英文翻译中，credit risk 有时指信用风险，有时指信贷风险，造成了很多不必要的误解。我建议将信用风险与credit risk对应，将信贷风险与loan risk对应更为贴切，避免误会。
2、量化信用风险的方法？
答：对信用风险进行量化一直是国际银行业努力的方向 ,近年来随着金融技术的进步 ,这一领域的研究取得了突破性的进展 ,极大地提高了商业银行的风险管理能力。
《巴塞尔资本协议》将商业银行信用风险资产分为四大类，分别以相应的权重（K）反映其风险大小：
经济合作与发展组织（OECD）中央政府的债权风险暴露权重为0；
对于OECD的商业银行及OECD以外的中央政府的债权风险暴露权重为20%；
抵押贷款的风险暴露权重为50%；
其他所有商业银行、企业、个人的风险暴露权重都为100%.
符合监管要求的商业银行必须满足：资本/信用风险加权资产 > 8%.其中，信用风险加权资产为商业银行所有债项风险暴露额与对应权重乘积之和。
《巴塞尔新资本协议》，不仅构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱，明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源，而且对信用风险的计量提出了标准法、内部评级法初级法、内部评级法高级法三种方法。
信用风险评级分为外部评级和内部评级。外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估，主要依靠专家定性分析，评级对象主要是政府或大企业；内部评级是商业银行根据内部数据和标准（侧重于定量分析），对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价，并据以估计违约概率及违约损失率，作为信用评级和分类管理的标准。
巴塞尔委员会针对各商业银行风险管理水平的不同，提出了信用风险计量的两大类方法：标准法，基于商业银行资产的外部评级结果，以标准化方式计量信用风险；内部评级法，基于商业银行自身健全和完备的内部评级体系计量信用风险，但必须经过监管当局的技术检验和正式批准。
3、金融风险的分类及各类风险的定义？
答：对于金融风险的种类，从不同的角度出发，会有不同的认识或不同的关注点。对于经营金融者来说，金融风险是指所从事的经营活动给自己造成经济损失的风险。此类风险主要有利率风险、外汇风险和管理风险，尤其是信贷风险。
所谓利率风险是指由于预期利率水平和到期实际市场利率水平的差异而造成损失的可能性。所谓外汇风险是指因汇率变动而蒙受损失或丧失所预期的利益的可能性。所谓管理风险是指由于金融机构或经营者经营管理不善而造成损失的可能性。所谓信用风险，亦称信贷风险，是指债务人不能按期偿还债务本息，使债权人受到一定经济损失的可能性。
