一、建设大金融数据库基础平台
二、建设金融安全运行监测平台
三、建设宏观经济运行分析平台
四、三个“平台”的相互关系和建设难点
内 容 摘 要
维护金融稳定是人民银行新的三大职能之一。防范和化解金融风险是维护金融稳定的前提条件，又是贯彻科学发展观促进经济社会和谐发展的重要内容。本文在借鉴国内外防范金融风险经验与教训的基础上，对构建我国区域金融风险预警系统作了一些有益的探索。
构建我国金融风险预警系统研究
我国现行金融监管体系存在的主要问题，一是缺乏有效金融监管的条件；二是多元化监管主体缺乏必要的信息交流与合作；三是证券业、保险业的监管资源与行业发展不匹配；四是金融监管缺乏科学的实务操作系统。建立有效金融监管体系的重点，一是建立与完善以监管当局、内控制度和行业自律为主要内容的金融监管组织体系；二是建立与完善以金融监管制度体系、金融监管信息系统、金融风险减震机制、金融风险预警系统、金融监管合作制度为主要内容的金融监管操作系统；三是培育以稳健的宏观经济环境、完善的公共金融基础设施、有效的市场约束、完善的系统性保护性机制和金融问题高效处理机制为主要内容的有效金融监管条件
现阶段，我国已建立了中央银行、保监会、证监会分业监管的金融监管组织体系、法律体系以及相应的指标体系和监测体系。但从实际运行的效果看，还存在着诸多缺陷，一是缺乏有效金融监管的条件；二是多元化监管主体缺乏必要的信息交流与合作；三是证券业、保险业的监管资源(包括人力、物力和技术)与行业发展不匹配；四是金融监管缺乏完善的实务操作系统。鉴于此，笔者认为，建立我国有效金融监管体系的着眼点应放在以下几方面
一、建设大金融数据库基础平台
建设全国统一的大金融数据库基础平台意义重大而深远。一方面，节省数据库开发、应用程序升级和系统运行维护成本的巨额开支；另一方面，通过提供统一的接口接收和采集金融数据，既有利于提高征信信息的准确性、可靠性和一致性，确立数据库的权威性，又利于提高工作效率和扩展数据信息采集范围。近年来，为防范金融风险，各级金融部门在数据库建设方面做了不少有益的尝试，也取得了明显的成效。例如人民银行海口中心支行先后创建了“海南银行业综合评价体系”、“海南经济综合评价系统”、“海南省个人联合征信系统”、“海南金融稳定评价体系”等。这些尝试，对加强人民银行的宏观调控，维护区域金融稳定有积极的意义。
（一）建设金融数据库的原则和架构
建设大金融数据库基础平台应遵循“总体规划，统筹协调，分层推进，分步实施”的原则，充分借鉴国外经验，结合我国当前实际，并充分考虑我国金融对外开放、金融改革深化和业务迅速发展的需要，做好高起点设计，从易到难，逐步完善。
在目标定位上，由人民银行总行牵头，会同银行业、证券业和保险业三大监管机构，共同开发建立全国统一大金融基础数据库平台，形成覆盖全国的信用共享互用的服务网络。大金融数据库基础平台的基本架构是：采用数据集中存贮模式，由人民银行和银监会、证监会、保监会四个相对独立的分系统组成，但又可并网运行全国统一的金融数据信息中心。建设全国统一的大金融数据库基础平台在操作上也是可行的。从客观上看，目前商业银行和金融机构基本实现了金融业务数据的大集中存储，也为建立单一的、集中的大金融数据库提供了客观条件；从技术上看，现代计算机、网络等技术手段完全能支持对巨量数据信息的存取。
（二）金融数据库的内容
在数据内容上，一是充实和完善现有的金融统计“三大系统”（包括财政、货币和金融）。二是对人民银行内部信息资源（诸如本外币金融信息数据统计系统、银行业综合评价系统、经济综合评价系统、辖区金融稳定评价系统、批发物价系统、银行家问卷系统、储蓄问卷系统、工业景气监测系统、银行信贷登记咨询系统、个人联合征信系统、基本账户系统、支付结算系统、外汇核销系统、电子纳税系统等十四个系统）进行有效地整合，使其发挥更大的作用。三是进一步扩大金融统计范围。在整合上述信息资源的基础上，将金融统计触角伸至银行、证券、保险三大行业的监管职能部门，内容包括证券、债券、同业拆借、票据和外汇“五大”交易市场信息数据，为对金融运行趋势做出前瞻性判断和灵敏有效地强化金融宏观调控夯实基础。
（三）金融数据库的功能
在系统功能上，一是系统兼容功能。设计数据库基础平台要考虑到能与未来不断扩展的主要商业伙伴的相关系统的兼容，关键是技术参数要统一规范。二是接口转换功能。在数据信息采集中，系统能对各行业、部门千差万别的数据库系统平台实现接口转换，并具有可比性，提高数据采集的效率。三是身份验证功能。诸如，将数据库系统与技术监督部门的企业组织机构代码系统联网，验证企业身份真假和重码；将目前开发并试点运行的个人征信系统与公安部全国公民身份信息系统联网，验证个人身份真假。四是系统安全功能。例如控制台能对整个系统运行安全性进行监测，能对用户及使用权限进行管理，还能对数据真实性校验、错误数据更改、逾期数据清理，数据备份、更新以及加工处理。五是信息共享功能。目前我国新一代高速互联网正在投入使用，可以解决互联网长期存在的带宽瓶颈难题。因此，数据库基础平台搭建可考虑同时具备通过各行业内联网和互联网采集数据和访问数据库的两种途径，以突破地域的限制。一方面，系统能对来自各行业、部门的数据信息进行整合，另一方面，系统可同时采取Ｃ／Ｓ和Ｂ／Ｓ的访问模式在规定的范围内查询，并实现客户端软件的自动升级，管理部门可根据用户需求提供客观的数据信息，也根据需要对其数据信息资源开发利用，在规定的范围内向客户提供更深层次的资信评级、评估等增值服务，从而解决因信息不对称或不充分影响经营成本和工作效率的难题。
二、建设金融安全运行监测平台
金融安全运行监测平台，是在充分利用大金融数据库资源的基础上对金融机构各类主要指标参数和临界值的变化情况进行日常监测平台，具有能根据一个或多个指标参数识别难以看到的潜在风险的提示功能，是金融风险预警系统的核心。该系统建设应遵循的原则、目标定位和基本功能与大金融数据库平台大体一致。本文重点对金融安全监测平台的主要指标参数据进行探讨，并对该系统风险预警功能做详细阐述。
（一）主要指标参数
笔者认为，金融安全运行监测平台指标参数应包括描述指标、分析指标和预警指标。描述指标是监测实物资金和货币资金流向的关键；分析指标是在描述指标的基础上，分析资金的流量流向是否合理，社会资金供求是否平衡，资金是否有效地利用，经济金融运行状况是否正常；预警指标的主要目的在于将每一项数据生成直观的图形对潜在金融风险做出正确的判断，据此采取果断措施及时加以防范。预警指标主要设置基准指标、先兆指标、同步指标和滞后指标，其中先兆指标是重点。金融风险产生的渠道很多，风险监测的面也很广，监测指标参数因机构不同而不同。从机构类型上看，要重点考虑设置银行、证券、保险三类金融机构的风险监测指标，也要考虑设置金融机构资产管理、财务、信托投资、租赁、非金融、担保等各类公司风险监测指标，还要考虑设置金融市场、反洗钱和房地产部门等各类风险监测指标。
（二）风险预警功能
金融安全运行监测平台，除了具有大金融数据库上述基本功能外，还要具有根据临界值辨别金融风险的特殊性功能，即计算机能根据各类指标的变化自动完成从数据库巨量数据信息中筛选出潜在风险的重点监测名单，并进行跟踪监测和综合分析。具体地说，不论是银行业、证券业，还是保险业，都可根据上述基准指标、先兆指标、同步指标和滞后指标四项指标划四条预警控制线，分割的五个区域分别用红灯、黄灯、绿灯、浅蓝灯和蓝灯表示，以较为直观的显示方式作为预警提示，帮助金融部门及时采取措施防范风险。
三、建设宏观经济运行分析平台
经济决定金融，金融反作用于经济。构建金融风险预警系统，除建设上述两个平台外，还要关注宏观经济运行的大环境，建设与之相配套的宏观经济监测系统和宏观经济分析模型。建设宏观经济运行分析平台，重点在于体现中央银行分支机构区域监控的实际需要，把建立及掌握反映经济运行趋势的先行指标体系作为区域整体经济的晴雨表。经济运行绩效方面，诸如地区ＧＤＰ增长率、总资产贡献率、城镇人均可支配收入增长率、农村人均现金收入增长率等指标；经济增长因素方面，诸如全国经济形势运行趋势或突发事件对区域金融运行稳定的冲击，以及地区负债率、房屋空置率、住房贷款占比率等指标。从指标体系看应包括七个方面：产出状况、需求状况、行业发展、财政收支、人民生活、各类指数和宏观政策信息。此外，还要考虑到经济运行中一些缺失数据指标。从时间和空间看，既包括历史的，又包括现实的；既有全国平均、主要省市的经济指标，又有经济发达的“长三角”、“珠三角”经济指标和欠发达地区的经济指标。从技术与功能看，要依据国家统一的分类标准和统计口径建设数据库，把握各项指标的关系，使之具有可比性，既可同比，又可环比；既能联网便于采集信息数据，又能及时更新；既能实现信息资源共享互用，又能灵活自如地对数据库信息数据加工与分析，发挥其更大的作用。
四、三个“平台”的相互关系和建设难点
为对经济金融运行进行实时监控和定量分析，笔者提出构建由大金融数据库基础、金融安全运行监测、宏观经济运行分析“三大”平台组成的金融风险预警系统，有效地防范潜在金融风险提供预警服务。下面就其相互关系做进一步的分析。大金融数据库是金融安全运行监测平台的原材料，宏观经济运行分析平台是金融安全运行监测平台的补充，金融安全运行监测的主要指标主要来自大金融基础数据库。如果缺乏广泛性的基础数据就无从进行监测，如果将监测平台与大而全的基础数据平台混在一起，监测的特殊功能则难以发挥，况且在技术上和操作上可行性较差，只有独立的平台进行跟踪监测和分析，才能发挥其独特的功效。但对防范金融风险来说，仅有金融安全运行监测平台是不够的，金融指标作为反映经济运行的晴雨表，问题反映在金融，根源于经济。因此，还要构建宏观经济运行分析平台，将金融监测系统中所发现的新情况、新特点、新问题从经济方面找原因，通过宏观经济运行分析平台进行综合分析和判断，找出金融风险产生的深层根源，才能对症下药。
三个“平台”搭建的难点主要表现在如下三个方面。一是指标设置难。指标设置应具有广泛性、可操作性和敏感性。附表所列指标是根据当前形势下防范金融风险的需要而设定的，不是一成不变的，应根据形势的变化和采集的难度不断进行调整。二是确定指标权重和划分风险区间难。确定指标权重和划分风险区间一般是采取专家问卷调查的方式，通过层次分析法来确定和划分，还要根据实践经验和客观情况的变化不断调整和修正。例如，“银行业综合评价系统” 可从流动性、资本充足率、资产安全性、赢利能力、内控管理五方面选择评价指标，通过指标的同向化、标准化以及确定各指标的权重，运用层次分析法对标准化指标进行加权平均得出综合评价值，可实现对单个银行、整体银行业经营和风险状况进行综合测算、综合评价、综合预警。三是数据信息采集难。不论是大金融基础数据，或是金融运行监测数据，还是经济分析数据，涉及面十分广泛，并且这些数据信息分布在跨行业的专业部门和政府职能部门，出于部门的保密职责限制和部门的分割和垄断，数据信息的采集瓶颈在短期内难以打破，特别是历史数据采集难度更大，需要全社会对防范金融风险达成共识和高度重视，更需要政府和各有关部门的密切配合和相互合作。
参 考 文 献
1、林后春．《金融风险及其防范》，中国发展出版社，２０００年
2、刘锡良．《金融机构风险管理》［Ｍ］，西南财经大学出版社，１９９９年
3、王小奕．《世界部分国家征信系统概述》，经济科学出版社，２００２年
4、陈顺殷．《入世中国银行业面临的挑战与对策》，中国金融出版社，２０００年
5、戴相龙．《迈向２１世纪的中国金融业》，中国金融出版社，１９９７年
