目 录
内 容 摘 要2
我国商业银行信贷风险管理研究3
一、商业银行风险管理的分类3
二、我国商业银行风险特征分析4
三、我国商业银行风险管理现状分析...............................5
四、我国商业银行风险管理提出个人的建议、........................6
参 考 文 献 7
内 容 摘 要
我国商业银行经营的对象是货币资金，在日常经营中由于一些不确定因素的影响使其不可避免的会遇到各种风险，进而会使其遭受损失的可能性。本文主要介绍了商业银行风险管理的类型，然后介绍我国商业银行风险管理的现状，最后对当前我国商业银行信贷风险管理中存在的主要问题提出一些意见来进行信贷风险管理。
关键词：商业银行；信贷管理；风险分析
我国商业银行信贷风险管理研究
金融是现代经济的核心，金融业的健康发展关系到整个国民经济的良好运行。银行业作为经营货币的企业，自身就具有内在的高风险性特点，随着全球金融一体化进程加快和我国银行业改革发展进一步深入，银行业竞争日趋激烈，我国商业银行所面临的经营风险也不断增大。当前我国执行的是分业经营的金融政策，商业银行资产业务中约70%是贷款业务，因此，贷款风险是目前我国商业银行面临的主要风险。对信贷风险进行深入地分析、研究，提出防范和化解风险的措施、办法，不仅对商业银行的生存发展具有重要的战略意义，而且对整个国民经济的健康、持续、快速发展具有重要的意义。
一、商业银行风险管理的分类
在日常的经营活动中，所有的行业都面临着各种的风险，风险具有不确定性。对商业银行而言，由于该行业本质的特殊性，在其日常的经营活动中，其经营的对象是货币资金，在日常经营过程中不可避免的会遇到各种风险。因此，本文对商业银行风险的定义是，商业银行在日常的经营活动中，由于各种确定性因素的存在而招致经济损失的可能性。 根据不同的分类标准可以把风险划分为不同的类型，本文归纳了这十种类型：
1.对信贷风险进行界定，根据导致银行信贷资产损失的风险事件的不同对信贷风险分类，分为金融市场风险、信用风险、操作风险、合规性风险和价格风险五类，金融市场的利率风险和信用风险、操作风险、合规性风险是我国商业银行面临的风险，其中信用风险又是最主要的信贷风险。
2.信用风险。信用风险是指，在商业银行处获得了一定贷款金额或者是产生债务的借款人或借款单位及债务人，后期因为各种不确定因素的影响而不能按时偿还其在商业银行处的借款或债务，进而给商业银行造成损失的违约行为。世界银行在研究造成银行危机的各类因素时得出这样的结果，信用风险是引起银行破产的最重要因素。对我国商业银行而言，其所面临的最重要的风险也表现为信用风险。
3.市场风险。由于市场经济存在的各种不确定因素，也导致了市场风险发生的可能性。市场风险是指由于市场利率、汇率、股票价格和商品价格发生了不利的变动，引起银行表内以及表外业务发生损失的风险。因为商业银行主要涉及的业务是货币资金，然而利率的上下波动都会给这些货币资金带来影响，甚至会波及到商业银行经营活动的稳健性。
4.操作风险。操作风险是指因为在日常经营活动中的不当操作或者是经营支持系统的失败而造成损失的风险，操作风险引起的后果可能是使银行财物损失，也有可能使得银行其在其他方面受影响。随着经济发展全球一体化的进行，因各项监管工作的不到位、力度不够或者是因个人道德问题而导致的一些违规行为给银行带来了重大损失的现象已时有发生，面对操作风险给世界经济带来的灾难性影响，世界各国也开始重视到这个问题的严重性。
5.流动性风险 。流动性风险是指作为中间人的银行，因为资金紧缺，没有足够的流动资金用来满足存款人的提款要求或者是没有足够的流动资金来满足其他债权人提取资金的要求，使得银行的各项业务不能顺利的进行，产生了支付危机，当这种支付危机得不到妥善处理时可能会导致银行破产倒闭严重后果。
6.国家风险。由于国际信贷业务在发生经济业务时，除了面临交易对象的信用风险，还要面临国家风险，受到与之发生经济业务的对象所在的国家的经济体制、社会背景以及政治环境等诸多因素的影响，当这些因素发生了不可预测的变化时将给银行带来不确定的风险，使其受到可能性的损失。
7.声誉风险。声誉风险是指因为一些不可预测的事件的发生、相关政策的变动或者是交易过程中给银行自身带来了消极影响，使其在社会上的良好形象受损的风险。对于任何一个行业来说声誉都是非常重要的，是给外界传递出一个企业最直接、最重要的形象问题，这是一种宝贵的无形资产，如果没能好好的维护银行声誉，将会使银行现有的客户以及潜在的客户对其失去了信心。
8.法律风险。法律风险是指在经济业务实际发生，如果银行未能达到或未能符合相关法律法规的要求，使得商业银行没有按照合同里的相关事项进行而引起的法律纠纷，最后可能给商业银行带来一定经济损失的风险。
9.战略风险。战略风险是指商业银行日常的经济活动中，为了追求短期的经济效益和寻求长期发展目标而制定了不符合实际的战略，最终可能给其自身带来不利的影响。商业银行的短期目标和长期目标有时不能同时兼顾到，再加上制定的战略也不完善、各项资源不够充分等各种因素都有可能会引发战略风险。
10.分析我国商业银行目前内控制度的现状，找出信贷风险产生的银行内部原因，提出构建我国商业银行的风险内部控制制度的建议，通过对内部各职能部门及其工作人员从事的业务活动进行风险控制、制度管理，从银行的内部来减少信贷操作风险产生的可能性，达到控制信贷风险的目的。
二、我国商业银行风险特征分析
1.商业银行风险的客观性。银行风险是与银行相伴而生的。经济社会中经济环境的不确定性决定了银行风险存在的客观性。换而言之，只要经济运行中存在不确定因素和信息不对称的情况，银行风险就必然存在，这是不以人的意志为转移的。另外，银行业不同于其他行业，自由资金占全部资产的比重一般较小，绝大多数营运资金都是来自存款和借入资金，因而银行业的特殊性地位决定了社会公众与银行业的关系，是一种依附型、紧密型的债权债务关系。如果银行经营管理不善，不能偿还到期债务，就会导致客户大量挤兑，损害公众利益，进而危害经济政策和货币政策的执行。也就是说，商业银行经营的特点也决定了其风险是客观存在的。
2.商业银行风险的可控性。尽管客观上存在因经济形势变化和情况不确定等因素而给商业银行带来风险，但就微观意义上的某一金融机构而言，并不是说风险不能抵御和控制，恰恰相反，它可以采取增加资本金，调整风险性资产来增强抵御风险的能力，并可以通过及时转移、补偿等方式将风险控制在一定范围和区间内。
3.商业银行风险的扩散性。现代银行的发展，使得各家银行紧密联系，互为依存，例如同业拆借、清算、票据贴现和再贴现、金融债券发行和认购以及信用形式、工具的签发使用的等，都是在多家机构间发生的，一家银行发生了问题，往往会使整个金融体系周转不灵，甚至倒追信用危机[2]。
4.商业银行风险的隐藏性。商业银行在不爆发金融危机或存款支付危机时，一直可能因信用特点而表面掩盖金融不确定性损失的实质。尽管隐藏性可以在短期内为金融机构提供一些缓冲和弥补的机会，但是它终究不是银行风险控制和防范的有效机制。
5.商业银行风险的加速性。商业银行风险不同与其他经济风险，一旦爆发，就会因信用基础推动而加速变动，充分认识商业银行风险加速性的特征，对于高度重视商业银行风险性的社会危害是非常必要的。
6.商业银行风险的周期性。所有商业银行都是在既定的货币政策环境中运营的，而货币政策在周期规律的作用下，有宽松期，紧缩期之分，一般说来，在宽松期，放款、投资及结算等环节的矛盾相对缓和，影响银行安全性的因素减弱，银行风险就越小；反之，在紧缩期，金融同业之间以及金融、经济间的矛盾就加剧，影响银行安全性的因素增强，银行风险就大。因此，货币政策宽松期，一般也是银行风险低发期；而货币政策紧缩期，往往也是银行风险高发期，特别是在两种货币政策交替期间，这种反应尤为明显。
三、我国商业银行风险管理现状分析
改革开放以来，身为经济金融体系的重要组成部分的银行业，由单一的国家银行体系实现了向市场经济所要求的商业银行体系的过渡，并且得到了很大发展。但是由于内外因素的影响，我国商业银行的在进一步发展中受到了制约。同时因为我国商业银行体系不良资产逐渐偏大，风险管理水平较低，从而在某种程度上也就阻碍了金融业的发展。而且我国经济起步晚，我国的经济发展还处于并将长期处于社会主义初级阶段，这些基本国情也制约了我国市场经济和金融体系的发展。我国商业银行风险管理正在摸索中前进，各项制度尚未完善，与发达的西方资本主义国家相比，我国商业银行风险管理主要有以下几个问题：
1、我国商业银行风险管理体系尚未完善。我国的市场经济还处在向上发展阶段，金融体系的各项政策制度还尚未得到完善，所以我国商业银行风险管理没有得到相关制度的保障，还尚未形成一个有效的运作机制体系。因此，为了减少这种风险给商业银行带来的损失，国家重视制度问题，要重新建立一个有效、完善的商业银行风险管理体系。
2、没有形成科学的风险管理理念。与发达资本主义国家相比，我国多数商业银行在经营策略方面还是把其在市场经济中所占的比重看作是其最终目标。在短期目标和长期目标不能同时兼顾时，我国商业银行可能选择先顾及能给其带来最快最直接利益的短期目标，而舍弃了效益较慢但是有利于银行长远发展的目标，这是一种非常危险的风险管理观念，风险一旦爆发那么后果将不堪设想。
3、信贷文化严重缺失。信贷文化是鼓励某种贷款行为的贷款环境因素的总和。包括银行的信贷、价值取向、重要性的确定、管理沟通、信贷从业人员的培训等。信贷文化是银行绩效和银行经营成败的一个重要因素，当前信贷文化严重缺失主要表现在一是重贷轻管的思想，大量存在贷后管理薄弱信贷资金发放后，银行极少就客户对信贷资金的使用状况及客户的重大经营管理决策等，进行必要的检查、监督和参与。这种只“放”不“管”的做法必然导致信贷资金的使用，最终造成不良贷款的增加。
四、我国商业银行风险管理提出个人的建议
其实我个人认为所谓商业银行信贷风险主要是指商业银行在经营货币和信用业务过程中由于各种不利因素引起货币资金不能按时回流、不能保值增值的可能性，一直我国商业银行在信贷风险管理上不断研究探索，虽然取得一些成绩但是与外资银行相比仍然存在较大差距尚不能与国际接轨。所以我们在借鉴西方发达资本主义国家所取得的发展成果来建立出一个符合我国基本情况的风险管理方案。
1.我们要建立一个有效的、完善的风险管理体系。风险管理体系是银行完善自身内部控制制度的保障，。因此，我们要从根本上解决问题，完善商业银行风险管理组织体系的建设，抓好商业银行评价体系的组织实施，聘请专业的风险管理部门经理，加强风险的防范措施。
2.加强信贷风险的监测与监督。1.是建立健全风险预警体系，前移风险防范关口。各商业银行要从加强自身建设做起建立一套严密的、先进适用的信贷风险预警体系。努力改变传统管理模式下风险判断表面化和风险反应滞后的状况，加强风险搜索的系统性和准确性，并对风险的波动趋势做前瞻性的判断争取风险管理工作的主动性。
3.是严格期限管理规范客户授信制度科学分析客户的资金需求总量，合理制订还款期限。对于合理制订的贷款期限一定要督促客户到期归还，避免信贷资金被挤占挪用，形成风险。3.是加强贷后管理。贷后管理是指银行在发放贷款后，定期检查借款人财务报表，定期对其进行信用审查，及时跟踪借款人的经营管理。并根据信用评分模型对借款人进行信用评级，随时掌握借款人的信用风险状况。现场检查与非现场检查紧密结合，确保现场检查认真严格的同时加强信贷系统电子化建设，通过采取实时有效的在线监测手段完善非现场检查制度。
4.适应经济金融形势变化。经济金融形势变化全面影响商业银行的经营发展环境，也使商业银行风险管理的重点和方向出现变化，只有加强宏观经济和行业分析研究，了解新特点，把握新趋势，适应新变化，才能把握风险管理的关键，增强风险管理针对性商业银行适应严峻的风险管理形势，进一步提高全面风险管理水平。一要提高风险防范意识，高度关注和重视前几年由于大量信贷投放可能带来的不良贷款反弹风险。二要在国家加快经济发展方式转变，产业结构长期优化调整，加强房地产市场的调控力度，加大地方政府融资平台清理规范的背景下，商业银行融资平台、房地产、产能过剩行业贷款的信用风险尤为突出，要切实采取相关措施，加强地方政府融资平台、房地产、产能过剩等重点行业信用风险和集中度风险管控，强化贷后日常管理，完善风险缓释措施，防止资产质量下降。
5.培育一种新型的信贷文化。商业银行是一种企业，所以应当具有自身的企业文化和管理。让银行员工形成共同的理念和价值观。以银行的使命、目标、伦理道德作为自己的行为准则从而自觉自愿、心悦诚服地为使银行整体效益最大化、风险最小化。
6.就是要树立正确的科学的风险管理理念。由于我国经济发展晚，处于较落后阶段，造成对风险管理重要性的认知还不够，再加之市场经济的竞争非常激烈，为了追求眼前的利益而舍弃了长久持续发展的目标。这些错误的观念是不可取的，不但没能给商业银行带来更多的经济业务，反而可能会导致银行的整体抗风险能力受到影响。因此，商业银行要重新树立起科学发展的风险管理观念，使银行的每个工作人员都重新认识到风险管理的重要性。
7.提高风险管理技术。目前，我国商业银行的风险管理方法和手段还比较简单，主要以直接管理为主，但从未来风险管理发展趋势看，要进一步发挥间接风险管理的作用，特别是针对一些时效要求短、批量化处理的银行业务，如资金业务、零售业务，要进行间接管理，运用模型用定量分析工具进行国别风险、地区风险、行业风险、企业风险、家族风险等分析，结合信贷审查等直接管理形式，有效控制业务风险。
8. 商业银行是经营货币的金融中介组织，与一般工商企业的最大不同就在于银行利用客户的存款和其它借入款作为主要的营运资金，自有资本占比低这一特点决定了商业银行本身具有较强的内在风险特性。现代金融业的竞争与其说是资产规模的竞争，不如说是金融风险管理的竞争。在我国目前的金融体系下，由于资本市场起步较晚，以商业银行贷款为主的间接融资方式仍占主导地位。这就决定了我国的金融风险主要表现为商业银行中的风险，因此，对商业银行风险管理进行研究具有十分重要的现实意义，其对证券公司、保险公司等非银行金融机构的信用风险管理也有借鉴作用。
9. 风险管理体制有待于进一步完善。我国商业银行现代公司治理结构虽然得以建立但还不完善,运作欠规范,产权制度不完善,缺乏有效的激励机制和约束机制,这些体制劣势使得我国商业银行风险控制和管理能力较差。
10.对我国商业银行监管体制和市场约束的现状进行分析，针对我国银行外部监管存在的诸多问题以及商业银行信息披露方面存在的问题提出了对银行的监管应从市场准入监管和合规性监管向持续性监管和风险监管转移，完善非现场监管指标体系和提高现场检查的效率的建议，以及完善包括规范信息披露制度在内的市场约束的对策和建议。
11．目前,我国商业银行的风险管理仍然以经验分析为主,重视定性分析,量化分析手段短缺,从而导致在风险识别、度量和监测等方面主观性比较强,科学性不够。
风险管理文化缺失,我国商业银行在风险管理上出现问题,很大程度上不是因为缺乏风险管理系统、政策和程序,而是风险管理文化的缺失不能使这些系统、政策和程序发挥应有的作用。
12.国外现状：从2008年底开始的次贷危机造成美国股市有史以来最剧烈的震荡和下跌，从而引发了全球性的金融危机，引起了全球经济增速的减缓升值是衰退，其中金融业特别是银行业遭受重大打击。虽然长期以来国外银行也十分注重风险的防范，形成了一整套较为科学、规范的风险管理体制，对风险分析，风险评定、风险共知体系等有规范而严格的要求，但在此次的金融危机中不少西方国家的商业银行纷纷倒闭，从中暴露了国外银行管理方面存在的缺陷与不足。
通过以上方面的分析和研究，得出以下结论:虽然商业银行面临着各种各样的风险，但从风险防范的角度看，有些信贷风险可以通过金融技术进行防范和化解。在商业银行信贷风险管理时候，首先以先进的信贷风险管理技术作为构建商业银行信贷风险管理体系的重要基础。同时还要充分考虑我国的实际情况和现实条件，利用金融衍生工具等创新技术分散或转移信贷风险;其次，构建商业银行的风险内部控制制度，通过对内部各职能部门及其工作人员从事的业务活动进行风险控制、制度管理，从银行的内部来减少操作风险产生的可能性;最后，银行外部监管制度是风险内部控制制度的有效补充，即完善预防性管理与市场约束机制和建立信息披露制度。
参 考 文 献
[1] 敖雪.我国商业银行风险管理研究[D].上海：华东师范大学，2009.
[2] 潘思明.我国商业银行风险管理研究[D].湖北：武汉理工大学，2007.
[3] 张维迎. 博弈论与信息经济学[M]. 上海上海人民出版社1996.
[4] 赵开元. 内部控制评价全书[M]. 北京中国经济出版社2006.
