（六）建立风险评估系统
中国的商业银行在相当长一段时间内，应按照“双轨并进”的原则，同步组织推进基于违约概率的“纯粹的模型式”和基于客户偿债能力分析的“定量化评级模式”的研究实践。大力推进“信用风险内部评级工程”,开发和改进对公信贷的风险评估工具，建立汽车贷款、个人住房按揭、信用卡和个人信用贷款方面的评分系统。建立市场和操作风险评估系统，使风险评估为业务决策和资本配置提供支持。同步完善包括客户基本面评价、客户财务发欺诈分析、客户偿债能力分析为基础的信用风险客户评级和债项评级方法。这既是为信用风险判别建立“双保险”，也是在“双轨并进”的实践中同步优化上述两种模型的计量参数拟合，提高风险计量的客观水平。与此相关，在当前按照监管当局有关指引要求，参照国家标准改进和细分商业银行现行信贷风险分类制度问题上，也应注意扭转以往客户信用评级和资产风险分类工作相互脱节的现象，引入客户信用等级中财务和非财务因素分析的量化评分技术，夯实信贷风险分类级别细分的工作基础。
（七） 准确、及时对风险进行预警
银行不可能回避风险，能做的只能是如何识别、分散和化解风险，如何为控制风险提供相应的保障。总行和一级分行要立足于系统性风险的防范，对全行信贷业务所设计的全部行业、区域、产品加强综合比较分析，以清晰明确的政策倒向，指导和规范基层行的信贷行为。在审批贷款的过程中，既要重视对个别项目的标准审批，也要注重对行业系统性风险的甄别。总行和一级分行要利用网络优势，尽快建立符合国情和经营实际的全面风险预警系统，加强对行业、地区、产品和重点客户等各种风险信息数据的分析，及时向基层行发出预警信息，引导和修正基层行的信贷经营行为。基层行要积极主动地加强对风险分析和监测研究，及时向上级行反映市场和客户的重大变化情况，通过发布内部信息传导作用，与上级行形成一个协调互动的反馈机制，及早发现和报告风险隐患，为全行风险防控体供决策依据。
商业银行应建立能确保对可能影响银行目标实现的内外部事件产生的各类风险进行全面检测和分类判别。要开发并推广一个具有以下特征的全面的风险监控系统：在信贷风险识别和检测上方面，要有一个系统可以集中检查是否新的对公信贷和个人信贷系统在被正确使用，例如：发现没有按设计要求使用系统、忽视评级系统评级结果或人为干预评级结果的人员和分支机构，以及发现定价低于贷款的“制造成本”的人员和分支机构等。另外，新的风险评级系统预测能力也需要能够能够集中监控，以便迅速发现问题和采取改正措施。在操作风险的识别和监测上，应由确认操作风险的系统化的流程，如建立操作风险分类等。在市场风险识别和监测上，应有数据库来收集数据，用于对市场风险模型进行后台测试；并且需要有资产负债管理系统来对银行账户中存在的市场风险因素进行定量分析。通过及时对风险进行监测，为业务经营提供信息，以提高风险预警能力。
随着金融业竞争加剧和金融产品创新，银行业面临的风险呈多样化和复杂化的发展趋势，风险防范和控制在银行经营管理战略中的地位更加为人关注。目前，风险管理不仅已成为银行日常管理的重要组成部分，而且也成为银行核心竞争力的重要内容。未来几年内， 我国商业银行具有足够的信心和能力，最终达到实施新资本协议的各项要求，建立涵盖包括三大风险在内的全面风险管理体系，全面提升我国商业银行的风险管理理念和风险管理水平，为创造良好的金融环境，维护世界经济安全做出自己的贡献。
引文注释：
（注1）赵其宏, 《商业银行风险管理》，经济管理出版社2001年出版,第一章
（注2）中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》，2005年3月颁布，第二章。
（注3）商业银行实务工作者编写，《银行全面风险管理体系》，中国金融出版社2005年出版，第二章
参考文献：
1、朱剑峰《借鉴国际经验，促进商业银行全面风险管理》 中国金融 2004年第23期
2、刘卉、李晔《我国商业银行风险管理存在的问题及改进措施》中国金融 2005年第5期
3、陈四清《我国商业银行风险管理的发展方向》《金融时报》2003年5月19日
4、林之诠 雷和平：《大案频发说明什么》 《金融时报》2005年3月1日。
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