关于我国商业银行投资风险的管理研究_开题报告

投资风险是指投资主体为实现其投资目的而对未来经营、财务活动可能造成的亏损或破产所承担的危险。而商业银行投资风险是指商业银行在实施投资业务项目时，由于某种或多种因素发生变化，引起投入的本金和收益的结果出现变化的风险。因此投资是具有不确定性的。充分认识投资风险，有效地加强管理，才能减少投资风险，让投资方以最小的风险获取最佳的利润。

（一）国内研究现状

自改革开放以来，我国的经济呈现明显上升趋势。但近些年我国经济的增长速度在放缓，导致商业银行的各项经济指标不断回落。商业银行为了获得最大利润，不断对外投资。随着一些新兴的投资形式逐渐显现，商业银行的投资项目也越来越多，如股权投资、购买债券等等，但这对于商业银行的长远健康的发展是不利的。不仅在无形中增加了市场风险，也使商业银行的投资风险不断加剧。因此如何管理好投资业务，减少风险是十分重要的。

综合近期我国有关的研究文献，可知目前我国商业银行投资风险的管理现状主要存在以下缺陷现象：

投资风险的管理机制不够完善

1.1（谭微小，2014）认为现阶段大部分的商业银行都没有建立一套科学且合理的风险管理规划。有些商业银行所建立起来的风险管理体系只是在某个方面或业务部门有所表现。对于整个银行业而言，关于投资风险的管理机制就是一个零散、缺乏统一管理的体系。

1.2（常晓丽，2015）曾提出过一个完整的内部管理机制是商业银行有效识别风险和防范风险的重要手段。但一些商业银行的内部控制薄弱，规章制度错乱模糊，相对投资业务的发展也是较为滞后，就会缺乏一个统一完整的管理制度及操作规则，也不能完全适应防范和化解投资风险的需求。

缺乏专业的业务人员

（孙鹏 程春梅，2017）认为商业银行中参与投资风险管理的相关业务人员专业水平知识均不高，员工的风险观念淡薄，其职业素养和责任意识都有待提高。也导致管理队伍的整体素质与专业要求存在较大差距。并且商业银行在投资业务选择上未考虑本身银行的实际资产负债情况，也未充分考虑现金的流动性问题。

此外，针对以上两点我国商业银行投资风险的管理缺陷现象，研究相关文献可得知其成因如下：

1、针对第一个观点，投资风险的管理机制不够完善的成因之一就是商业银行的投资风险防范意识不足，对部门及岗位设置不合理。一些商业银行设立的风险管理委员会只是在其位不谋其政。（官倩宇，2018）曾提出过当前商业银行的投资业务发展迅速，投资的方式也是多样性的，相关的管理制度难以做到与时俱进，也无法形成完整并具有操作性的规章制度。商业银行对投资业务的管理模式也缺乏统一的制度管理框架。面对存在差异性的不同投资业务，商业银行的操作规程不够细化与具体，也因此很容易出现风险。

2、（孙鹏 程春梅，2017）提出过缺乏专业的业务人员会造成管理出现缺陷是因为专业人员对投资项目缺少专业性的认知，投资品种过于单一，不利于风险的分散，也影响了投资收益率。专业水平较低的相关人员对利率风险、操作风险、信用风险无法有效的进行详细分析。因此在决策上更倾向于依靠个人经验，这会导致投资业务的选择上会出现失误。除此之外，有些商业银行的员工由于片面追求短期高收益和个人高绩效，从而“急病乱投医”导致投资风险率大大增加。

对于上述中两个管理缺陷的观点，尤其第一点，在现阶段是较为普遍的问题。较多商业银行对于投资风险的管理都不具有一套完整、统一、可行性高的内部管理体系，管理手段也较落后。除此之外，我国商业银行的投资风险防范意识不足，对商业银行投资业务没有深入了解，对其风险认知不足。缺乏对相关风险的识别能力，因此无法对事物快速作出准确的判断，也做不好管理工作。除了上述的观点以外，还有风险管理理念较落后，投资风险管理信息系统建设落后，风险投资意识薄弱等等重点问题。这些投资风险的管理问题都会阻碍了商业银行的发展，应采取相应策略来应对，例如把员工对相关知识的考核作为员工业绩考核的一项重要内容，严格把关；树立全员的风险管理文化，加强风险管理体系建设等等。

（二）国外研究现状

商业银行投资风险的管理缺陷在各国、各类银行均有体现，各国银行也都有相应的应对策略。尤其西方商业银行的发展较早，在其长期的发展过程中逐步形成并建立了一套完善的风险管理体系，也培育了一批优秀的专业人员，为我国商业银行的提供了大量值得借鉴的经验。因此借鉴别国的经验，同时比较研究银行投资风险的管理问题,在当前显得非常必要。（韩光道，2005）就从各个不同的国家举例说明了国外商业银行应对投资风险的管理缺陷所采取的策略。

1、美国花旗银行是美国最大的银行之一，但由于高管盲目追求高收益，而忽略了风险管理和内部控制。因此在次贷危机爆发时期以及雷曼兄弟的倒闭的时候，花旗银行的经营业务急转直下，产生巨额亏损。经过这一次的巨亏，在后期中花旗银行重新整顿了风险管理制度。该银行开启全面风险管理。其风险管理的基本组织结构就是董事会下设立风险管理委员会，下设信用风险部、市场风险部和审计部。其中风险管理委员是由一名副总裁直接领导，是银行内部最高层次的风险决策部门。各个风险管理部门都有独立的风险经理，形成一套独特的风险管理技巧。风险经理的运作严格执行风险管理政策。

2、英国汇丰银行是全球规模最大的银行及金融机构之一。因出色的风险管理以及优质的客户服务使其深受大客户的信赖。而该银行井然有序的风险管理就是董事会下设立风险管理委员会和审计会员会，不同的风险分别有不同的业务部门负责管理。而且其风险管理的重点是事前管理，有专门的部门对各个风险管理部门进行总体领导和协调。各个业务部门在对风险进行管理时都需贯彻本部门的风险管理政策，另一方面还需与相关业务部门协调和合作方能使风险管理的绩效最大化。

除了以上举例的国家以外，其他国家包括日本东京三菱银行、德国德意志银行等等，各国的商业银行对于风险管理内部缺陷方面均有各自的探索和实践。由于各银行产生风险的原因不同，投资业务项目的不同，处理方式也相应的有所不同。借鉴他国的经验，比较研究我国商业银行目前的投资风险管理问题，学习并吸取经验进行实践，在当前显得非常必要。

（三）研究方向及目的

投资是商业银行一项重要的资产业务，也是银行收入的主要来源之一。我国商业银行投资业务所占银行总业务的比例在逐年增大，但投资的风险是充满不确定性的。由于不确定性因素的影响，会使得银行的实际收益与预期收益有所偏离。针对商业银行投资风险增加的问题，如何减少风险率，以及如何对投资风险进行管理是重点研究方向。面对我国商业银行投资风险的管理缺陷，研究应采取怎样的管理策略来应对投资风险，给银行带来收益是十分有意义的。

范文提纲

引言：谈及我国商业银行投资风险的管理研究。

一、我国商业银行投资风险的认知

（一）商业银行投资风险的定义

（二）商业银行投资风险的分类

（三）商业银行投资风险的成因分析

二、我国商业银行投资风险管理的具体介绍

（一）商业银行投资风险的管理意义

（二）商业银行投资风险的管理原则

三、我国商业银行投资风险的管理缺陷成因

（一）商业银行投资风险管理内部缺陷及成因

（二）商业银行投资风险管理外部缺陷及成因

四、我们商业银行投资风险的管理对策

（一）商业银行投资风险管理内部问题应对策略

（二）商业银行投资风险管理外部问题应对策略

（三）借鉴国外商业银行风险管理的经验

参考文献

[1] 谭微小. 商业银行投资风险现状与对策[J]. 投资与合作, 2014, (05): 29.

[2] 秦啸. 浅谈商业银行投资风险的管理研究[J]. 现代商业, 2016, (29): 86-87.

[3] 张永娟. 商业银行投资风险管理研究[D]. 西北农林科技大学, 2003.

[4] 刘爱娟. 商业银行投资业务风险分析[J]. 中国外资, 2012, (A07): 7.

[5] 孙鹏,程春梅. 商业银行投资业务风险管理案例评析[J]. 商情, 2017, (45): 73-74.

[6] 赵伟,朱继洲. 中小商业银行投资风险问题探究[J]. 经济视野, 2016, (01): 148-151.

[7] 官倩宇. 浅议商业银行投资业务风险及防控措施[J]. 投资与创业, 2018, (12):14-16.

[8] 常晓丽. 商业银行的投资风险管理与控制[J]. 产业与科技论坛, 2015, (06): 207-208.

[9] 付艳. 商业银行投资风险的探究[J]. 科技与企业, 2013, (23): 77.

[10] 许吕晨,张舒楠. 商业银行投资业务项目风险管理措施探究[J]. 现代商业, 2013, (20): 31.

[11] 刘爱娟. 商业银行投资业务风险分析[J]. 中国外资, 2012, (07): 07.

[12] Joël Bessis, Risk Management in Banking, John Wiley and Sons, England, 2002. 

[13] 韩光道. 国外商业银行风险管理经验及其借鉴[J]. 金融理论与实践, 2005, (05): 76-78.