经济新常态下商业银行信用风险管理研究_开题报告

一、文献综述

（一）国内研究现状

在《对我国商业银行信用风险管理的思考》中，李丽丽(2006)采用传统分析法，侧重于探讨我国商业银行信用风险管理中存在的问题以提出解决对策。而周旭东、吕鹏展(2013)也同样通过对客观现象的描述，归纳出了当前商业银行信用风险管理所面临的挑战，进而提出相应对策。在著作方面，关于“信用风险”的研究，国内学界取得了37项研究成果，而直接与商业银行信用风险管理相关的不足10项。就这不足10项的研究成果而言，多数都从讨论商业银行信用风险的度量出发去研究其管理，如马海英(2007)的《商业银行信用风险分析与管理》、于立勇(2007)的《商业银行信用风险评估：一种实证模型的探讨》以及夏红芳(2009)的《商业银行信用风险度量与管理研究》等。

关于钢贸行业贷款的信用风险防控方面，许多学者也进行了针对性研究，如伍其亮(2014)在《当前银行钢贸行业信贷风险与对策——基于商业银行授信风险防控视角》中分析了钢贸企业授信的主要风险，并给出了商业银行应对的对策。

此外，吴军、魏果望(2014)《中小企业联保贷款的机制设计之惑》与蔡玲《广发银行HZ行对钢贸企业信贷风险管理研究》也对笔者的研究产生较大的启发。

（二）国外研究现状

1918年，莫尔顿在《政治经济学杂志》(Journal ofPolitical Economy)上发表的《商业银行与资本形成》一文中提出了著名的“资产转换理论”。该理论强调了易变现资产对保持商业银行流动性的重要意义。

基于前人研究的不足，美国学者赫伯特·V普罗克诺(Herbert V．Prochow)在1949年率先提出了“贷款流动性的预期收入理论”。该理论强调了借款人预期收入的重要意义，这一点也是它较真实票据理论与资产转换理论有优势之处。

事实上，信贷市场本身是经济系统中的一个核心部分，其自身就具有高度的复杂性。因此，在信贷领域，信用风险的产生本就有很多原因。综合相关文献来看，流行的观点主要包括以下几种。

第一，内在脆弱性理论。海曼·明斯基(Hyman P．Minsky)从企业角度研究信贷市场的脆弱性，指出了借款人的高负债经营是信贷市场脆弱性的根源。

第二，委托——代理理论。最早在研究信用风险管控问题中正式引入道德风险概念的学者是美国经济学家肯尼思·阿罗(Kenneth J．Arrow)。

第三，信贷配给理论。约瑟夫·斯蒂格利茨和安德鲁·温斯(Joseph E．Stiglitz andAndrew Weiss)证明，在没有政府相关政策的约束下，信贷配给也会出现，这是受到借款人道德风险的影响以及逆向选择问题的存在。

第四，贷款合约理论。1985年，贝斯特在《美国经济评论》上撰文指出，若贷款方能够增加贷款利率或者是以借款方抵押的方式给借款人施压的话，能够有效降低信用风险。

总体而言，国外学界有关于商业银行信用风险管理的研究成果主要从微观主体的角度来分析其背景与成因，并运用市场化的方法来加以度量与控制。在经济全球化日益深刻的时代背景下，开始有学者关注于定性与定量相结合的分析方法。与此同时，《巴塞尔新资本协议》也为商业银行信用风险管理提供了重要的借鉴与参考。

二、范文提纲

摘要

引言

一、经济新常态与信用风险概述

（一）经济新常态的定义

（二）商业银行信用风险的定义及特征

二、经济新常态下商业银行信用风险管理的现状

三、经济新常态下商业银行信用风险管理存在的主要问题

（一）信用业务重投放轻管理

（二）信息不对称

（三）信用风险管理能力弱

（四）信用风险管理技术落后

（五）信用风险内部控制建设水平低

四、经济新常态下商业银行信用风险管理存在问题的原因分析

（一）信用风险管理意识薄弱

（二）对客户了解不充分

（三）缺乏专业、独立的信用风险管理队伍

（四）信用风险管理信息系统质量较低

（五）信用风险的内部控制系统不健全

五、经济新常态下改进商业银行信用风险管理的对策

（一）增强信用风险的管理意识

（二）尽职了解客户信息，避免信息不对称

（三）建立一支专业、独立的信用风险管理队伍

（四）及时更新信用风险管理技术

（五）健全信用风险的内部控制系统

结论

参考文献

致谢

三、参考文献

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