商业银行风险管理中存在的问题与对策——以广发银行为例_开题报告

（一）国内研究现状

    从2000年开始探讨，比较有代表性的有:葛兆强的《中国国有商业银行与政府关系问题研究》、任晓峰的《建立政府与国有商业银行关系的合理框架》等。这些研究成果对探讨政府和国有商业银行的管理关系，逐步弱化政府行政干预的问题做出了有益的探索。但多是从产权经济学或制度经济学角度在某一或几方面探讨，缺乏国际比较和系统性。在当前国有商业银行股份制改革进入攻坚阶段，建立合理的政府对国有商业银行的什理关系尤其是弱化政府的行政干预已成为十分迫切的问题。需要以国际化视角垂新探讨该问题。

    叶静芳:指出银行竞争的实质就是管控风险能力的竞争日。该观点是她在研

究中外商业银行风险管理能力异同的过程中得出的。

    林霞:在新巴赛尔资本协议的的研究中指出，基本指标法即商业银行的操作

风险管理方法，计算的资本比较简单，而且基本大多数都只是规模不大、业务量

少且范围相对简单的银行使用基本指标法。这种方法的局限性在于直接将银行简单地看做成一个整体去对操作风险进行衡量，也因此造就了其使用的困难性:一是对操作风险衡量的敏感性不够；二是对单个银行，其他银行以及与整个银行体系之间的操作风险的比较难以直接进行；三是对银行每个业务范围或产品范围内的操作风险的衡量难以保证准确度。

    孔貌:风险管理能力的高低是衡量商业银行能否良好运行的关键因素，那么科学有效的风险管理能力才能够推动银行的有效竞争，进一步促进长期可持续发展。再次印证了，未来商业银行的竞争归根到底是风险管理的竞争。我国商业银行欲提高银行核心竞争力，必须积极采取措施整治好风险管理方面的薄弱环节，以提高风险管理水平。

（二）国外研究现状

    对于政府对国有商业银行的管理关系这一问题的研究，国外学者少有专门性

沦述。大部分研究成果多是围绕转轨经济国家的国有商业银行的改革，探讨国有

商业银行的私有化问题。其结论是:通过股份制改造将国有商业银行产权多样化，

借助多元化的股权结构限制政府的股东权力，最终将国有商业银行私有化。

    James Lin:把全面风险管理定义为一个集成框架，这个集成框架能够促进企

业实现价值最大化，具体的作用为管理信用风险、市场风险、.操作风险、经济资本和风险转移。他认为，全面风险管理的先进性表现在:市场价值能够提升、风险预警可以实现、监管资本压力得到缓解等。02006)

    德国学者Gerhard在《金融机构风险管理与价值创造》一文中，比较了新古

典主义经济学和新制度经济学，详细说明了风险管理能够促进金融机构实现最佳

盈利目标的作用。

    Michael:编写的关于资本分配和绩效度量的《内部信用风险模型》是针对信

用风险度量与管理的比较完整论述的著作。作者针对巴塞尔协议的缺陷，对信用风险模型的构建及其在银行内部的全面实施进行了系统介绍。

    Ensar Yilmaz:为探究银行资本管制是否会影响其违约风险及信贷投放，而

建立一个动态模型，并在此基础上探讨了是否会进一步引发社会总产出的变动。结果证明，银行的违约风险确实可以通过资本管制得到降低，但是实际部门的总产出也会因此而下降。

二、^范文提纲

一、商业银行概述

（一）商业银行的定义

（二）商业银行存在的风险类型

（三）商业银行风险的主要内容

二、广发商业银行风险管理的现状分析

（一）广发商业银行简介

（二）广发商业银行经营管理现状

（三）广发商业银行分线管理现状

三、广发商业银行风险管理存在的问题

（一）信用风险管理存在的问题

1.不良贷款率

2.资本充足率

3.不良贷款结构不合理

（二）操作风险管理存在的问题

1.操作风险业务方面

2.操作风险原因方面

3.分支机构方面

（三）市场风险管理存在的问题

1.利率风险

2.汇率风险

四、完善我国商业银行风险管理的对策

（一）营造良好的风险管理外部环境

（二）制定明确的风险管理战略

（三）完善商业银行的公司治理结构

（四）建立独立的风险管理组织体系

（五）健全风险管理理念，充实风险管理文化

（六）完善风险内部控制管理体系

结论

参考文献

致谢

三、参考文献

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[4]程合红:《国有股权研究》，[D].中国政法大学出版社2013年版

[5]谢平、焦谨璞:《中国商业银行改革》，[D].经济科学出版社2012年版

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[7]邓智毅:《金融效率制度性分析》，[M]中国金融出版社2011年版

[8]刘桂平.中国商业银行再造.[J].北京:中国金融出版社，2012

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[10]杨德勇.金融效率论.北京:中国金融出版社，2014

[11]曹元坤.管理方式变革论.北京:经济管理出版社，2015

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