中国工商银行信用风险研究-开题报告

一、选题背景介绍 

进入21世纪，中国商业银行面临更加复杂的经营环境，金融全球化和金融电子化步伐加快，网上银行应运而生，国际金融市场开放与自由化，国际银行的全能性等等。外部环境的变化给将要与国际银行业接轨的中国银行在风险管理方面带来严峻的挑战。中国金融业以银行间接融资为主导，贷款收益是商业银行的主要收入来源，信用风险仍是商业银行面临的主要风险。因此，国有商业银行要增加收益，提升银行的竞争力，必须推进在信用风险管理体制、方法和技术等方面的改革和创新。 

中国工商银行成立于1984年，是中国五大银行之首，世界五百强企业之一，拥有中国最大的客户群，是中国最大的商业银行。工商银行还与国内及122个国家和地区的1400多家银行建立了代理行关系。 

作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国工商银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。截至2014年，全行总资产达到31249亿美元。 

尽管信用风险和风险管理在我国的经济生活中已不是新鲜的名词，但在多数人的眼中，金融风险及管理被认为主要是与宏观经济或制度变革有关的事情，而对于微观层次上的金融机构，风险管理一词的内涵却并不十分丰富，这可能是由于一方面我国大量的不良贷款具有浓厚的系统性和制度性的特征，在防范和化解这种系统性和制度性风险方面必须更多地依赖宏观经济调控和进一步的制度改革，个体金融机构的努力效果是十分有限的；另一方面，我国目前市场经济体制所要求的各项制度还不完备，利率还没有市场化，资本市场也不发达，衍生金融工具市场还未形成，不少国外比较流行的风险管理方法一时还没有用武之地。然而，随着我国社会主义经济体制改革的不断深入，市场体系、法律制度等宏观环境的不断完善，尤其是我国加入WTO后，我国银行业必将更多地融入金融全球化的进程，在开放性的竞争中银行业的管理也必将与国际接轨。

二、研究现状　

1.国外的现状

国外对商业银行风险防范的研究开展较早，已经形成一套理论体系。西方商业银行风险管理理论最初偏重于资产业务风险管理；20世纪60年代转向负债风商业银行风险防范机制研究——以中国农业银行为例险管理；20世纪70年代末，资产负债风险管理理论应运而生；80年代后，应用表外风险管理理论、金融工程学等；1988年，《巴塞尔资本协议》标志西方商业银行风险管理和金融监管理论的进一步完善和统一。西方商业银行风险管理发展到量化管理阶段后，形成以风险调整的资本收益率（RAROC）为核心的全面风险管理模式，强调建立完善、独立、垂直的风险管理体制和独特的风险管理文化管理技术，并建立严格的信用评级制度和权威的信用稽核制度。2005年5月中国银监会公布了最新的《新巴塞尔资本协议》，提出新的全面风险管理理念，国际银行提出了系统、科学、有效的全面风险管理体系和风险管理控制的基本构架：完善有效的现代银行治理结构，独立高效、分工明确的市场风险管理组织体系，高效合理的流程，严谨科学的方法，合格的风险管理专家队伍。

2.国内的现状

国内学者徐春红 (2008)指出:我国商业银行只有学习国外先进的信用风险管理技术，尽快向巴塞尔新资本协议提出的要求靠拢，才能在与国外同行的竞争中立于不败之地。杨鸿高宇(2008)指出：根据麦肯锡公司的研究，以银行实际的风险资本配置为参考，信用风险占银行总体风险暴露的60%， 而市场风险和操作风险仅各占 20%。可见，对信用风险的管理是商业银行风险管理的首要目标。高婧扬(2008)指出：我国银行业信用风险控制体系仍然存在一些问题：１.信用风险控制基础薄弱。２.信用风险控制体系不完善。３.信用风险分析体系单一， 缺少集中的数据库。梅圣华(2008)指出：商业银行面临的挑战主要表现在：1.银行账户和交易账户面临的外汇风险同时加大。2.银行国际业务面临新变数。3.部分客户的汇率风险将导致银行贷款质量下降。4.弹性汇率将检验银行业外汇风险管理体系。北京财贸职业学院学报(2008)指出：2006年以来，我国商业银行“流动性过剩”取代了过去的流动性不足，该文将从商业银行的角度，对银行流动性过剩这一广为受到关注的新问题进行较为系统的分析。华东政法学院(2006)指出：随着国际银行业全面风险管理理念的深入以及各大银行层出不穷的违规案件的爆发，合规风险管理作为一门独特的风险管理技术，正在与银行的其他风险管理一起被纳入到银行全面风险管理框架之中。该文也正是在这种背景下，立足于实践，运用比较分析的方法对合规经营存在的法律问题进行分析，并提出确立和完善的建议。

二、^范文提纲

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外理论

1.2.2 国内理论

1.3 研究意义

2 理论综述

2.1 风险的含义、内容及特征

2.1.1 银行风险的含义、内容及特征

2.2 银行风险的识别和分析

2.2.1 内部监测制度分析银行风险

2.3 银行风险的防范控制

3 中国工商银行风险控制现状分析

3.1 中国工商银行概况简介

3.2通过内部的监测制度分析银行风险

3.2.1 银行信用风险分析

3.2.2 银行市场风险分析

3.2.3 银行操作风险分析

3.3 银行风险控制现存问题的分析

3.3.1 风险控制基础薄弱

3.3.2 风险分析体系单一

3.3.3 风险预警体系不完善

4 针对该行的风险管理提出建议

4.1 加强内部控制机制

4.2 健全风险分析体系

4.3 完善风险管理预警机制

三、参考文献

[1]邓溶.浅谈国有商业银行风险控制[J].中小企业管理与科技（上半月），2008.

[2]高婧扬.试论我国商业银行信用风险存在的问题及对策[J].现代商业，2008.

[3]徐春红.我国商业信用风险管理研究[J].2008.

[4]杨鸿，高宇.我国商业银行信用风险管理的思考[J].金融纵横，2008.

[5]梅圣华.汇改后的银行风险控制策略研究[J].现代金融，2008.

[6]孙迎芬.论我国商业银行流动性风险管理[J].2008.

[7]金建培.金融创新发展及其风险防范[J].浙江金融，2008.

[8]裴飞.我国商业银行信用风险的主要防范策略[J].今日南国，2008.

[9]吴景杰.建立金融风险预警控制机制防范经营风险[J].经融探讨，2007.

[10]曹文炼，徐晓波.对我国金融风险预警指标体系的初步研究[J].现代经融，2006.

[11]姜再勇.关于我国银行预警问题的探讨[J].当代经济研究，2006.

[12]Doherty. N.A. Integrated Risk Management-techniques and strategies for reducing risk [M].McGraw-hill: New York，2008.