商业银行金融创新的风险管理研究_开题报告

一、文献综述

（一）国内研究现状

我国著名经济学家厉以宁对金融创新的观点是从中国的实际角度出发。他指出，金融领域存在诸多潜在利润，但在现行体制下和运用现行手段无法得到这个潜在利润，因此金融领域必须进行改革，包括金融体制和金融手段的改革，即金融创新。在他看来，金融创新应包括体制创新，是一种非常重要的创新。

在金融产品创新风险的内部风险管理方面，吴宗金（2005）、张莉（（2007）、胡拍等（2008）分析了金融创新的内容及所带来的风险，提出了相应的金融创新风险防范机制。雍颧等（2008）对我国金融产品创新的总体情况进行问卷调查的基础上，利用结构方程模型探讨了我国金融机构金融产品开发过程、营销、市场和组织环境和风险管理等重要风险因素对金融产品创新绩效的风险作用路径，并提出了我国金融产品创新风险防范的相关对策和措施。索彦峰等（2009）对商业银行金融创新的发展思路进行了探讨，对金融创新的相关风险进行了分析，他们认为当前的银行业改革应该兼顾金融创新与风险管理。姚良（（2009）认为中国商业银行的金融产品创新应吸取美国次债产品的教训，他认为金融创新既提升了商业银行的核心竞争力，也给商业银行带来了更多的风险。作者在分析金融产品创新的内涵和风险特征的基础上，指出我国金融产品创新应加强企业战略意识、加强企业管理和制度创新、增强创新产品设计的风险防范能力。张雄和万迪防（2009）认为金融产品创新在根本上要解决好跨时期中投资者和融资者之间的利益分配和偏好选择的问题。作者基于不完全契约理论视角，将投资者和融资者的道德风险和逆向选择行为与金融结构和产业结构相联系，探讨了金融产品创新与风险管理问题，他们认为只有解决了这些问题才能真正提高金融产品创新的绩效。贾清显和陈妍（2010）深入剖析了雷曼兄弟在次贷危机下风险的形成和破产的原因，从他们的角度来看，商业银行在经营创新产品业务时，应加强风险防范意识，完善风险内部控制机制。陈航（2011）认为金融创新与风险管理应协调发展，应提高衍生品的资本要求和准入限制。阮银兰（2012）认为，金融产品创新以信息技术为依托，应加强信息技术风险管理。

（二）国外研究现状

在美国《银行词典》中，金融创新被定义为“支付制度促进银行及一般金融机构作为资金供求中介作用的减弱或改变”。因此我们可将金融创新理解为：它是经济成长过程中各种金融要素的重要组织，有广义和狭义之分，狭义的金融创新是指金融工具和金融业务的创新；广义的金融创新是包括金融业务、金融工具、金融机构、金融市场和金融电子化技术等的创新。

阿诺德·希尔金认为：创新是新的发展，金融创新是改变了金融结构的金融工具的引入和运用，是金融工具创新。而大卫.里维林认为：金融创新是各种金融工具的运用，金融市场及金融服务的发展。这个定义包括了金融工具创新，金融市场创新及金融服务的创新。

国外对金融产品创新的风险管理研究始于金融创新与金融风险的关系分析。西方主流经济学家通常认为，金融体系的内在脆弱性和信息不对称是造成金融风险产生的主要原因，而金融创新往往具有突破风险管制、规避各种金融风险、追逐规模效益、降低银行运营成本等特点，从而可以保持整个金融体系的内在稳定性，降低银行的系统性风险。在有效风险防范方面，国际清算银行（1986）认为金融创新能够较好地防范银行账户利率风险、汇率风险等市场风险。VanHorne（1985），Merton（1992）认为金融创新可以有效地将金融风险分散化，规避银行的系统性风险。Tufano（2002）指出由于新技术的使用，金融创新能有效降低商业银行的交易成本、代理成本、搜索成本，并能克服借款人的外部道德风险、商业银行内部道德风险和逆向选择，从而优化资产质量和提高商业银行的利润。但是，还有很多经济学家认为，金融创新特别是金融衍生品的创新由于其存在严重的信息不对称且价格变动幅度大，容易滋生并扩大各种金融风险，影响了金融系统的内在稳定性，最终可能会导致金融危机的爆发。Reinhart和Kennerth（2008）认为，美国发生的次贷危机是由于房地产市场繁荣导致房地产抵押贷款门槛下降和发放过度，然后美国商业银行和投资银行将这些抵押贷款进行资产证券化，在购房者出现信用不良无力归还贷款时便造成信用危机，从而导致金融风险不断升级。BIS（2008）认为由于金融的全球化、信息化和网络化，导致金融信息传递非常迅速，使得金融创新所产生的风险具有高等的传染性，并产生“蝴蝶效应。

二、^范文提纲

1绪论

2金融创新的相关概念界定

2.1什么是金融创新

2.2金融创新风险

3商业银行金融创新现状及风险的构成

3.1我国商业银行金融创新现状

3.1.1我国商业银行公司信贷业务传统产品

3.1.2我国商业银行公司信贷业务创新现状

3.1.3我国商业银行中间业务传统产品与创新现状

3.2商业银行金融创新风险的构成

3.2.1设计风险

3.2.2市场风险

3.2.3信用风险

3.2.4流动性风险

3.2.5操作风险

3.2.6经营风险

4我国金融创新风险的防范策略

4.1金融监管部门的风险防范

4.2金融创新主体的风险防范

4.3基于金融创新的风险防范策略

结语

参考文献

三、参考文献

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