商业银行个人理财业务风险防范对策_开题报告

1、国外研究现状

银行的风险管理由来己久，最早有古典分析法、信用评分法。七十年代发展出来了资产负债比率的缺口分析法一根据对资产价格波动趋势的预测，调整价格敏感的资产负债配置结构;还有收益资本管理法一根据风险调整的收益(RARoc，Risk一Adjusted  ReturnonCapital)模型基础的考核盈利指标的方法。对商业银行理财业务风险管理进行研究，首先就要对商业银行理财业务所面临的风险进行研究。商业银行是高风险的金融企业，商业银行理财业务的风险更是市场经济条件下商业银行不可避免的风险之一，而且该风险是具有必然性的。商业银行理财业务所面临的风险一般包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、经营风险和政策风险等。

C.Kindlberegre教授从金融风险周期性的角度解释了金融风险的积累和爆发过程。HymanP.Minsky教授建立了“金融不稳定假说”(Finnacial Instability Hypothesis)，该假说指出，在经济繁荣时期，高风险借款和投机性借款是金融风险增加的主要原因。

Miltno Freidman教授认为，货币供给方面的失误是引发金融体系动荡的主要原因，如果货币供给量与经济发展水平相适应，金融体系是不太可能发生太大动荡的。而货币主义则认为，金融动荡的主要原因是货币政策的失误而非货币供应量的失误。委托代理理论认为，在信息不完全对称的情况下，金融资产质量恶化的主要原因是双方的机会主义行为和道德风险。

Stiglitz& Weiss教授认为，信息不对称对金融机构的风险管理有重大影响，这是由于信息不对称，由逆向选择和道德风险引发的金融风险。

Snaotmero教授通过Tobin一Markwotiz资产组合模型发现，每个投资者的风险偏好是不一样的，那么金融机构就要在投资者之间发挥风险转嫁的功能，从而使得整个社会整体的风险水平下降或者处于一个相对稳定安全的水平。对于商业银行这样的吸收公众存款并发放贷款的金融中介来说，银行自身的资本就是显示银行本身风险偏好的信号。这就意味着，商业银行自身的资本使得银行与存款人之间建立了一种信用关系，然后，存款人才会把钱存放在银行中。Merton教授认为，金融中介所具有的权利的一个主要特征是，可以把风险拆分或者打包，然后使得风险以最低的成本进行分散。

Allne & snatomroe教授认为，金融中介是转移风险和处理复杂的金融工具的推进器。随着金融中介机构业务的增加和中介机构的不断发展变化，Allne&santomroe通过对金融中介新业务的研究总结后认为，风险管理从出现的时候开始，就应当成为商业银行的核心业务，因为商业银行总是持有一定量的风险资产的。随着衍生金融工具的出现和商业银行业务范围的不断扩大，商业银行管理风险资产的职能在不断加强。风险管理是现代金融理论的三大支柱之一。

20世纪90年代，20世纪90年代，为了更好的防范金融风险和进行套期保值，VaR模型被提出来了，该模型主要应用于风险管理中，它考虑了金融资产对汇率、利率、股票价格、商品价格等基础金融变量的敞口和市场逆向变化的可能性，VaR模型是对金融风险的总括性评价。她与传统的风险测量技术，例如久期、到期时间和缺口风险等相比，有了更大的科学性和适应性。但是，该模型的风险管理对象相比之下还是比较狭窄的，由于它是基于金融资产的客观概率，所以很难准确反映经济主体对面临的风险的态度和意愿，它也很难反映出经济主体在面临一定的风险时愿意承受或者应该规避的风险的份额。

为了弥补VaR在应用中的不足之处，又有学者提出了TRM(Total Rsik Management)模型。该模型在现有风险管理系统的单一变量的基础上又增加了两个变量，即偏好和价格。该模型是希望能够在三要素系统中达到风险管理中客观量的计量和经济主体偏好的均衡最优。这样不但可以对金融产品进行风险管理，还可以管理金融衍生品的风险，从而就可以实现对风险的全面控制。资本资产定价模型、资产组合管理理论和布莱克一斯科尔斯期权定价模型这三个金融理论模型都为现代商业银行的风险管理奠定了重要的理论基础。除此之外，大量的统计学、数学、金融工程、计量经济学等学科的基础理论也都被应用于商业银行风险管理的研究。对商业银行个人理财业务风险管理的研究起到了重要的作用。

2、国内研究现状

我国商业银行个人理财业务是从20实际90年代中后期逐步开始发展起来的。因此，截止目前，我国在商业银行个人理财业务风险管理方面的研究以及专著并不是很多。商业银行个人理财业务的研究重点主要在个人理财业务的现状、新的理财产品的开发和介绍、以及如何更好的发展个人理财业务等方面，而对商业银行理财业务的风险管理的研究还是比较缺乏的，尤其是理财业务定量分析的研究更是比较缺乏。

目前，国内理论界在商业银行理财业务风险管理的研究主要在以下几方面：个人理财业务发展的理论基础、发展现状、所面临的主要风险、风险管理的现状和对策等，研究重点侧重于如何加强商业银行理财业务风险管理的相关对策。在本文中，介绍了我国商业银行理财业务面临的风险和风险管理的主要流程，然后分析并介绍了我国商业银行风险管理中存在的问题及原因，并提出风险防范的对策。对于我国商业银行理财业务风险管理的研究，我国的学者李鹏、周艳、刘凯、熊剑庆、孙继红、葛海蛟等都从商业银行的角度分析了我国商业银行理财业务面临的主要风险，并提出了相应的管理对策。具体的研究成果有：

刘凯、周艳在《个人理财业务风险解析与防范》一文中，从理财产品面临的风险入手，分析了我国商业银行理财业务中存在的风险并提出相应的风险管理方法。针对理财产品面临的风险，提出了投资产品风险、产品的法律风险、汇率和利率等多方面的风险。通过实例来分析理财产品的风险，并提出了很多有效防范理财产品风险的方法。

李鹏在《商业银行人民币理财产品中存在问题及对策分析》一文中从理财产品中存在的主要风险出发，分析了我国商业银行的理财产品面临的市场风险、信用风险、操作风险、法律风险等。作者认为，理财产品的风险不仅仅产生于理财产品本身的设计，如固定收益类理财产品主要受我国人民币基准利率变动的影响比较大；与汇率、股票价格和商品价格等挂钩的理财产品，主要受汇率、股市的变动和国际油价等商品价格变动的影响比较大。理财产品的风险还受银行间激烈竞争的影响，商业银行为追求理财产品的销售量并追求更大的收益，有时会忽略了对理财产品风险的控制，再就是理财产品相关信息的披露等因素也会成为理财产品的风险来源。然后笔者根据这些风险提出了相应的风险控制策略。

孙继红，在《商业银行理财业务的性质、风险与监管探析》中，作者首先说明了商业银行理财业务面临的市场风险、信用风险、操作风险、法律风险和流动性风险等，然后从监管机构的角度出发，指出了该怎样防范理财业务的风险。例如，受托方的资金需要分设账户、独立核算，理财资金需要进行第三方托管等，禁止商业银行对理财产品承诺最低收益，禁止关联交易等原则。并希望商业银行理财产品的信息披露必须及时透明，而且要大力引进高素质的理财师，并对理财人员进行一定的培训和资格认证等。

葛海蛟在《操作风险管理：荷兰银行的经验与启示》一文中，通过对荷兰商业银行风险管理方式的研究，包括如何进行风险的识别、风险的测量、风险的控制、风险的监测与报告等。然后指出了我国商业银行个人理财业务在风险控制中的不足之处，提出要建立责任明确的风险管理组织框架，建立风险管理数据库等并设立关键指标等的建设。

熊剑庆，在《中美商业银行个人理财业务比较研究》中，通过对比我国商业银行个人理财业务和美国商业银行发展理财业务发展的不同点，然后借鉴了美国商业银行理财业务发展的经验，指出了应当建立系统的金融理财业务风险管理部门，建设较为科学的理财业务体系，建立先进的理财人员选拔和认证制度等来完善我国商业银行理财业务的风险管理。

结论

通过对我国学者对商业银行理财业务风险管理研究文献的回顾，我们可以看出，我国的学者对于商业银行理财业务的发展状况、风险管理以及存在的问题等方面的研究还是比较多的。但是，这些研究中还是存在一些问题的，例如怎样对商业银行的理财业务面临的风险进行定量的分析等方面的研究还是比较少的。本文首先研究了我国商业银行理财业务的发展现状、存在的问题及原因等，然后详细分析了工商银行的案例，最后，从信息系统的建设、信用系统的建设、监管方面等对我国商业银行的风险管理提出了对策建议。

二、^范文提纲

摘要

一、个人理财业务及风险概述

（一）个人理财业务的定义

（二）个人理财业务的类型

二、我国商业银行的主要风险

（一）金融脆弱性

（二）信用风险

（三）流动性风险

（四）市场风险

三、存在风险的原因

（一）宏观层面

（二）银行层面

（三）个人投资者

四、我国商业银行个人理财业务市场风险分析一以工商银行为例

（一）案例介绍一工商银行理财产品违约案

（二）案例分析

五、我国商业银行个人理财业务的发展的对策建议

（一）大力改善商业银行个人理财业务的宏观外部环境

（二）商业银行提高自身个人理财业务发展的水平

（三）个人投资者层面

结论

参考文献

致谢

三、参考文献

[1] 王旺.商业银行个人理财业务发展研究[J].当代经济.2017(04)

[2] 侯娜，苏金梅，吕世杰.呼和浩特市个人理财业务问卷调查分析[J]. 内蒙古农业大学学报(社会科学版). 2017(01)

[3] 陈杨海.提高客户满意度达到银行与客户“双赢”—基于个人理财业务满意度因素分析[J].东方企业文化.2014(22)

[4] 王若璇.商业银行个人理财业务创新思考[J]. 合作经济与科技. 2015(13)

[5] 孙晓培.银行个人理财业务的现状和发展[J]. 时代教育. 2015(12)

[6] 史美芳.中国个人理财业务中存在的问题及对策[J]. 经济研究导刊. 2017(07)

[7] 本刊编辑部.全民理财时代[J]. 现代商业. 2017(13)

[8] 吴安熹.浅析我国商业银行个人理财业务的发展[J]. 知识经济. 2017(16)

[9] 孙莹莹.开展个人理财业务及客户关系管理要点[J]. 金融科技时代. 2018(02)

[10] 沈军.个人理财业务中的常见违规行为及其矫治措施[J]. 中国农业银行武汉培训学院学报. 2018(02)