论银行业风险管控_开题报告

一、范文（设计）选题的依据（选题的目的和意义、该选题国内外的研究现状及发展趋势等）

（一）选题的目的与意义

    近年来，国内外的金融机构竞争日益激烈，尤其是2008年的华尔街金融危机在全世界掀起轩然大波，给银行业带来了巨大的冲击。至此风险管理在日常的运作中越发显得重要，而其中的操作风险管理又成为风险管理领域中的一个前沿和焦点问题。

    随着经济全球化的发展，银行经营规模和交易范围不断扩大，商业银行的操作风险问题也日益突出。近年来，国际上频繁发生的操作风险事故使得商业银行遭受巨大损失。譬如1995年英国百年银行巴林银行由于交易员违规进行日经指数期货交易，造成9.27亿英镑的损失；2002年爱尔兰联合银行为了隐瞒外汇交易失败而发布虚假消息，损失7.5亿美元。我国商业银行对操作风险的信息披露制度很不完善，有些银行故意隐瞒风险事实，直到民生银行率先披露其因操作风险产生的损失，才拉开了中国商业银行披露操作风险的序幕。

    操作风险与信用风险、市场风险并列为银行的三大风险，而由于对操作风险的长期忽视，同国外银行相比，我国商业银行在操作风险的管理上明显处于落后状态，在操作风险管理上处于初级管理阶段，在操作风险度量上更是处于落后水平。我国在操作风险的界定、度量和控制没有形成统一的理论体系和实践模式。随着我国银行业的不断发展，面对的操作风险因素错综复杂，我们急需要加强操作风险的研究，提升操作风险管理水平，努力在操作风险计量方面研究出适合我国银行的统计方法，制定防范措施。

（二）国内外研究现状及发展趋势

    2004年公布的《新巴塞尔协议》明确提出将操作风险纳入资本监管的范畴，即操作风险将作为银行资本比率分母的一部分，以此来提高资本要求的风险敏感度。此外还提出操作风险量化的三种方法：基本指标法、标准法和高级测量法。

    近年来，国内外众多的学者跟银行从业人员对银行的操作风险计量方面进行了研究。

    在国外方面，David H.Pyle在《Bank risk management: Theory》中指出了风险管理主要针对信用风险、市场风险、操作风险和经营风险，同时强调了风险管理技术的发展，特别是VaR方法在风险管理中的应用；Duncan Wilson(1995)最早提出了操作风险的VaR度量，他认为操作风险可以像信用风险和市场风险一样应用VAR来度量；Relnhard Buhr(2000)提出了一种计算金融机构操作风险在险价值的方法，该方法详细的分析了所有相关的操作流程；Elena Medova(2000,2001)和Kyriacou（2002）应用VAR和极值理论对操作风险进行了量化分析。Reimer Kuhn和Peter Neu(2003)提出了基于VaR模型的银行操作风险资本金需求的计算方法。

    在国内方面，沈沛龙、任若恩（2002）对《新巴塞尔协议》中关于操作风险资本金计算的理论依据和计算框架进行了剖析；田玲、蔡秋杰（2003）对衡量操作风险的五种方法进行比较分析，探讨了现阶段中国商业银行应选择的操作风险度量模型；陈学华、杨辉耀（2003）探讨了POT模型在银行操作风险中的应用，说明了POT模型的优点，但在我国应用还有一定的难处；樊欣、杨晓光（2004）应用了证券模型和收入模型对我国两家股份制商业银行的操作风险进行了实证分析，结果表明这两个模型在某种程度上都可以反映出操作风险的大小，而且收入模型优于证券模型。

二、范文（设计）的主要研究内容及预期目标

（一）主要研究内容

    在国内外关于银行操作风险计量研究的基础上，叙述操作风险及其重要性，分析商业银行在操作风险度量上面临的问题，介绍现在普遍计量操作风险的方法。再在VaR的基础上，选取国内几家上市股份制商业银行，对其操作风险进行实证分析，度量银行的操作风险。从理论及实证两方面对银行的操作风险计量进行分析，最后提出相应的操作风险防范措施。

（二）预期目标

    分析商业银行操作风险计量现状及问题，再选取恰当模型进行实证分析，寻找适合商业银行实际情况的度量方法，最后试图给出一些建议及防范措施。

三、范文（设计）的主要研究方案（拟采用的研究方法、准备工作情况及主要措施）

（一）研究方法

    本文通过已有的文献与实证分析，进行简要的文献回顾，收集国内几家股份制银行近年来的总股本、净利润和股票的市场价格，通过收入模型，对银行的操作风险进行计量，同时对的相关政策进行解读。

（二）准备工作

1、根据兴趣确定研究方向，查找该领域相关文献并阅读

2、提出问题并寻找解决的途径，

3、与导师交流，最终确定写作思路与选题

（三）主要措施

1、利用图书馆资源与网络数据库收集所需资料

2、利用Eviews5.0进行实证分析

范文提纲

（一）引言

1研究背景及意义

2操作风险简介及其重要性

3国内外相关文献解读

 （二）商业银行操作风险度量方法

1商业银行操作风险计量现状及问题

2由上至下模型

 3由下至上模型

  （三）实证分析商业银行操作风险

1模型选取、银行选取及获得数据

2收入模型计量

  （四）商业银行操作风险的防范措施

五、主要参考文献 

[1] 陈德胜.商业银行全面风险管理[M].清华大学出版社,2009（6）.

[2] 杨雪,李孟君.商业银行操作风险管理[J].经济技术协作信息,2011（12）.

[3] 张同健.论新巴塞尔协议下商业银行操作风险控制的措施[N].湖南财经高等专科学校学报,2007（23）.

[4] 许冰清.我国商业银行操作风险现状分析[J].财经视点,2011（7）.

[5] 杨隽萍,沈静,于晓宇,马晓辉.中国商业银行操作风险研究文献综述与模型选择[J].工业技术经济,2006（2）.

[6] Mdova E. A.Measuring Risk by Extreme Values[M].Risk,2003.

[7] Reimer Kuhn, Peter Neu .Functional correlation approach to operational risk in banking organizations[M].Physica A,2003.

[8] Chiara Cornalba, Paolo Giudici. Statistical models for operational risk management[J]. Physica A ,2004.

[9] Ariane Chapelle, Yves Crama, Georges Hubner, Jean-Philippe Peters. Practical methods for measuring and managing operational risk in the financial sector: A clinical study[J]. Journal of Banking and Finance,2008.

[10] Zhaoyang Lu. Modeling the yearly Value-at-Risk for operational risk in Chinese commercial banks[J]. Mathematics and computers in Simulation,2011.

[11] 田玲,蔡秋杰.中国商业银行操作风险度量模型的选择与应用[J].中国软科学,2003（08）.

[12] 樊欣,杨晓光.操作风险度量：国内两家股份制商业银行的实证分析[J].系统工程,2004（22）.

[13] 刘家鹏,詹原瑞,刘睿.基于贝叶斯网络的操作风险建模[N].西安电子科技大学学报（社会科学版）,2007（7）.

[14] 欧璇.论贝叶斯网络法在商业银行操作风险分析中的应用[J].管理与财富,2010（4）.

[15] 王博,孟生旺.极值Copula在商业银行操作风险度量中的应用[J].统计教育,2010(8).

[16] 陈晴光,费文涛,陈丽芬.商业银行操作风险度量管理的神经网络方法[J].生产力研究,2010（6）.

[17] 张红鹰.Delta法在商业银行操作风险度量中的应用[N].上海市经济管理干部学院学报,2011（9）.

[18] 张宇,李萌萌.基于VaR的银行操作风险度量[J].合作经济与科技,2009（15）.

[19] 张学陶,童晶.商业银行操作风险的实证分析与风险资本计量[J].财经理论与实践,2006（27).

[20] 孙如鑫,王元伯.我国商业银行风险管理问题研究[J].知识经济。2012（17）.

[21]罗涵睿.商业银行风险管理体系及职责研究[J].现代经济信息.2016(2).

[22]张宇婧.我国商业银行风险管理研究[J].区域金融研究.2013(1).

[23]李娟.浅谈商业银行防范操作风险的对策[J].商业文化.2015(6).