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基于GARCH模型的深圳成份指数的实证分析_开题报告

的建立及检验3.3.6 广义自回归条件异方差模型预测3.8 本章小结4 总结分析4.1 全文总结4.2 模型的不足4.3 政策建议参考文献致 谢附 录三、参考文献[1] Engle,R.F.,Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation[J]. Econometrical.1982,987-1007.[2] Bolle..
基于GARCH模型的深圳成份指数的实证分析_开题报告
的建立及检验
3.3.6  广义自回归条件异方差模型预测
3.8  本章小结
4  总结分析
4.1  全文总结
4.2  模型的不足
4.3  政策建议
参考文献
致 谢
附 录
三、参考文献
[1] Engle,R.F.,Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation[J]. Econometrical.1982,987-1007.
[2] Bollerslev,T., Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity[J].Journal of Econometrics,1986,31,307-327.
[3] Fama E.,Efficient capital market: a review of theory and empirical work[J].of Fin,1970,XXV(2),P383-417.
[4] Nelson.Conditional heteroskedasticity in asset returns a newapproach[J].Econometrical, 1991(59):347-370.
[5] Glosten,L.R.,Jagannathan and D. Runkle, On the relation between the Expected value and the volatility of the Normal Excess Return on Stocks[J].Journal of Finance,1993(48):1779—1801.
[6] Engle,R.F.and V.K.Ng.Measuring and testing the impact of news on Volatility[J].Journal of Finance,1993(48):1749-1778.
[7]  曾慧.ARCH模型对上证指数收益波动性的实证研究[J].统计与决策,2005(6).
[8]  刘强,徐全智,杨晋浩.GARCH模型在上证指数收益率分析中的应用[J].成都大学学报.2006,25(2).
[9]  英英,张勇,吴润衡.上证指数收益率的特征及其波动性分析[J].统计与信息论坛,2005,20(2).
[10]  丁志刚.上证指数日收益率的波动性分析[D].湖北:华中科技大学数量经济学系,2007.1-46.
[11]  孙传忠,安鸿志,吴国富.ARCH模型及其应用与发展[J].数理统计与应用概率,1995.
[12]  陈巧玉,宋群英,石书冰.深证综合指数波动性的实证分析[J].中国集体经济月刊,2007(3).
[13]  王博.基于ARMA-GARCH模型的上证指数实证分析[J].科学技术与工程,2012,12(5):1219-1221.


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