基于GARCH模型的深圳成份指数的实证分析_开题报告

的建立及检验

3.3.6  广义自回归条件异方差模型预测

3.8  本章小结

4  总结分析

4.1  全文总结

4.2  模型的不足

4.3  政策建议

参考文献

致 谢

附 录

三、参考文献

[1] Engle,R.F.,Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation[J]. Econometrical.1982,987-1007.

[2] Bollerslev,T., Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity[J].Journal of Econometrics,1986,31,307-327.

[3] Fama E.,Efficient capital market: a review of theory and empirical work[J].of Fin,1970,XXV(2),P383-417.

[4] Nelson.Conditional heteroskedasticity in asset returns a newapproach[J].Econometrical, 1991(59):347-370.

[5] Glosten,L.R.,Jagannathan and D. Runkle, On the relation between the Expected value and the volatility of the Normal Excess Return on Stocks[J].Journal of Finance,1993(48):1779—1801.

[6] Engle,R.F.and V.K.Ng.Measuring and testing the impact of news on Volatility[J].Journal of Finance,1993(48):1749-1778.

[7]  曾慧．ARCH模型对上证指数收益波动性的实证研究[J]．统计与决策，2005(6).

[8]  刘强，徐全智，杨晋浩．GARCH模型在上证指数收益率分析中的应用[J]．成都大学学报.2006，25(2).

[9]  英英，张勇，吴润衡．上证指数收益率的特征及其波动性分析[J]．统计与信息论坛，2005，20(2).

[10]  丁志刚．上证指数日收益率的波动性分析[D]．湖北：华中科技大学数量经济学系，2007.1-46.

[11]  孙传忠，安鸿志，吴国富．ARCH模型及其应用与发展[J]．数理统计与应用概率，1995.

[12]  陈巧玉，宋群英，石书冰．深证综合指数波动性的实证分析[J]．中国集体经济月刊，2007(3).

[13]  王博．基于ARMA-GARCH模型的上证指数实证分析[J]．科学技术与工程，2012,12(5):1219-1221.