利率风险对我国商业银行盈利能力影响的研究-开题报告

（一）研究背景和意义

金融是当今社会经济的中心，在这个时候金融市场也就顺利地成为市场经济的大动脉。自从上个世纪70年代之后，在信息科技的发展、金融的自由化、技术的进步、利率管制的放松等因素下，金融市场已不再那么的平静，它的波动也明显的增强了。流动性风险以及利率风险、操作风险以及信用风险一起，被Basel Committee on Banking Supervision认为是商业银行最主要的四类风险之一。在这一个把利率变得市场化的过程中，西方国家有不少银行倒闭都是由于没有管理好利率风险。所以，对银行来说一个合理科学的利率风险的管理方法是至关重要的。 在之前的很长一段时间里，我国的利率长期处于管制状态，在这样的情况下我国的各家银行都不太注意由于利率变动带来的风险，在这个方面我国以往是长期缺乏经验的。在2006 年的底，中国的银行业开放了很多东西，这个时候中国的银行与很多的海外业务有了联系，这个时候我们就面临了更多的利率风险。我国银监会主席刘明康说过：利率风险现在是我国银行要引起足够重视的问题，一定要做好利率风险方面的相关工作。在利率的市场化的进程中，银行是一个经营管理风险的企业。所以^范文在利率的市场化的经济环境下来讨论利率风险相关的管理，以求寻找到管理利率风险的好方法。对于我国银行业的影响，具有较强的借鉴意义。

（二）国内研究现状

黄金老(2001)根据可能遭受损失的时间长短，把利率市场化所带来的的风险分为恒久风险和阶段性风险,指出要做好利率风险的相关工作，这就需要银行的努力、风险管理的方法等,同时还要金融相关的监管部门的弹性调控、合理的调整、透明性决策和市场良好政策的配合[3]。杨建林(2007)对银行的资产负债表中特殊类型资产和负债的利率风险的管理问题进行了研究,并针对传统持续期模型的缺陷提出了基于方向倒数和基于MA模型的利率风险管理策略[4]何来伟(2009)结合中国的经济实情,支出我国利用利率衍生工具管理利率风险的制约条件,提出中国的银行利用利率衍生工具来控制利率风险的相关政策建议[5]戴国强等(2006)对中国的银行利率风险管理中基准利率的选择和期限结构的构造做出了研究,提出了运用期限缺口法衡量银行总体利率风险,运用持续期法衡量银行债券资产的利率风险的观点,对隐含期权风险的控制问题上,釆用了较为新颖的对商业银行与存款人的博弈模型和不同信息状态下银行决策过程的研究视角。••••••

（三）国外研究现状

费雪(1898)在文章中第一次提出利率期限结构这一概念,成为了利率风险专研的开拓者[1]。西克斯(1946)和克塞尔(1965)提出了 “流动性升水理论”,该理论认为金融市场是有风险的,对投资者来说持有长期证券具有更大的风险,假如不给长期投资人额外的好处，那么他们更喜欢进行短期投资,这样可以降低风险和增加流动性。格里克森和斯密斯(1992)共同研究指出持续期缺口法不能指出所有的银行资本的利率所带来的风险,并对这一方法做了一阶修正,首次用了了凸度这个概念,再一次增加了银行资本在利率的变动的影响度量的精确度。卡勃特森(1957)提出了 “市场分割理论”,因为存在各个方面的问题,证券的购买者和融资者都不可能做到资金免费的在不同的证券之间转移。所以,证券市场是一个有差别的市场,可分为短期市场、中期市场和长期市场[2]。•

二、^范文提纲

一、绪论

（一） 研究背景和意义

（二）文献综述

1.国外文献

2.国内文献

（三） ^范文结构与研究方法

1.^范文结构

2.研究方法

二、我国商业银行所面临的利率风险

（一）商业银行利率风险的表现形式

1.收益曲线风险

2.重新定价风险

3.期权性风险

4.基差风险

（二）商业银行利率风险的成因

1.宏观经济政策

2.利率定价机制存在缺陷

3.利率衍生品市场发展缓慢

4.银行内部的脆弱性

三、利率风险对我国商业银行盈利能力的影响

（一）利率风险对资产负债的影响

1.对资产方面的影响

2.对负债方面的影响

3. 对资产与负债的调整速度的影响

（二）利率风险对收益的影响

1.对平均到期期限相同的资产负债的影响

2.对平均到期期限不同的资产负债的影响

3. 对净利润的影响

（三）利率风险对利息收入支出和支出的影响

1.利率风险对利息收入和支出短期影响

2.利率风险对利息收入和支出的长期影响

四、利率风险对商业银行盈利能力影响的对策

（一） 强化利率预测分析手段

（二） 确定合理内部资金转移价格

（三）多方借鉴，确立合理的利率风险管理战略

（四）建立和完善商业银行的分级授权体制以及监管制度

（五） 完善的利率信息采集和沟通渠道

三、参考文献

[1]Irving Fisher. The Theory of Value and Price Mathematica] Research [M]. Yale University Press, 1898．

[2]Culbertson. Capital Asset Price: A Theory of Market Equilibrium Under Condition of Risk[J]. Journal of Finance, 1957.

[3]黄金老.利率市场化与商业银行风险控制.[J],2001.5.

[4]杨建林.基于优化方法的商业银行利率风险管理研究[D].吉林:吉林大学,2007.5.

[5]何来伟.表外工具在我国商业银行利率风险管理中的应用研究[D].上海:上海财经大学,2009.5.

[6]戴国强.我国商业银行利率风险管理研究[M].上海:上海财经大学出版社,2006.

[7]彭敏.我国利率市场化对商业银行的影响及对策研究[D].首都经济贸易大学，2008年.

[8]贾正晞.我国商业银行市场风险管理体系建设的难点与对策[J].北方经济，2010（06）.

[9]石圣东.我国商业银行利率风险和国内外利率变动影响的实证研究[D].吉林大学，2011年.

[10]黄达.金融学.[M]中国人民大学出版社,2003